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XI Jornada Anual Club de Gestión de Riesgos de España Antonio Romero Mora Director del Área Asociativa - CECA.

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Presentación del tema: "XI Jornada Anual Club de Gestión de Riesgos de España Antonio Romero Mora Director del Área Asociativa - CECA."— Transcripción de la presentación:

1 XI Jornada Anual Club de Gestión de Riesgos de España Antonio Romero Mora Director del Área Asociativa - CECA

2 NUEVO MODELO DE SUPERVISIÓN COOPERACIÓN ARMONIZACIÓN EUROPEAN BANKING AUTHORITY COLEGIOS DE SUPERVISORES CRISIS TRANSFRONTERIZAS PRINCIPIOS GENERALES ESTÁNDARES TÉCNICOS FORMATOS ESTANDARIZADOS ENTIDADES SISTÉMICAS SUPERVISOR MACROPRUDENCIAL ENF. MACROPRUDENCIAL IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS FONDO DE RESOLUCIÓN SOSTENIBILIDAD Contexto Regulatorio

3 ASPECTOS CUANTITATIVOS SOLVENCIA ASPECTOS CUALITATIVOS ORIENTADAS A RIESGO LÍMITES/MODELO DE NEGOCIO CAPITAL: DEFINICIÓN DEDUCCIONES ACTIVOS PONDERADOS: CARTERA NEGOCIACIÓN TITULIZACIONES OTROS: PROVISIONES RATIO APALANCAMIENTO BUFFERS DE CAPITAL LTV / LTI MÁXIMO REFUERZO FUNCIÓN RIESGOS RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO REMUNERACIONES VOLCKER RULE e INFORME VICKERS Contexto Regulatorio

4 Ratio de Apalancamiento Retroceso frente a medidas basadas en riesgo Impacto en entidades menos arriesgadas Retroceso frente a medidas basadas en riesgo Impacto en entidades menos arriesgadas Definición de Capital y Deducciones Mayores requerimientos Impacto en banca continental (minoritarios, participaciones industriales) Mayores requerimientos Impacto en banca continental (minoritarios, participaciones industriales) Principios Generales Distintos modelos de negocio Proporcionalidad Distintos modelos de negocio Proporcionalidad Liquidez Impacto en modelo de negocio retail No consistente con escenario extremo Impacto en modelo de negocio retail No consistente con escenario extremo Contexto Regulatorio: CRD IV

5 Objetivo Analizar las diferencias existentes en el cómputo de los APR en los distintos Estados miembros de la UE Estructura Análisis comparativo del ratio Core Tier 1 Análisis comparativo del ratio APR sobre el balance Análisis comparativo del ratio de apalancamiento Conclusiones y propuestas Análisis Comparativo en Materia de APR

6 Ratio Core Tier 1

7 Ratio APRs / Total activo (I)

8 Ratio APRs / Total activo (II)

9 Ratio APRs / Total activo (III)

10 Grado de Apalancamiento (I)

11 Grado de Apalancamiento (II)

12 Posibles motivos: Internos: Método de medición del riesgo utilizado Modelo de negocio Externos: Calidad o exigencia de la supervisión Discrecionalidades nacionales aplicadas Necesidad de avanzar en la homogeneización de los APRs a nivel europeo. Conclusiones

13 Objetivo: Identificar un conjunto de criterios susceptibles de ser armonizados con los de otros países, con el requisito de: Mejorar los ratios de capital (Core Capital, Capital Principal –CP-). No implicar un cambio drástico de las reglas prudenciales. Unificación de Criterios en el Cálculo de APR

14 Ponderación del 100% para las participaciones estratégicas, mantenidas con carácter permanente y siempre que no sean de alto riesgo. En las exposiciones en mora, utilizar, en línea con otros países, como base de cálculo la parte no garantizada de la exposición, no la exposición bruta como ocurre en España. Aplicación de los criterios recomendados por la Comisión Europea para la consideración de PYMES (definición más amplia). En los modelos avanzados, reducir el periodo considerado para determinar el ciclo económico, a fin de cubrir un único ciclo de auge y recesión (vs. Dos etapas recesivas: y la actual). EJEMPLOS DE POSIBLES MEDIDAS Unificación de Criterios en el Cálculo de APR


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