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Estadística Descriptiva y Analisis de Datos con la Hoja de Cálculo Excel Regresión mínimo cuadrada (II)

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Presentación del tema: "Estadística Descriptiva y Analisis de Datos con la Hoja de Cálculo Excel Regresión mínimo cuadrada (II)"— Transcripción de la presentación:

1 Estadística Descriptiva y Analisis de Datos con la Hoja de Cálculo Excel Regresión mínimo cuadrada (II)

2 Problemas con los errores Violación de las hipótesis sobre los errores Heterocedasticidad Autocorrelación

3 Heterocedasticidad

4 Test para detectar la Heterocedasticidad Test de Bartlett Test de Goldfeld-Quandt Test de White

5 Autocorrelación

6 Test de Durbin-Watson El valor de estadístico d oscila entre 0 y 4, valores cercanos 2 indican ausencia de autocorrelación.

7 Ejemplo 5.2

8 Estimación MCO. Ejemplo 5.2

9 Errores Ejemplo 5.2

10 Calculo estadístico. Ejemplo 5.2

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13 Regla de decisión Si d d i rechazamos la hipótesis nula de no autocorrelación frente a la hipótesis alternativa de autocorrelación positiva. Si d 4 – d i rechazamos la hipótesis nula de no autocorrelación frente a la hipótesis alternativa de autocorrelación negativa. Si d s d 4- d s aceptamos la hipótesis nula de no autocorrelación. Los valores teóricos del estadístico para n=16 observaciones y k=1 variables explicativas, son d D =0.98 y d U =1.24. Dado < 0.98 no podemos rechazar la hipótesis de existencia de autocorrelación positiva.

14 Regresión Lineal Múltiple: forma matricial del modelo MCO

15 Solución matricial MCO

16 Con término independiente

17 Problema de las estimaciones del modelo lineal múltiple: multicolinealidad Matriz (XX) no invertible porque su determinante es cero ó próximo a cero Ocurre por que existe alguna combinación lineal entre las variables dependientes (X k )

18 Funciones que se pueden estimar por MCO Funciones que se transforman en ecuaciones lineales. Funciones con variables explicativas cualitativas. Funciones con variables endogenas cualitativas: modelos logit y probit.

19 Funciones que se pueden estimar por MCO mediante transformaciones Función polinómica Función potencial Función exponencial Función logaritmica

20 Variable cualitativa como explicativa Las variables cualitativas expresan cualidades o atributos de los agentes o individuos (sexo, religión, nacionalidad, nivel de estudios, etc.) y también recogen acontecimientos extraordinarios como guerras, terremotos, climatologías adversas, huelgas, etc. Toman valores según atributos. Varón=1, Mujer=0. mes de Huelga=1, Mes sin huelga=0. También pueden utilizarse para tratar los cambios estacionales. Hay que tener cuidado con la multicolinealidad

21 Cualitativa para modelizar estacionalidad (I)

22 Cualitativa para modelizar estacionalidad (II)

23 Modelos Logit/Probit La variable dependiente es dicotómica (toma valores 0 y 1) Los errores no siguen la distribución binomial Para que las predicciones estén en el intervalo (0,1) hay que utilizar la funciones acotadas como son la distribución normal o logística para obtener prediciones para la variable dependiente.


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