El primer paso consiste en armar la base de datos, con una variable. Para el presente, se utiliza la variable BOLIVIA, que mide el PIB de Bolivia entre los años 1950 a 2008 No se aplican las pruebas necesarias de estacionariedad, estacionalidad u otros, porque solo se busca (por ahora) calcular los estadísticos. Mas adelante se realizará formalmente el análisis de la base de datos ante problemas de No Estacionariedad

Para realizar la primera estimación, del AR(1), buscamos el comando QUICK, luego ESTIMATE EQUATION, y nos aparece la siguiente ventana. En la misma, primero se escribe la Unica Variable de análisis, en este caso BOLIVIA. Luego se incluye la constante “C” Finalmente se escribe el comando ar(1) Lo anterior arrojará como resultado el modelo AR(1) para el PIB de Bolivia

El resultado del modelo AR(1) se expresa en la ventana emergente. Por ahora, al ser un trabajo inicial, nos interesa verificar los estadísticos básicos, como ser la t-student, R-cuadrado, F, Durbin Watson Debe verificar el mensaje que sale al final de la ventana, en este caso ese mensaje indica que el coeficiente calculado es NO ESTACIONARIO. Por favor pregunte en clase esto, para la correcta interpretación y orientación sobre la forma de resolver este problema.

De manera similar se puede calcular un modelo MA(q) En este caso se escribe el comando para correr la regresión del MA(1) variable constante ma(1) Los resultados se presentan en la siguiente hoja

Igual que para el caso anterior, en los modelos MA, por ahora nos concentraremos en verificar los principales indicadores estadísticos. Note que en este caso no aparece el mensaje al final de la ventana de resultados.

Para un proceso ARMA(pq), debe seguir los mismos pasos que para las estimaciones previas. Se deja para su consideración, la ecuación de un modelo ARMA(3,3) Fíjese bien el número de comandos que debe incluir, de manera acumulativa. No importa el orden. Los resultados del proceso ARMA se presentan en la siguiente hoja

Nos interesan los principales indicadores estadísticos, pero ahora, y para el caso ARMA, nos concentraremos en los indicadores asintóticos: AKAIKE, SCHWARZ y HANNAN-QUINN Buscaremos entre todas las combinaciones de ARMA(pq), aquella o aquellas que arrojen el menor valor de alguno de los criterios asintóticos. Ud. debe elegir un criterio (solo uno para todos los casos), y comparar los resultados hasta encontrar el menor valor. La comparación de criterios asintóticos, debe estar acompañada de la comparación entre los valores globales R-cuadrado y F. OJO, note que aparece nuevamente el mensaje de No Estacionariedad, esto lo discutiremos en clases