REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA ACTUARIAL DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS SEGUROS PREVISIONALES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Jose Fernney Rojas C. Vicepresidente de Seguros de Personas Compañía de Seguros Bolívar Miembro número 29 de la Asociación Colombiana de Actuarios II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACTUARÍA Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2009

AGENDA Contexto Reflexiones Conclusiones

1. Contexto general

SEGURO DE RENTA VITALICIA

SEGURO PREVISIONAL DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 3% SBC SEG IS ADM AFP

COMPAÑÍAS DE VIDA CON RAMOS ASOCIADOS A PENSIONES

Elaborada por Jose Fernney Rojas. Actuario Miembro ACA No 29 Elaborada por Jose Fernney Rojas.Actuario Miembro ACA No 29. Seguros Bolívar

Porque insistimos en hablar tanto del tema?

CONTEXTO

CONTEXTO

RAMOS PPALES VIDA 1975-2008

2. REFLEXIONES

2.1 SOBRE EL MODELO ACTUARIAL

MODELO ACTUARIAL

RIESGO DE MORTALIDAD Fuente: Tablas ISS/ Tablas MI85 Chile

RIESGO DE MORTALIDAD Tablas de mortalidad dinámicas Chile Elaborada por Jose Fernney Rojas.Actuario Miembro ACA No 29. Seguros Bolívar

RIESGO DE MORTALIDAD Fuente: Andreev, K. & Vaupel,J. 2005. Patterns of Mortality Improvement over Age and Time in Developed Countries : Estimation, Presentation and Implications for Mortality Forecasting.

EXPECTATIVA DE VIDA

OTROS RIESGOS INFLACIÓN (k) FINANCIERO Y DE REINVERSIÓN (i) POLÍTICOS (e) JURÍDICOS (j)

POSIBLES EFECTOS

POSIBLES EFECTOS

2.2 SOBRE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN 2. ARCHIVO DATOS BASICOS PENSIONADOS Se incluyen todos aquellos que durante algún tiempo del periodo de observación estuvieron expuestos a los riesgos de muerte, terminación de la renta o rehabilitación como válidos (en el caso de los pensionados inválidos). Lista de Campos de información Tipo de documento de identidad. Número del documento de identidad. Código de la entidad que paga la pensión. Situación Actual del Pensionado. Tipo de Renta. Sexo. Fecha de nacimiento. Código de localidad de residencia del pensionado. Grado de Invalidez. Número de personas dependientes. Fecha del nacimiento del cónyuge. Fecha de nacimiento del hijo dependiente de menor edad. Fecha de nacimiento del ascendiente dependiente de menor edad. Fecha de nacimiento dependiente inválido. Fecha de última pensión pagada. Monto de la última pensión pagada. Fecha de Ingreso. Fecha de Retiro. Causa de Retiro

INFORMACIÓN

2.2 SOBRE (x)

(X) 

(X)

CÓMO LLEGAR Y CON QUE OFERTA DE VALOR? Cobertura, Afiliados Activos/PEA 24,000,000 21,000,000 31.8% 18,000,000 28.0% 25.1% 15,000,000 23.2% 23.6% 23.6% 22.1% 20.9% 20.5% 21.8% 19.8% 12,000,000 9,000,000 6,000,000 3,000,000 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Población económicamente activa Afiliados al Sistema General de Pensiones Cobertura Fuente: Dane y entidades vigiladas Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008

Estructura poblacional colombiana 16 8 4 12 PORCENTAJE Estructura poblacional colombiana 1975 80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 EDAD Jose Fernney Rojas - Actuario Miembro ACA No. 29

2.3 SOBRE LA GESTIÓN

RESERVAS IBNR $23,980,458248 +54.6%

RESERVAS IBNR $23,980,458248 +54.6%

ENVIOS AFP-ASEG

TIEMPOS DE ESPERA

ESTUDIO SINIESTRALIDAD 2001 33 2002 34 2003 35 2004 37 38 39

ESTUDIO SINIESTRALIDAD Acumulado

ESTUDIO SINIESTRALIDAD Acumulado

ESTUDIO SINIESTRALIDAD

ESTUDIO SINIESTRALIDAD

2.4 SOBRE EL ENTORNO

NATURAL HEDGING

OTRAS PARTES INTERESADAS

RENTABILIDAD AFPS 2006-2009

EL SISTEMA Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008

EL GRAN RETO Y LA GRAN OPORTUNIDAD

QUE OCURRIRÁ CON LOS CAMBIOS? Se estima que el valor presente de los pagos que debe hacer el Gobierno en un período de 50 años (2005-2055) se redujo en cerca de 43 puntos del PIB gracias a las reformas aprobadas desde 2002. La Ley 797 de 2002 logró reducir el pasivo pensional en cerca de 23 puntos del PIB. La reforma constitucional del 2005 logró reducir el pasivo pensional en cerca de 20 puntos del PIB. Valor Presente Neto de la Deuda Pensional a Cargo de la Nación (% PIB) Tasa de descuento 4% Ley 100 de 1993 191 Ley 797 de 2002 168 Acto Legislativo 148 Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DGPM) Se toma como factor de descuento la tasa de interés que se utiliza para efectos regulatorios, 4% real anual. Fuente: Ministerio de Hacienda/Presentación Dr. C. Prado. Congreso FIAP Asofondos. Abril 2008

DOS REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIÓN

SOBRE LA NECESIDAD DE LA INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN Febrero 23 de 2007

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

EXPERIMENTO COLECTIVO

SOBRE LA NECESIDAD DE GENERACIÓN DE CONFIANZA

SOBRE LA CONFIANZA Pilar fundamental de las estructuras sociales Sinceridad y Competencia Sinceridad: Es el juicio que hacemos de que las conversaciones y los compromisos públicos, concuerdan con las conversaciones y compromisos privados de quién hace la promesa. Competencia: Guarda relación con el juicio de que la persona que hizo la promesa esta en condiciones de ejecutarla efectivamente, es decir, con las condiciones de satisfacción ofrecidas y en el tiempo prometido. Sinceridad + Competencia = CONFIANZA

RECUPERAR LA CONFIANZA EL SIGLO XXI VIENE CARGADO DE RETOS PARA LA PROFESIÓN ACTUARIAL

MUCHAS GRACIAS!