Herramientas para la Toma de Decisiones La Matriz de Decisión Herramienta Fundamental para la Toma de Decisiones Sesión 3 Nelson José Pérez Díaz

5. Enfoques para modelar la incertidumbre del entorno Herramientas para la Toma de Decisiones 5. Enfoques para modelar la incertidumbre del entorno Opiniones de expertos Definición de escenarios Uso de probabilidades

Definición de escenarios. La matriz de impactos cruzados. Herramientas para la Toma de Decisiones Definición de escenarios. La matriz de impactos cruzados. Definidas las alternativas de solución, Y, sus consecuencias ………. La valoración de las alternativas va a depender del escenario en el cual se prevé se presenten dichas consecuencias. La selección de la solución, se hará según la actitud del decisor frente al riesgo y la incertidumbre.

Herramientas para la Toma de Decisiones “ Cuando hay incertidumbre respecto al futuro, extrapolar el pasado, no nos permite tener una visión realista de lo que puede pasar”. Tomar decisiones en función de escenarios consiste en elegir hoy futuros posibles.

Qué es un escenario …. Hay muchas definiciones de escenarios: Herramientas para la Toma de Decisiones Qué es un escenario …. Hay muchas definiciones de escenarios: Desde el punto de vista militar: escenarios son planes de contingencia detallados que les permita cubrir un amplio rango de eventualidades. En el mundo creativo: escenarios significa el hilo de la historia que se desarrolla. En el mundo financiero: escenarios significa abordar variaciones con un análisis de sensibilidad. Estrategas, planificadores que toman decisiones: escenarios es una representación del futuro posible.

Michael Porter define el término escenario de la siguiente manera: Herramientas para la Toma de Decisiones Michael Porter define el término escenario de la siguiente manera: Un escenario es una vista consistente de la forma como puede presentarse el futuro. No es un pronóstico. Sino, los eventos posibles que ocurrirán en el futuro.

En consecuencia para la Construcción de Escenarios Herramientas para la Toma de Decisiones En consecuencia para la Construcción de Escenarios Se determina la imagen que un número de expertos tiene sobre eventos futuros.    Imagen = Escenario

Herramientas para la Toma de Decisiones ¿Cuáles eventos? Aquellos que ejercen la mayor influencia sobre los resultados de las decisiones. Y a la vez, sobre los cuales tenemos los mayores niveles de incertidumbre.

La Matriz de Impactos Cruzados.. Herramientas para la Toma de Decisiones La Matriz de Impactos Cruzados.. La Matriz de Impactos Cruzados es una herramienta permite determinar escenarios posibles a partir de la definición de eventos y de juicios de expertos sobre la probabilidad de su ocurrencia en el futuro. A continuación presentamos un procedimiento para su construcción.

Herramientas para la Toma de Decisiones Procedimiento para la determinación de escenarios a partir de la elaboración de una Matriz de Impactos Cruzados. Definir eventos (variables claves del escenario) Formulación de hipótesis (asociadas a los eventos/variables claves del escenario) por parte de expertos Construcción de escenarios Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y de los escenarios definidos. Se construye la Matriz de Impactos Cruzados. Definición de escenarios probables, improbables e imposibles.

¿Cómo puede evolucionar América Latina? (1)Industria preparada para competir (0) Industria no preparada para competir b) Preparación para la Competitividad (1)Capital humano (0) Capitalismo salvaje a) Modelo Económico Evolución Posible Variables Claves Francisco Mojica (1) La variable tiene una evolución positiva (0) La variable tiene una evolución negativa

Las probabilidades de ocurrencia de cada escenario se obtiene Herramientas para la Toma de Decisiones 1 Las uvas están verdes Alcanza algunas uvas maduras No tiene interés en atrapar uvas Atrapa la mayoría de las uvas Competitividad Economía Escenarios Las probabilidades de ocurrencia de cada escenario se obtiene mediante la consulta a expertos.

Herramientas para la Toma de Decisiones ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES a las hipótesis definidas para cada evento/variable clave del entorno Zona de improbabilidad Muy Improbable 0.1 Improbable 0.3 Zona de duda Tanto probable como improbable 0.5 Zona de probabilidad Probable 0.7 Muy probable 0.9 Se parte de esta escala para orientar a los expertos en la asignación de las probabilidades de ocurrencia de los diferentes eventos definidos en las hipótesis.

