Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso

Presentación del tema: "Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso"— Transcripción de la presentación:

1 Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso
Ramón Martínez Vilches Director Gerente de Riesgos Caja Madrid 20 de febrero de 2008

2 Índice Objetivos del Test de uso Gestión de los riesgos Integración de los procesos de riesgo Validación interna Gestión de capital Conclusiones

3 Objetivos del Test de uso
Objetivo principal Mejorar la gestión de los riesgos Otros objetivos Asunción y seguimiento de riesgos Fijación de precios Establecimiento de límites Evaluación de los resultados Asignación de capital

4 Gestión de los riesgos Complejidad
Los sistemas de gestión de riesgos son cada vez más complejos Tipo de riesgo: crédito, mercado, operacional, legal, negocio, liquidez, etc. Metodologías empleadas: interna, externa, scoring, rating Parámetros de riesgo: PD, LGD, EAD, CCF, PE, Capital económico, Capital regulatorio Usos: admisión, seguimiento, pricing, alertas e indicadores, asignación de capital Usuarios: alta dirección, red comercial, gestores de negocio, agencias de rating, supervisores, auditores internos, auditores externos Reto: Documentar y comunicar desde una base de datos común para distintos receptores

5 Gestión de los riesgos compleja 6 5 Gestión 4 3 2 1 simple Tiempo
Optimizar Rentabilidad-Riesgo 5 Capital Económico Gestión 4 3 PD, LGD RaR 2 1 ROE ROI Intuición simple Tiempo

6 REGULATORIO, ECONÓMICO
Gestión de los riesgos Integración de los procesos de riesgos en el negocio CRECIMIENTO D I V E R S F C A Ó N Comité de activos y pasivos (COAP) C L I E N T S Gestión de clientes Gestión y Seguimiento de carteras Titulización Coberturas Modelos de rating y scoring Límites de riesgo Precios de transferencia RAR GESTION DE CAPITAL: REGULATORIO, ECONÓMICO

7 Gestión de los riesgos Procesos verticales y horizontales
F A C U L T D E S P O L I T C A S Planificación C A R T E S Objetivos Segmentos Objetivos Operaciones Límites de riesgo Unidades de negocio

8 Gestión de los riesgos Políticas, métodos y procedimientos
Núcleo estable Criterios generales de admisión Concentración de riesgos Facultades por segmento y perfil de riesgo Valores Límites por segmentos, carteras, grupos Coberturas por deterioro Utilización de simulaciones, stress test Comportamiento Adecuar precio a riesgo Calidad de datos Seguimiento (indicadores, alertas) Comportamiento Valores Núcleo estable

9 Gestión de los riesgos Grado de implantación de los modelos
Modelo de riesgo global Modelo de riesgo de crédito 0% 50% 100% Sistemas de Información Planificación Gestión de Cartera Recobro Pérdidas Admisión NEGOCIO SOLICITUDES BUENOS MALOS INFORMACION CONSUMO HIPOTECAS EMPRESAS Recuperaciones Rating Gestión de Cartera Trading Contabilidad ALM R. Reputacional Apetito de Riesgo Procedimientos Competencia Nuevos Productos Sistemas

10 Validación interna Características
Requerimiento normativo (párrafo Nuevo Marco de Capital), art. 84 y anexo VII de Directiva, Circular del Banco de España. Nace como consecuencia de la complejidad de los Modelos Internos. Su principal función es evaluar la solidez y consistencia de los sistemas internos de medición del riesgo. Ámbito de actuación: Modelos y metodologías Outputs del modelo (PD, LGD, EAD) Usos de los modelos Usuarios

11 Validación interna Valor añadido
Contrastar la fortaleza de los modelos en: construcción, implantación y seguimiento. Controlar la existencia de políticas, procesos y procedimientos que garanticen: La implantación en la gestión La calidad de los datos y la utilización Reducir el riesgo de modelo en riesgo de crédito Contrastar modelos de predicción: incumplimiento, precios, …

12 Gestión de capital Capital son los recursos necesarios para atender la pérdida inesperada Capital económico distinto del regulatorio. El capital económico incorpora: Diversificación, concentración Horizonte temporal > 1 año Incumplimiento titular y garante Diferentes escenarios PD y LGD Nivel de capitalización Gestión de capital económico significa: Determinar capital para distintos tipos de riesgos Asignar por: segmento, cliente, unidad Incorporar la RaR en la determinación del precio

13 Conclusiones Este nuevo modelo de gestión permite:
Conocer mejor el negocio y anticipar problemas Mejorar la relación Negocio - Riesgos Estandarizar métodos y procedimientos Utilizar un lenguaje común El uso de los modelos en la gestión contribuye a: Orientación estratégica y táctica del negocio Establecer límites de preconcesión según perfiles de riesgo Gestionar binomio urgente-importante Descentralizar decisiones según perfil de riesgo