APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 23/5/03

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1 APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 23/5/03

2 VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS EN M.C.O.:
CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA RATS/EVIEWS

3 1.1 HIPÓTESIS BASICAS EN M.C.O. :
RATS/EVIEWS

4 4. CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA USANDO RATS v5.0

5 Test RESET de Ramsey de forma funcional
RATS/EVIEWS

6 Programa LINREG_INV32.PRG:
Test RESET de Ramsey de forma funcional Programa LINREG_INV32.PRG: *d) Test RESET de Ramsey de forma funcional: *Generamos la variable de la endógena estimada: SET INVR_GORRO = INVR - EPSILON *...y las diferentes potencias: SET INVR_GORRO_2 = INVR_GORRO**2 SET INVR_GORRO_3 = INVR_GORRO**3 SET INVR_GORRO_4 = INVR_GORRO**4 SET INVR_GORRO_5 = INVR_GORRO**5 *Regresión auxiliar: LINREG INVR / #CONSTANT TREND PNB TI_R $ INVR_GORRO_2 INVR_GORRO_3 INVR_GORRO_4 INVR_GORRO_5 *Estadístico y contraste: DISPLAY 'RESET TEST:' EXCLUDE #INVR_GORRO_2 INVR_GORRO_3 INVR_GORRO_4 INVR_GORRO_5 RATS

7 SALIDA: Linear Regression - Estimation by Least Squares
Dependent Variable INVR Quarterly Data From 1980:01 To 2002:04 Usable Observations Degrees of Freedom 84 Centered R** R Bar ** Uncentered R** T x R** Mean of Dependent Variable Std Error of Dependent Variable Standard Error of Estimate Sum of Squared Residuals Regression F(7,84) Significance Level of F Durbin-Watson Statistic Variable Coeff Std Error T-Stat Signif *************************************************************************** 1. Constant 2. TREND 3. PNB 4. TI_R 5. INVR_GORRO_ e e 6. INVR_GORRO_ e e 7. INVR_GORRO_ e e 8. INVR_GORRO_ e RATS

8 SALIDA (continuación):
RESET TEST: Null Hypothesis : The Following Coefficients Are Zero INVR_GORRO_2 INVR_GORRO_3 INVR_GORRO_4 INVR_GORRO_5 F(4,84)= with Significance Level RATS

9 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
RATS/EVIEWS

10 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
RATS/EVIEWS

11 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
Instrucción LINREG: LINREG(opciones) depvar inicio fin (serie_residuos) (serie_coefs) # exvar_1 exvar_2 ... exvar_n Se puede utilizar para guardar el modelo para ser utilizado con fines predictivos mediante la elección apropiada de las opciones. Opciones: DEFINE=nombre_ecuación =>Guarda los coeficientes del modelo estimado, con el nombre_ecuación, para que pueda ser utilizado con posterioridad NOPRINT =>Utilizadlo si no queréis que os saque la salida de la regresión RATS

12 Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo
Instrucción FORECAST: FORECAST(opciones) número_ecuaciones pasos fecha_inicio_predicciones # ecuación vble_prediciones Realiza predicciones dinámicas o estáticas (definiendo el número de pasos) con el modelo estimado en ecuación, utilizando los coeficientes estimados desde la fecha_inicio_predicciones para predecir la próxima observación. Opciones: PRINT => Imprime la salida de las predicciones. RATS

13 Instrucción CLEAR: CLEAR nombre_vble
Genera una (o varias) nueva serie inicializada en blanco. Instrucción DO: DO INDEX=inicio, fin, (paso) instrucciones ejecutadas a cada paso de INDEX END DO Bucle que repite la ejecución de las instrucciones ejecutadas a cada paso de INDEX hasta que INDEX =fin RATS

14 Programa LINREG_INV32.PRG:
*e) Test CUSUM de estabilidad estructural: *Calculamos lo resíduos recursivos RRESID: COMPUTE REGSTART = 1980:1 *Generamos la vble donde se guardaran los resíduos: CLEAR INV_GORRO RATS

15 Programa LINREG_INV32.PRG:
*Hacemos un bucle que recorra la muestra desde fcha_de_inicio_+%NREG_-1: DO REGEND=1980:3,2002:4 *Definimos la relacion del modelo para los errores: LINREG(DEFINE=REGEQN, NOPRINT) INVR REGSTART REGEND #CONSTANT TREND PNB TI_R *Generamos las predicciones: FORECAST 1 1 (REGEND+1) #REGEQN INV_GORRO END DO *Calculamos los resíduos recursivos: SET RRESID 1980:4 2002:4 = INVR - INV_GORRO RATS

16 Programa LINREG_INV32.PRG:
*Calculamos los valores de la serie del test BIGW *Medinate la acumulación de los valores de los resíduos recursivos *reescalados por una proporción de la varianza: SET W 1980:4 2002:4 = RRESID/SQRT(VAR/93) ACCUMULATE W 1980:4 2002:4 BIGW *Calculamos las bandas de fluctuación del 5%: COMPUTE FACTOR = 0.948*SQRT(90) SET UPPER 1980:4 2002:4 = FACTOR*(1+3.0*(T-1980:4)/(90)) SET LOWER = - UPPER *Realizamos el gráfico: GRAPH(HEADER='CUSUM TEST') 3 #BIGW 1980:4 2002:4 #UPPER 1980:4 2002:4 2 #LOWER 1980:4 2002:4 2 RATS

17 SALIDA: RATS