Sistema de Supervisión en Línea de los Agentes de Intermediación Proyecto de Mejora en los Procesos de Supervisión de los Agentes de Intermediación Sistema de Supervisión en Línea de los Agentes de Intermediación José Espinoza Aldave PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas CONASEV Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores

Agenda Proyecto de Supervisión en línea Objetivos. Alcance de Propuesta. Cambio de Especificaciones. Aspectos Técnicos. Aspectos Normativos. Beneficios Esperados. Proyecto de Organización Documental

Objetivos Asegurar el cumplimiento de la normativa - Reglamento de Agentes de Intermediación Oportunidad en registro de ordenes y formulación de propuestas Trazabilidad de eventos realizados para seguimiento y control. Seguimiento y control de modificaciones y correcciones de ordenes. Reducir intervención manual en proceso de asignación. Eliminar tratamiento diferenciado de clientes. Protección de los inversionistas. Asegurar transparencia en el procesamiento de órdenes de clientes (recepción, registro, propuesta y ejecución de órdenes) Generar herramienta de seguimiento y control de las órdenes impartidas por el cliente durante la negociación.

Situación Actual Autoridad de Certificación: fecha y hora del evento WorkFlow 3. 2009020238 Domicilio Electrónico 2. 3. 1. 5. 4. 3. Base de Datos Prepara, firma y envía Transfiere por Internet Llega al Servidor de CONASEV/Graba en Domicilio Electrónico/ Base de Datos / Publicación Genera Cargo Electrónico Recibe Cargo Modulo Supervisión Intermediarios

Alcance de Propuesta (1) Módulo Web de registro de órdenes en línea: Formulario para registro y generación de órdenes y clientes según perfil del usuario (Op. Contado RV). (2) Módulo de administración, supervisión y monitoreo: Formularios Web para disponibilidad de CONASEV. Generación de claves aleatorias para la autenticación de los clientes. (3) Módulo de inversionista: Disponible a través del portal de CONASEV. Aplicación Web a disponibilidad de los clientes de los AI, previamente autenticados, así como del público en general (4) Proceso de transferencia automática de archivos AI: Firma, validación, transferencia, conversión, control de plazos y generación de cargo automático con resultados de validación de archivos. (5) Módulo de operador: Procesos de conversión, validación y transferencia manual y por Web Services.

Registro de Órdenes en Línea ADMINISTRACION Registro de usuarios del AI y asignación de perfil Configuración de recepción de avisos y alertas Formulario de respuesta para consultas o reclamos CONSULTAS Y REPORTES Consultas de clientes autenticados Situación de información: Oportunidad / Calidad Consultas de personas impedidas de realizar operaciones por mandato del Poder Judicial Consultas dirigidas a los AI REGISTRO DE ORDENES EN LINEA FORMULARIO

Módulo de Supervisión (Web) ADMINISTRACIÓN Configuración de la seguridad Configuración de envío de alertas Publicación en el Portal de CONASEV SUPERVISIÓN Y MONITOREO (Consultas y Reportes) REGISTROS Y OTROS CONTROL SABs BVL-CAVALI INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS OTROS Y NO ESTRUCTURADOS ALERTAS

Módulo del Inversionista SECCIÓN DEL CLIENTE AUTENTICADO Configuración y registro Consultas de seguimiento Registro de Consultas para la AI SECCIÓN DEL PUBLICO EN GENERAL Indicadores Tecnológicos del AI Indicadores de cumplimiento en la presentación de información (Oportunidad) Indicadores de calidad de la información del AI Servicios ofrecidos por el AI Indicadores Estadísticos

