RISKCO Tecnología del 2020 en la industria de gestión de inversiones

Riskco es una plataforma Front to Middle para el proceso de inversión que permite: 1.- Aumentar notoriamente la eficiencia de lo que actualmente se hace en todas las áreas involucradas en el proceso de inversión: gestión, control, administración, comercialización. Disminuye el número de aplicaciones y proveedores, elimina las actividades manuales y reduce el riesgo operacional quedando automatizado todo el flujo del proceso de inversión Straight-through processing (STP). 2.- Realizar análisis que hasta ahora se hacían superficialmente por la enorme carga de trabajo que suponían, como un buen Performance Attribution. 3.- Ofrecer un mayor nivel de servicio a los clientes (Portfolio Studio, Robo- advisor) 4.- Innovar en el área de toma de decisiones. 2

3 Optimización: Construimos la cartera inicial a partir del nivel de pérdidas máximas que desea asumir el inversor, le mostramos una estimación realista y probabilizada de sus posibles rentabilidades futuras y –como extensión de este mismo proceso- asignamos su límite de riesgo inicial. Todo esto en un proceso totalmente automatizado. Mejora en la toma de decisiones: Hemos desarrollado una metodología que se denomina DoR – Dynamic optimal Risk– que especifica con precisión cómo rebalancear la cartera –en base diaria, semanal o mensual– ajustándola al nivel de riesgo –VaR o Tracking error– que maximiza la riqueza final. Información, análisis y negociación Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Control de riesgos y cumplimiento normativo Performance attribution Portfolio Studio Robo-advisor

4 Sistema Central de Información –Riskco Core– Data Warehouse y servidor de aplicaciones Tiene que serNo tiene que ser CompletoContable Flexible Diseñado por financieros para el futuro –build for what’s next–

5 Sistema central de información - Riskco Core -

6 Gestión de riesgos –Riskco Management–  Valoración y contraste de valoración  Medición de riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez  Simulación y pruebas de tensión  Control  Cumplimiento normativo  Generación de Informes EXCELENCIA

7 Gestión de riesgos –Riskco Management–  Trazabilidad  Inputs /Outputs  Flexibilidad  Personalización de inputs metodológicos  Pantallas de análisis  Diseño de informes  Caja de herramientas para programar productos no estándar EXCELENCIA

8 Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

9 Performance Attribution ¿Conocer cuánto se ha ganado o perdido en cada punto de toma de decisiones de la cartera?, ¿cómo? y ¿por qué? ¡Una auténtica contabilidad analítica! EXCELENCIA Un análisis verdaderamente útil y riguroso de los resultados obtenidos

10 Performance Attribution Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

11 Portfolio Studio El mejor software para conocer la evolución de sus inversiones.

12 Portfolio Studio EXCELENCIA

13 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Sistema central de información - Riskco Core -

14 Benchmarking en tiempo real Compara el riesgo (VaR / Tracking error) y la rentabilidad (Nav) de una cartera con un benchmark multiactivo personalizado

15 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Benchmarking en tiempo real Sistema central de información - Riskco Core -

16 Risk Management en tiempo real Control pre-trade de límites de riesgos probabilísticos (VaR/Tracking error) y operativos en tiempo real. Incluye operaciones simuladas y pendientes de ejecutar.

17 Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Información, análisis y negociación Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Sistema central de información - Riskco Core -

18 Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Información, análisis y negociación Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Sistema central de información - Riskco Core -

19 Innovación en la toma de decisiones: DoR -Dynamic optimal Risk- Ayudamos a los inversores a alcanzar todo el potencial de su conocimiento y batir al benchmark. ¿Cómo? Aplicando una metodología que mejora el proceso de toma de decisiones. Hemos desarrollado una metodología denominada DoR –Dynamic optimal Risk– que especifica con precisión cómo rebalancear la cartera –en base diaria, semanal o mensual– ajustándola al nivel de riesgo –VaR o tracking error– que maximiza la riqueza final. De esta forma, la rentabilidad aumenta geométricamente en los buenos momentos y las pérdidas se reducen en los malos. En definitiva, alcanzamos nuestro mayor potencial.

20 Robo-advisor Nuestro Robo-advisor presenta tres diferenciales sobre los más conocidos: 1.- Construimos la cartera inicial a partir del nivel de pérdidas máximas que desea asumir el inversor. Utilizar un cuestionario es opcional. 2.-Aportamos al inversor el Mapa rentabilidad-riesgo futuro. Un gráfico que muestra una estimación realista, sólida (la más sólida posible) y probabilizada de las rentabilidades futuras. 3.- Rebalanceos periódicos automáticos en función de un modelo matemático que maximiza la riqueza final.

21 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Studio Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real EOMS Sistema central de información - Riskco Core - Información, análisis y negociación

22 ¿Quiénes somos? SERFIEX S.A. es una empresa de investigación, consultoría y desarrollo de software, líder en España en soluciones de risk management, Alm y Solvencia II creada en Nuestros clientes: Tesorerías y departamentos de riesgo de bancos y corporaciones, mercados y supervisores, gestoras de fondos de inversión y pensiones, hedge funds, banca privada, entidades aseguradoras y brokers. Áreas de trabajo: –Gestión de riesgos de mercado, crédito, liquidez y operacional de activos y pasivos financieros y actuariales –Valoración mark-to-model de activos ilíquidos y complejos –Pre-trade VaR /Tracking error/ Risk Management en tiempo real –ALM Asset&Liability Management –Gestión de carteras –Optimización y asesoramiento de carteras –Performance attribution –Proyecciones estocásticas (riesgo estructural, alm, presupuestos) –CFRM -corporate financial risk management- –Cumplimiento normativo (MiFid, Basilea III y Solvencia II) –Toma de decisiones. DoR(Dynamic optimal Risk)

23 Clientes