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Los pagos y cobros están referenciados a índices fijos o variables en las dos patas. Los índices deben ser para diferentes periodicidades en cada pata para que tenga algún interés el swap.
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Los pagos/cobros de una pata replican los cobros/pagos de un activo mientras que la otra pata se paga a un tipo de interés variable. Sirve para convertir los flujos de un activo que tengamos (por ejemplo un bono que paga un tipo fijo) a otros que nos convienen más.
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Tipo especial de swap muy utilizado en el mercado interbancario. Suelen tener vencimientos desde un mes a un año. Una de las patas es a tipo fijo mientras que la otra esta indexada a un tipo variable diario Se suele realizar una sola liquidación a vencimiento.
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Tipo especial de swap en el que una de las patas está referenciado a un tipo variable a corto plazo (inferior a 12 meses) y la otra está referenciada a un tipo superior a 12 meses (por ejemplo, el tipo swap a 10 años). Se suele cotizar en % del tipo referenciado al índice superior a 12 meses.
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Suelen confundirse con los swaps de tipos de interés, donde cada pata está referenciada a una divisa diferente. La confusión puede provenir por la utilización del término «swap» inglés, que significa intercambio.
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En un Equity swap una de las patas está referenciada a tipo de interés y la otra referenciada a renta variable La referencia a la renta variable puede ser de muchos tipos (variación sobre un índice, sobre un portafolio de acciones, rentabilidad en un periodo, etc)
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En este tipo de swap se intercambia un tipo de interés flotante por todos los flujos de un activo financiero por variados y complejos que sean. Usualmente si el vencimiento de este swap es inferior al del activo financiero suele haber un intercambio, entre las partes, del activo al inicio y vencimiento del contrato de swap a un precio prefijado.
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