Esquema Integral

Esquema del Registro en Línea AGENTE DE INTERMEDIACIÓN CONASEV Verificar pendientes x sab Graba en BD CONASEV Proceso descarga propuestas del Elex Formulario: muestra pendientes x sab - Sab Registra pendientes DEL ELEX AUTOMATICOS REGISTRO Fecha Hora, Minuto y Segundo Tipo de Operación Código del Valor o IF Cantidad ordenada Numero de Propuesta Precio Número de la Orden Código de AI Mercado Modalidad de Operación Flag Inscrito Tipo de Código del Cliente Código del Cliente   AUTOMATICO REGISTRO Código de AI Tipo de Código de Cliente Fecha de Inscripción Identificador Único de Persona Código del Cliente Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Razón Social   BD de ordenes 2.Genera archivo para CONASEV 3.Transfiere archivo a CONASEV 1.Registra Orden en su sistema 3.Graba en BD CONASEV 1.Valida archivo 2.Transfiere resultados SISTEMA DE PROPIA SAB

Cambios Normativos Actividad de Intermediación Eliminación de los conceptos de modificaciones y correcciones. Obligación de contar con sistemas de grabación de llamadas. Diferenciar los procesos por mercado: Renta variable Contado de los demás. Eliminar la disposición que permite el fraccionamiento de órdenes. Reducir plazo para registro entre el libro de propuestas al sistema de órdenes de 15 a 5 minutos. Márgenes de Liquidez y Solvencia Eliminación del Indicador de Liquidez y Solvencia y/o ampliar plazo de presentación. Reducir el limite de posiciones en cuentas del exterior de 10 a 2 veces. Implementar otros indicadores. Plataforma Tecnológica Elevar los estándares tecnológicos que deben tener los AI. Generación de obligaciones para digitalización de documentos base.

Impacto en las SABs Cambios de procedimientos actuales Registro de Orden (Libro de Propuestas) Conformidad de ejecución de orden al cliente (Web) Respuesta de Consultas de SAB (Web) Eliminación de interactuación con MVNet para envió de archivos diarios. Creación de índices de organización documental. Plataforma Tecnológica Ancho de Banda (Mínimo) / Línea dedicada Servidor Seguro para toma de Ordenes via Web Necesidad de contar con Motor de Base de Datos Disponibilidad de Servidor FTP (Transferencia automática de archivos diarios) Adecuaciones en Sistemas propios de SAB Escenario 1: Adecuaciones para leer archivo propuesto del formulario Escenario 2: Generación de archivos según data básica. Ambos escenarios: Adecuaciones para modificación data básica y/o generación de data definitiva /regularizada. Adecuaciones para otros archivos según manual.

Manual de Especificaciones Cambios en forma de envío Los archivos de ordenes y clientes serán enviados en línea durante el periodo de la negociación. Data Básica (Durante). Data Definitiva / Data de Regularización. (Cierre). Cambios en el contenido Órdenes: Elimina concepto de ordenes fraccionadas Órdenes: Se añade N° de propuestas en registro de ordenes. Se incluye descripción de validaciones para cada campo. Unificación de campos comunes (Código SAB / RPJ). Reducción del numero de campos solicitados por archivo. Información financiera. Archivos eliminados (según propuesta) F2, F3, y F4: Eliminar o reducir periodicidad de envío de ILS. Del F1 se eliminan cuentas relacionadas al cálculo del ILS.

Beneficios Esperados Reportes de negociación en línea de SAB PUBLICO EN GENERAL Reportes de negociación en línea de SAB Indicadores comparativos de eficiencia de SAB. Oportunidad de registro de toma de orden. (máximo 5’) Confirmación de ejecución de ordenes (Max xx). Indicadores relativos a Correcciones Numero de denuncias de clientes INVERSIONISTA Consulta de Seguimiento de Ordenes durante la negociación. Confirmación en Línea (vía Web o correo electrónico) de la ejecución de las ordenes. Formulario de registro de Consultas a la SAB CONASEV Reducción de tiempo de maniobrabilidad de ordenes y ejecución de propuestas. Reducción de cambio de información. Mejora de comportamiento de presentación oportuna. Control y alertas de cambios de la información. Disponibilidad de ventana de monitoreo los inversionistas para control de sus inversiones. SAB Costos de elaboración de formulario asumidos por CONASEV. Disponibilidad de ventana de interacción con el cliente (consultas / respuestas) Disponibilidad de Formulario de Registro de Ordenes con perfiles de acceso.