LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO

Presentación del tema: "LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO"— Transcripción de la presentación:

1 LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO
RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y MEDICIÓN LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO EXPOSITOR: EDUARDO.OJEDA BANCO DEL DESARROLLO CHILE Abril 2004

2 MISIÓN “Contribuir a crear las condiciones e inducir cambios, para acelerar el progreso económico, social y cultural de las personas, empresas y otras organizaciones de la comunidad -especialmente de aquellas con menor acceso al sistema financiero- y de las localidades y regiones de menor tamaño relativo; promoviendo formas de asociación con ellas y con entidades internacionales de fines similares; proporcionando servicios financieros de calidad y generando una rentabilidad adecuada para sus accionistas”.

3 Es un Banco privado de interés social.
Inserto en el sistema de Banca tradicional y reconocido como diferente. Orientado a servir sectores de la población con bajo acceso al sistema financiero tradicional. Enfasis en apoyo a : Medianas, pequeñas y microempresas. Financiamiento de viviendas para segmentos sociales de ingresos medios y medios bajos. Construcción de viviendas para los segmentos anteriores. Sector Educación y Municipal

4 ALGUNAS CIFRAS AL 31.12.2003 CAPITAL MMUS$ 227,5
TOTAL ACTIVOS MMUS$ ,2 COLOCACIONES MMUS$ ,8 NUMERO DE CLIENTES TRABAJADORES NUMERO DE OFICINAS FILIALES PARTICIPACIÓN MERCADO COLOC ,88% INDICADOR DE BASILEA CONSOL ,88

5 AGENDA INTRODUCCIÓN RIESGOS, MODELOS, EVOLUCIÓN EN EL BDD SUPERVISIÓN BANCARIA

6 INTRODUCCIÓN EL NEGOCIO BANCARIO ES UN NEGOCIO DE RIESGOS
PARA HACER NEGOCIOS HAY QUE ASUMIR RIESGOS SIEMPRE HEMOS MANEJADO RIESGOS NO HEMOS GESTIONADO INTEGRALMENTE RIESGOS LOS NEGOCIOS SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS

7 INTRODUCCIÓN AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS
GLOBALIZACIÓN - VOLATILIDAD MERCADOS COMPETITIVOS NUEVAS TECNOLOGIAS - E-BUSINESS NECESIDAD DE INNOVACIÓN – CALIDAD - COSTOS SOFISTICADOS PRODUCTOS EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD REGULACIONES CRECIENTES DINERO = ÉXITO, RELAJACIÓN MORAL

8 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS NEGOCIOS NOS PONE COMO EXIGENCIA DE SOBREVIVENCIA EL TENER QUE ADMINISTRAR LOS RIESGOS – HAY QUE GESTIONARLOS INTEGRALMENTE, PARA ELLO DEBEMOS: CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES EVALUAR RIESGOS, FRECUENCIA - IMPACTO ADOPTAR MEDIDAS FRENTE AL RIESGO MONITOREAR LOS RIESGOS

9 CONCEPTO DE RIESGO Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, esperado o inesperado, que puede producir pérdida (económica, de valores, imagen), produciendo impacto adverso sobre las ganancias o el capital

10 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA
RIESGO DE CRÉDITO RIESGOS DE MERCADO RIESGOS OPERACIONALES OTROS RIESGOS PLANIFICACIÓN LEGALES IMAGEN

11 DECISIONES FRENTE AL RIESGO
ELIMINAR PRODUCTO O LÍNEA DE NEGOCIOS CONTRATOS DE SEGURO AVALES Y GARANTÍAS VENTA DE CARTERA SECURITIZACIÓN MEDIDAS PARA REDUCIR FRECUENCIA Y SEVERIDAD EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON O SIN PROVISIONES EVITAR RIESGO TRANSFERIR RIESGO CONTROLAR EL RIESGO RETENER EL RIESGO