Asignación de Probabilidades a eventos y escenarios. Procedimiento…. Herramientas para la Toma de Decisiones Asignación de Probabilidades a eventos y escenarios. Procedimiento…. 1.  Definición de la Tabla de Probabilidades 2.  Asignación de probabilidades a las hipótesis definidas para cada evento por parte de los expertos. 3.  Determinación de probabilidades de los eventos según las hipótesis planteadas. 4. Determinación de las probabilidades de los escenarios.

Construya la Matriz de Impactos Cruzados Herramientas para la Toma de Decisiones Construya la Matriz de Impactos Cruzados Eventos Probabilidades Esc E1 E2 E3 P1 P2 P3 Pr esc. Pr. Ac. 1 2 3 4 5 6 7 8 Escenarios probables 80%

Definición de Escenarios Herramientas para la Toma de Decisiones Definición de Escenarios   1.    Escenarios probables; son aquellos hasta donde la probabilidad acumuladas es de 0,8. 2.    Escenarios improbables; son aquellos cuya probabilidad acumulada es igual a 0,2.   3.   Escenarios imposibles; son aquellos cuya probabilidad es igual a 0.

2. Definición de Hipótesis Herramientas para la Toma de Decisiones 2. Definición de Hipótesis No. Evento o variable Variable Clave Definición de h=0 de h=1 1 Tipo de mercado y de producto Invertir en mercados poco competitivos, de bajas expectativas de desarrollo y que comercializa productos de baja demanda Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercializa productos de alta demanda. 2 Retorno de la inversión Un retorno lento de la inversión y poco significativo,que no cumple con las expectativas de los inversionistas. Un retorno de la inversión acelerado y significativo que satisface las expectativas y necesidades de los inversionistas. 3 Evolución económica de las empresas Bajo rendimiento, estancamiento o pérdida financiera en un período prolongado. Alto rendimiento. Desarrollo económico acelerado y un posicionamiento competitivo en el mercado.

1. Variables /eventos seleccionados Herramientas para la Toma de Decisiones Ejemplo de definición de escenarios para evaluar decisiones de compra de acciones en la Bolsa de Nueva York   1. Variables /eventos seleccionados 1.Tipo de mercado en el que se desenvuelve la empresa y tipos de producto que comercializa. 2. Retorno de la inversión. 3. Evolución económica de las empresas.

3. Opinión de los Expertos en cuanto a la asignación de probabilidades Herramientas para la Toma de Decisiones 3. Opinión de los Expertos en cuanto a la asignación de probabilidades Experto Evento 1 Evento 2 Evento 3 E1 0,9 0,8 0,7 E2 0,5 E3 0,6 E4 0,4 E5

Herramientas para la Toma de Decisiones 4. Se ordena la opinión de los expertos para determinar las probabilidades de los eventos Evento 1 Evento 2 Evento 3 0,6 0,5 0,4 0,7 0,9 0,8 Se asigna como probabilidad de ocurrencia la mediana.

5. Matriz de Impacto Cruzado Herramientas para la Toma de Decisiones 5. Matriz de Impacto Cruzado Esc E1 E2 E3 P1 P2 P3 Pr esc. Pr. Ac. 1 0,9 0,8 0,7 0,504 2 0,3 0,216 0,720 3 0,2 0,126 0,846 4 0,1 0,056 0,902 5 0,054 0,956 6 0,024 0,980 7 0,014 0.994 8 0,006 1,000 Escenarios probables

6. Definición de Escenarios Herramientas para la Toma de Decisiones   6. Definición de Escenarios E1: (1 1 1): Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, con un retorno de la inversión acelerado y significativo, que satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista. Además las empresas ofrecen un alto rendimiento y un desarrollo económico constante. E2: (1 1 0): Invertir en un mercadeo de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, con un retorno de la inversión acelerado y significativo, que satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista; pero con una tendencia hacia el estancamiento y a un rendimiento desacelerado E3: (1 0 1): Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, pero con un retorno de la inversión lento, bajo y poco significativo, que no satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista.

