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Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso Ramón Martínez Vilches Director Gerente de Riesgos Caja Madrid 20 de febrero de 2008.

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1 Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso Ramón Martínez Vilches Director Gerente de Riesgos Caja Madrid 20 de febrero de 2008

2 2 Índice Objetivos del Test de uso Gestión de los riesgos Integración de los procesos de riesgo Validación interna Gestión de capital Conclusiones

3 3 Objetivos del Test de uso Objetivo principal –Mejorar la gestión de los riesgos Otros objetivos –Asunción y seguimiento de riesgos –Fijación de precios –Establecimiento de límites –Evaluación de los resultados –Asignación de capital

4 4 Gestión de los riesgos Complejidad Los sistemas de gestión de riesgos son cada vez más complejos Tipo de riesgo: crédito, mercado, operacional, legal, negocio, liquidez, etc. Metodologías empleadas: interna, externa, scoring, rating Parámetros de riesgo: PD, LGD, EAD, CCF, PE, Capital económico, Capital regulatorio Usos: admisión, seguimiento, pricing, alertas e indicadores, asignación de capital Usuarios: alta dirección, red comercial, gestores de negocio, agencias de rating, supervisores, auditores internos, auditores externos Reto:Documentar y comunicar desde una base de datos común para distintos receptores

5 5 Gestión de los riesgos Tiempo Gestión compleja simple Intuición ROI ROE PD, LGD RaR Capital Económico Optimizar Rentabilidad-Riesgo

6 6 Gestión de los riesgos Integración de los procesos de riesgos en el negocio CRECIMIENTO Comité de activos y pasivos (COAP) Gestión y Seguimiento de carteras Precios de transferencia RAR GESTION DE CAPITAL: REGULATORIO, ECONÓMICO Titulización Coberturas Límites de riesgo Gestión de clientes Modelos de rating y scoring C L I E N T E S D I V E R S I F I C A C I Ó N

7 7 Gestión de los riesgos P rocesos verticales y horizontales Planificación Objetivos Límites de riesgo Unidades de negocio POLITICASPOLITICAS FACULTADESFACULTADES CARTERASCARTERAS Operaciones Segmentos Objetivos

8 8 Comportamiento Gestión de los riesgos Políticas, métodos y procedimientos Valores Límites por segmentos, carteras, grupos Coberturas por deterioro Utilización de simulaciones, stress test Núcleo estable Criterios generales de admisión Concentración de riesgos Facultades por segmento y perfil de riesgo Núcleo estable Valores Comportamiento Adecuar precio a riesgo Calidad de datos Seguimiento (indicadores, alertas)

9 9 Gestión de los riesgos Grado de implantación de los modelos 100% Contabilidad R. Reputacional Competencia Procedimientos ALM Trading Gestión de Cartera Rating Apetito de Riesgo Nuevos Productos Sistemas 0% 50% Sistemas de Información Planificación Gestión de Cartera Recobro Pérdidas Admisión NEGOCIO SOLICITUDES BUENOS MALOS INFORMACION CONSUMO HIPOTECAS EMPRESAS Recuperaciones Modelo de riesgo global Modelo de riesgo de crédito

10 10 Validación interna Características Requerimiento normativo (párrafo Nuevo Marco de Capital), art. 84 y anexo VII de Directiva, Circular del Banco de España. Nace como consecuencia de la complejidad de los Modelos Internos. Su principal función es evaluar la solidez y consistencia de los sistemas internos de medición del riesgo. Ámbito de actuación: –Modelos y metodologías –Outputs del modelo (PD, LGD, EAD) –Usos de los modelos –Usuarios

11 11 Validación interna Valor añadido Contrastar la fortaleza de los modelos en: construcción, implantación y seguimiento. Controlar la existencia de políticas, procesos y procedimientos que garanticen: –La implantación en la gestión –La calidad de los datos y la utilización Reducir el riesgo de modelo en riesgo de crédito Contrastar modelos de predicción: incumplimiento, precios, …

12 12 Gestión de capital Capital son los recursos necesarios para atender la pérdida inesperada Capital económico distinto del regulatorio. El capital económico incorpora: –Diversificación, concentración –Horizonte temporal > 1 año –Incumplimiento titular y garante –Diferentes escenarios PD y LGD –Nivel de capitalización Gestión de capital económico significa: –Determinar capital para distintos tipos de riesgos –Asignar por: segmento, cliente, unidad –Incorporar la RaR en la determinación del precio

13 13 Conclusiones Este nuevo modelo de gestión permite: –Conocer mejor el negocio y anticipar problemas –Mejorar la relación Negocio - Riesgos –Estandarizar métodos y procedimientos –Utilizar un lenguaje común El uso de los modelos en la gestión contribuye a: –Orientación estratégica y táctica del negocio –Establecer límites de preconcesión según perfiles de riesgo –Gestionar binomio urgente-importante –Descentralizar decisiones según perfil de riesgo


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