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APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 9/5/03.

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1 APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 9/5/03

2 VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS EN M.C.O.: CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA RATS/EVIEWS

3 1.1 HIPÓTESIS BASICAS EN M.C.O. : RATS/EVIEWS

4 1.1 OTRAS HIPÓTESIS : RATS/EVIEWS

5 1.2 Normalidad delas perturbaciones: 1.2 Normalidad de las perturbaciones: RATS/EVIEWS

6 Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad RATS/EVIEWS

7 1.3 Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y/o autocorrelación RATS/EVIEWS

8 Test de White de heteroscedasticidad RATS/EVIEWS

9 Test de White de heteroscedasticidad RATS/EVIEWS

10 Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación RATS/EVIEWS

11 Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación RATS/EVIEWS

12 1.4 Forma funcional: RATS/EVIEWS

13 Test RESET de Ramsey de forma funcional RATS/EVIEWS

14 Test RESET de Ramsey de forma funcional RATS/EVIEWS

15 1.5 Estabilidad del modelo: RATS/EVIEWS

16 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

17 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo RATS/EVIEWS

18 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo

19 2 SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE INVERSIÓN LINEAL UNIECUACIONAL MEDIANTE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INVR= TREND+ 3 PNB+ 4 TI_R+ε En dónde: INVR es la Inversión en términos reales TRENDes una variable de tendencia lineal PNBes el Producto Interior Bruto a p.m. a precios ctes. TI_Res el Tipo de Interés real RATS/EVIEWS

20 FUENTE DE LOS DATOS: FUENTE DE LOS DATOS: INVRFORMACION BRUTA CAPITAL FIJO.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS ( t.d). Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) PNBPRODUCTO INTERIOR BRUTO PM.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS ( t.d) Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) RINSTIT.CREDITICIAS-BANCA PRIVADA-TIPOS ACTIVOS-CDTO. DE 3 A\OS O MAS ( ). Frecuencia: Mensual. Fuente: Banco de España. Datos trimestrales medidos a final de periodo. INFLIPC GENERAL ( ). Frecuencia: Mensual. Fuente: Indices de Precios de Consumo (INE). Datos trimestrales de variación anual medidos a final de periodo. RATS/EVIEWS

21 3. CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA USANDO Eviews v4.0 EVIEWS

22 Comando HIST: NOMBRE_EQLS.HIST(opciones) Ofrece el histograma y una serie de estadísticos descriptivos sobre los resíduos de la regresión NOMBRE_EQLS, entre ellos el test de Bera- Jarque (J-B) con su p-value. –Opciones: »P =>imprime el resultado EVIEWS Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad

23 'a) Test BJ de normalidad: FREEZE(BJ) LS_INV2.HIST Programa LS_INV3.PRG: SALIDA: EVIEWS

24 Comando WHITE: NOMBRE_EQLS.WHITE(opciones) Calcula el test de White de Heteroscedasticidad sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. –Opciones: »C =>Calcula el test de White completo, con todos los productos cruzados »P =>imprime el resultado EVIEWS Test de White de heteroscedasticidad

25 'b) Test White de heteroscedasticidad FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) Programa LS_INV3.PRG: EVIEWS

26 SALIDA: EVIEWS

27 Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. –Opciones: »h =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de White consistente con heteroscedasticidad de cualquier forma. EVIEWS Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Heteroscedasticidad: WHITE

28 'b) Test White de heteroscedasticidad FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C) Programa LS_INV3.PRG: EVIEWS

29 SALIDA: EVIEWS

30 Comando AUTO: NOMBRE_EQLS.AUTO(opciones) Calcula el test de Test LM de Multiplicadores de Lagrange de Breusch- Godfrey para comprobar si existe autocorrelación sobre los resíduos de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. –Opciones: »P =>imprime el resultado »NÚMERO_P =>Número de retardos considerados en el test, orden autorregresivo considerado. Se recomienda considerar desde p=1 hasta p=5. EVIEWS Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación

31 'c) Test LM de autocorrelación de orden hasta 5: FREEZE(LM1) LS_INV2.AUTO(1) FREEZE(LM2) LS_INV2.AUTO(2) FREEZE(LM3) LS_INV2.AUTO(3) FREEZE(LM4) LS_INV2.AUTO(4) FREEZE(LM5) LS_INV2.AUTO(5) Programa LS_INV3.PRG: EVIEWS

32 SALIDA: EVIEWS

33 Comando LS: NOMBRE_EQLS.LS(opciones) Se puede corregir medinate la elección apropiada de las opciones. –Opciones: »n =>Utiliza la corrección de las desviaciones típicas y matriz de var-cov de Newey-West consistente con heteroscedasticidad y/o autocorrelación de cualquier tipo. EVIEWS Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente con Autocorrelación y/o Heteroscedasticidad: NEWEY-WEST

34 'Correccion de la VAR-COV de m.c.o. de NEWEY-WEST: EQUATION LS_INV2_N_W.LS(N) INVR C TREND PNB TI_R Programa LS_INV3.PRG: EVIEWS

35 SALIDA: EVIEWS

36 Comando RESET: NOMBRE_EQLS.RESET(opciones) EVIEWS Test RESET de Ramsey de forma funcional Calcula el test de Test RESET para comprobar si la fomra funcional es correcta en la regresión indicada en NOMBRE_EQLS. –Opciones: »P =>imprime el resultado »NÚMERO_de_j =>Número de potencias de la variable endógena consideradas en el test. Se recomienda considerar desde NÚMERO_de_j=1 a NÚMERO_de_j=5.

37 'd) Test RESET de Ramsey de forma funcional FREEZE(RESET2) LS_INV2.RESET(1) FREEZE(RESET3) LS_INV2.RESET(2) FREEZE(RESET4) LS_INV2.RESET(3) FREEZE(RESET5) LS_INV2.RESET(4) Programa LS_INV3.PRG: EVIEWS

38 SALIDA: EVIEWS

39 Comando RLS: NOMBRE_EQLS.RLS(opciones) El comando calcula regresiones recursivas y residuos recursivos. El test de Test CUSUM de estabilidad estructural de la regresión indicada en NOMBRE_EQLS lo calcula medinate la utilización de la opción abajo indicada. –Opciones: »q=>Muestra el gráfico del test CUSUM y las bandas de fluctuación del 5%. EVIEWS Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo

40 'e) Test CUSUM de estabilidad estructural: FREEZE(CUSUM) LS_INV2.RLS(Q) Programa LS_INV3.PRG: EVIEWS

41 SALIDA:


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