Para la construcción de Escenarios: Herramientas para la Toma de Decisiones Para la construcción de Escenarios: Se puede emplear además, de la herramienta de la Matriz de Impactos Cruzados. Información que publican expertos. En Venezuela, algunas referencias son Veneconomía, Datanálisis, Banco Mercantil y el Gobierno…

Herramientas para la Toma de Decisiones 7. La Matriz de Decisión como herramienta gerencial para la toma de decisiones Es un modelo no matemático que resume la valoración de alternativas en diferentes escenarios de ocurrencia (Incertidumbre).

Elementos de una Matriz de Decisión Herramientas para la Toma de Decisiones Elementos de una Matriz de Decisión Alternativas (Ai) Escenarios (Ej) Impacto(Vij)

Matriz de Decisión …. A1 A2 A3 E1 E2 E3 V11 V12 V13 V21 V22 V23 Herramientas para la Toma de Decisiones Matriz de Decisión …. A1 A2 A3 E1 E2 E3 V11 V12 V13 V21 V22 V23 V31 V32 V33 Escenarios Alternativas de Solución Valoración de las Alternativas en los Escenarios

8. Valoración de alternativas de solución. Herramientas para la Toma de Decisiones 8. Valoración de alternativas de solución. La matriz de selección Modelos económicos-financieros: VPN(i), TIR Valor esperado y desviación estándar del VPN (i) Y, la utilidad esperada.

Matriz de Selección ……… Herramientas para la Toma de Decisiones Matriz de Selección ……… Herramienta que se utiliza para evaluar y/o jerarquizar alternativas de solución, según múltiples criterios previamente definidos, en diferentes escenarios.

Matriz de Selección Alt. Tiempo Costo Impacto Factibilidad Total Herramientas para la Toma de Decisiones Matriz de Selección Cr. Alt. Tiempo Costo Impacto Factibilidad Total

Matriz de Selección. Definición de Criterios. Herramientas para la Toma de Decisiones Matriz de Selección. Definición de Criterios. Puntaje Criterio 1 2 3 4 5 Tiempo Muy largo plazo Largo plazo Mediano plazo Corto plazo Inmediato Costo Muy costoso Costoso Algo costoso Poco costoso Muy poco costoso Impacto Muy poco Poco Mediano Alto Muy alto Factibilidad Muy poca Poca Mediana Alta Muy alta En general ese asigna una escala Likert donde 1 se corresponde con el re- sultado mas desfavorable y 5 con el mas favorable.

Líder Participativo (101) Líder Situacional (011) Herramientas para la Toma de Decisiones Escenarios definidos para la evaluación de alternativas propuestas para propiciar liderazgo en Venezuela Matriz de Impactos Cruzado Delegación (001) Líder Participativo (101) Líder Situacional (011) Líder Consultivo (000) Líder Autocrático (111) A …(1) Situación económica favorable B …(1) Buena disposición entes regulatorios C …(1) Alta tendencia hacia el liderazgo

Criterios propuestos …. Herramientas para la Toma de Decisiones Criterios propuestos ….

Ponderación de criterios …. Herramientas para la Toma de Decisiones Ponderación de criterios …. Cambas.M (2004) Juicios de expertos

Valoración de alternativas en escenarios Herramientas para la Toma de Decisiones Valoración de alternativas en escenarios Fuente: Camba B, M (2004)

Herramientas para la Toma de Decisiones

Herramientas para la Toma de Decisiones Y así, para cada alternativa en todos los escenarios definidos como posibles luego de emplear la herramienta Matriz de Impactos Cruzados …

En resumen, los pasos a seguir para la evaluación son … Herramientas para la Toma de Decisiones En resumen, los pasos a seguir para la evaluación son … Definir los las alternativas de solución que deben ser evaluadas o jerarquizadas en los diferentes escenarios. Definir criterios de evaluación. Asignar escala Likert a cada uno de los criterios. Asignar pesos de importancia a los criterios definidos. Efectuar la evaluación correspondiente de cada alternativa de solución en los diferentes escenarios definidos. Consulte con expertos la definición de criterios, asignación de pesos y evaluación de las alternativas en los escenarios.