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APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 9/5/03
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VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS EN M.C.O.:
CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA RATS/EVIEWS
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1.1 HIPÓTESIS BASICAS EN M.C.O. :
RATS/EVIEWS
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1.1 OTRAS HIPÓTESIS : RATS/EVIEWS
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1.2 Normalidad de las perturbaciones:
RATS/EVIEWS
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Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad
RATS/EVIEWS
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1.3 Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y/o autocorrelación
RATS/EVIEWS
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Test de White de heteroscedasticidad
RATS/EVIEWS
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Test de White de heteroscedasticidad
RATS/EVIEWS
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Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación
RATS/EVIEWS
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Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación
RATS/EVIEWS
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1.4 Forma funcional: RATS/EVIEWS
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Test RESET de Ramsey de forma funcional
RATS/EVIEWS
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Test RESET de Ramsey de forma funcional
RATS/EVIEWS
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1.5 Estabilidad del modelo:
RATS/EVIEWS
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Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
RATS/EVIEWS
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Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
RATS/EVIEWS
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Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
RATS/EVIEWS
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INVR=1+ 2TREND+ 3PNB+ 4TI_R+ε
2 SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE INVERSIÓN LINEAL UNIECUACIONAL MEDIANTE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INVR=1+ 2TREND+ 3PNB+ 4TI_R+ε En dónde: INVR es la Inversión en términos reales TREND es una variable de tendencia lineal PNB es el Producto Interior Bruto a p.m. a precios ctes. TI_R es el Tipo de Interés real RATS/EVIEWS
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FUENTE DE LOS DATOS: INVR FORMACION BRUTA CAPITAL FIJO.PRECIOS
CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS ( t.d). Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) PNB PRODUCTO INTERIOR BRUTO PM.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS ( t.d) R INSTIT.CREDITICIAS-BANCA PRIVADA-TIPOS ACTIVOS-CDTO. DE 3 A\OS O MAS (865132). Frecuencia: Mensual. Fuente: Banco de España. Datos trimestrales medidos a final de periodo. INFL IPC GENERAL (400000). Frecuencia: Mensual. Fuente: Indices de Precios de Consumo (INE). Datos trimestrales de variación anual medidos a final de periodo. RATS/EVIEWS
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3. CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA USANDO Eviews v4.0
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Comando HIST: NOMBRE_EQLS.HIST(opciones)
Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad Comando HIST: NOMBRE_EQLS.HIST(opciones) Ofrece el histograma y una serie de estadísticos descriptivos sobre los resíduos de la regresión NOMBRE_EQLS , entre ellos el test de Bera-Jarque (J-B) con su p-value. Opciones: P =>imprime el resultado EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: SALIDA: 'a) Test BJ de normalidad:
FREEZE(BJ) LS_INV2.HIST SALIDA: EVIEWS
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Comando WHITE: NOMBRE_EQLS.WHITE(opciones)
Test de White de heteroscedasticidad Comando WHITE: NOMBRE_EQLS.WHITE(opciones) Calcula el test de White de Heteroscedasticidad sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. Opciones: C =>Calcula el test de White completo, con todos los productos cruzados P =>imprime el resultado EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: 'b) Test White de heteroscedasticidad
FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) EVIEWS
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SALIDA: EVIEWS
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Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones)
Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Heteroscedasticidad: WHITE Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. Opciones: h =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de White consistente con heteroscedasticidad de cualquier forma. EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: 'b) Test White de heteroscedasticidad
FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) EVIEWS
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SALIDA: EVIEWS
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Comando AUTO: NOMBRE_EQLS.AUTO(opciones)
Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación Comando AUTO: NOMBRE_EQLS.AUTO(opciones) Calcula el test de Test LM de Multiplicadores de Lagrange de Breusch-Godfrey para comprobar si existe autocorrelación sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. Opciones: P =>imprime el resultado NÚMERO_P =>Número de retardos considerados en el test, orden autorregresivo considerado. Se recomienda considerar desde p=1 hasta p=5. EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: 'c) Test LM de autocorrelación de orden hasta 5:
FREEZE(LM1) LS_INV2.AUTO(1) FREEZE(LM2) LS_INV2.AUTO(2) FREEZE(LM3) LS_INV2.AUTO(3) FREEZE(LM4) LS_INV2.AUTO(4) FREEZE(LM5) LS_INV2.AUTO(5) EVIEWS
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SALIDA: EVIEWS
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Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones)
Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Autocorrelación y/o Heteroscedasticidad: NEWEY-WEST Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. Opciones: n =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de Newey-West consistente con heteroscedasticidad y/o autocorrelación de cualquier tipo. EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: 'Correccion de la VAR-COV de m.c.o. de NEWEY-WEST: EQUATION LS_INV2_N_W.LS(N) INVR C TREND PNB TI_R EVIEWS
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SALIDA: EVIEWS
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Comando RESET: NOMBRE_EQLS.RESET(opciones)
Test RESET de Ramsey de forma funcional Comando RESET: NOMBRE_EQLS.RESET(opciones) Calcula el test de Test RESET para comprobar si la fomra funcional es correcta en la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. Opciones: P =>imprime el resultado NÚMERO_de_j =>Número de potencias de la variable endógena consideradas en el test. Se recomienda considerar desde NÚMERO_de_j=1 a NÚMERO_de_j=5. EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: 'd) Test RESET de Ramsey de forma funcional
FREEZE(RESET2) LS_INV2.RESET(1) FREEZE(RESET3) LS_INV2.RESET(2) FREEZE(RESET4) LS_INV2.RESET(3) FREEZE(RESET5) LS_INV2.RESET(4) EVIEWS
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SALIDA: EVIEWS
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Comando RLS: NOMBRE_EQLS.RLS(opciones)
Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo Comando RLS: NOMBRE_EQLS.RLS(opciones) El comando calcula regresiones recursivas y residuos recursivos. El test de Test CUSUM de estabilidad estructural de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS lo calcula medinate la utilización de la opción abajo indicada. Opciones: q=>Muestra el gráfico del test CUSUM y las bandas de fluctuación del 5%. EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG: 'e) Test CUSUM de estabilidad estructural:
FREEZE(CUSUM) LS_INV2.RLS(Q) EVIEWS
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SALIDA: EVIEWS
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