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Retos en la Gestión Global de Riesgos Antonio Ríos Zamarro Director del Área de Control Integral del Riesgo Caja Madrid.

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Presentación del tema: "Retos en la Gestión Global de Riesgos Antonio Ríos Zamarro Director del Área de Control Integral del Riesgo Caja Madrid."— Transcripción de la presentación:

1 Retos en la Gestión Global de Riesgos Antonio Ríos Zamarro Director del Área de Control Integral del Riesgo Caja Madrid

2 Índice 1.Objetivos de la gestión global 2.Implicaciones de la gestión global 3.El gran puzzle que supone la gestión global 4.Principales retos

3 1.Objetivos de la gestión global Principio 1. Pilar II del NACB. Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia para el mantenimiento de sus niveles de capital Evaluación integral de riesgos. El proceso de evaluación del capital deberá tener en cuenta todos los riesgos importantes a los que se enfrenta el banco Objetivo: identificar, cuantificar e integrar los diferentes riesgos a los que la entidad se enfrenta, que permitan concluir que hay suficiencia de recursos propios para el desarrollo de sus actividades en un horizonte temporal dado Los riesgos son cambiantes según los momentos del ciclo y las condiciones de mercado: La gestión global debe ser flexible y ágil

4 2.Implicaciones de la gestión global Identificación de los riesgos de la entidad Cuantificación e integración Generación de escenarios Conclusión Análisis de impacto Las conclusiones pueden impactar en: Modelo organizativo FinanzasNegocioRiesgos Gestión de balance Presupuesto Gestión de capital Provisiones Coste de transferencia … Plan estratégico Precios Coste de transferencia Objetivos Retribuciones … Facultades Criterios admisión Concentración Seguimiento Recuperaciones Medición de riesgos Capital económico Capital regulatorio … INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CAPITAL

5 3.El gran puzzle de la gestión global Identificar Cuantificar Integrar Escenarios Infra- estructura Gestión GESTIÓN GLOBAL

6 Identificar, Cuantificar e integrar 3.El gran puzzle de la gestión global Identificar, Cuantificar e integrar riesgos Crédito Mercado Riesgo de contrapartida Liquidación Concentración Operacional Riesgo de tipo de interés en cartera de inversión Liquidez De negocio Reputacional Otros riesgos (residuales o latentes) Estratégico Integración Avance en cuantificación e integración 0% 50%100%25%75%

7 Escenarios e infraestructura 3.El gran puzzle de la gestión global Escenarios e infraestructura Los escenarios son cambiantes CategoríaEscenarios Históricos de crisis Tipo de interés1994 y bonos crisis asiática crisis hedge funds crisis Rusia y Japón Renta variable lunes negro crisis asiática estallido de la burbuja informática (internet y start ups) septiembre Tipo de cambio1992 – crisis del sistema monetario europeo 1997 crisis asiática crisis Rusia y Japón Crédito1997 crisis asiática crisis Rusia y Japón septiembre Nuevos escenarios Subidas de tipo de interés Impacto de inflación Aumento del desempleo Crisis económica de China Terrorismo Caída del crecimiento económico mundial Subida del precio del petróleo Crisis en mercados emergentes Desastres naturales Caída del precio de la vivienda Problemas de liquidez de los bancos Nuevas experienciasEscenarios macroNuevos escenariosEscenarios históricos

8 Escenarios e infraestructura 3.El gran puzzle de la gestión global Escenarios e infraestructura Escenarios macro Impacto en las tasas de mora del sistema de escenarios de crisis en producción, empleo y precios. Impacto en calibrado y severidad –PIB real –VAB construcción –Número de parados INEM –Número de afiliados a la SS –Tasa de paro INEM –Tasas de paro EPA –Tipo de interés (MIBOR 1 año) –IPC –Precio de la vivienda libre Nuevas experiencias Agosto Crisis Subprime –Riesgo de crédito Impacto en precio de la vivienda Impacto en consumo Impacto en ops. corporativas –Impacto en titulizaciones (cédulas, emisiones) –Impacto en liquidez Mercados de financiación de grandes operaciones corporativas Impacto en la financiación a corto plazo Impacto en estructura de pasivo de las entidades financieras El riesgo de liquidez no se cubre con capital Nuevas experienciasEscenarios macroNuevos escenariosEscenarios históricos Impacto en % sobre pérdidas y sobre exposición

9 Escenarios e infraestructura 3.El gran puzzle de la gestión global Escenarios e infraestructura Repositorio Global de Datos Motor de cálculo: Cálculo de exposiciones. Agregación de posiciones. Gestión de colaterales y Garantías. Análisis de escenarios. Back Testing. Stress Test. Capital Económico. Capital Regulatorio. Seguimiento y Control. Análisis y gestión de Cartera. Gestión de carteras. Gestión de límites. Repositorio Global de Riesgos (Histórico) Administrador de Límites Solicitud. Aprobación. Mantenimiento de líneas. Administración de distribución de capital Informes: Por Cliente. Por Portafolio. Por Segmento. Por Producto. Por Entidad. Informes históricos. Capital Regulatorio. Capital Económico. Excesos. …...

10 Gestión 3.El gran puzzle de la gestión global Gestión Modelo organizativo FinanzasNegocioRiesgos Gestión de balance Presupuesto Gestión de capital Provisiones Coste de transferencia … Plan estratégico Precios Coste de transferencia Objetivos Retribuciones … Facultades Criterios admisión Concentración Seguimiento Recuperaciones Medición de riesgos Capital económico Capital regulatorio …

11 4.Medición: Principales retos Mejoras en la medición e integración de riesgos Riesgo de liquidez Integración de riesgos Riesgos latentes o no identificados Mejoras en infraestructura Agilidad en las estimaciones Facilidad de acceso a la información y tratamiento Definición y elaboración de informes según requerimiento Incorporar en la gestión En toda la organización En todos los procesos

12 GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO: Seguimos avanzando …


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