12 CONCLUSIONES AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE
SE PRESENTAN RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS. DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO SE REQUIERE CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE, INNOVACIÓN. INTEGRAR ESPECIALISTAS

13 RIESGOS - Evolución en el BDD
FUTURO CONTROL INTERNO EXPERIENCIA REACTIVO CUMPLIMIENTO NORMATIVO GERENCIA RIESGOS CULTURA POLÍTICAS CONOCIMIENTO MODELOS GESTIÓN INTEGRAL DIRECTORIO AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIÓN CULTURA

14 RIESGOS : Evolución en el BDD Período 1983-1989
Modelo de manejo de riesgos basado en: Control interno Conocimiento empírico del personal - experiencia Reactivo – Lectura de la experiencia Sin unidad especializada en riesgos Cumplimiento normativo Determinación de provisiones por riesgo de cartera Control de márgenes y límites normativos

15 RIESGOS , Evolución en el BDD Período 1990-1999
A lo avanzado en el período 83 al 89, se agrega: Gerencia especializada en riesgos Cultura de Riesgo – capacitación- premios y castigos Sistematización políticas y procedimientos: Criterios aceptación – Exposiciones máximas Profundización conocimiento riesgo crédito Crédit scoring – para decisión Modelos propios para clasificar deudores masivos Conocimiento y medición riesgos de mercado Segregación de funciones – control riesgos de mercado Control de Filiales

16 RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL– aún no finalizado ORGANIZACIÓN Y AMBIENTE DE CONTROL MAYOR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO Definición de políticas Autoevaluación Nivel de provisiones Prevención lavado activos Comités del Directorio, negocios, auditoria CULTURA DE RIESGO AUTOEVALUACIÓN gestión de riesgos

17 Organización y ambiente de control
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa Organización y ambiente de control Políticas definidas – Créditos – Mercado - Operacional Segregación de funciones Comercial – Apoyo Operativo - Riesgo - Auditoria Normas de conducta Equipos y sistemas - Personal capacitado Consideración del riesgo en premios y castigos Autoevaluación calidad gestión de riesgo

18 RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito
Políticas de riesgo crédito Criterios de aceptación de riesgos Exposiciones máximas- individuales – grupos – sectores - países Sector agrícola – educación – inmobiliario – transporte, etc. Métodos de decisión Mayores deudores – análisis Deudores masivos - escoring o puntuación Sistema de clasificación de deudores, determinación Clasificación individual – comportamiento –flujos - garantías Clasificación grupal – modelos propios – consumo – vivienda – pequeños deudores

19 Conocimiento riesgo crédito
RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito Conocimiento riesgo crédito Informes - medición Sectores económicos Áreas geográficas Productos Instancias de decisión Grupos económicos Centros de gestión Deudores individuales – mayores deudores Lectura de la experiencia – auditoria forense

20 RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO
POLITICAS DE RIESGOS DE MERCADO Posiciones máximas, moneda nacional y extranjera Recursos comprometidos en el exterior Diversificación – fuentes de financiamiento, monto Descalces máximos de monedas, plazos Stop loss y stop profit liquidez - encaje

21 RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO
Modelos de medición Riesgo de precio – sistema Valor en Riesgo VaR Riesgo de tasa de interés - Modelos para: Medición sobre bases normativas Medición con criterios propios, tres escenarios. Riesgo de tipo de cambio Medición Posiciones y calces moneda extrajera, intra día y al cierre diario. Riesgo de liquidez, modelos para: Cálculo liquidez bases normativas, contractual Cálculo liquidez criterios propios, tres escenarios

22 HOY, GESTIÓN CUALITATIVA
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO HOY, GESTIÓN CUALITATIVA POLÍTICAS GENERAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL PLAN DE CONTINIDAD DE NEGOCIO MAPEO DE RIESGOS COMPUTO PÉRDIDAS OPERATIVAS

23 CONCLUSIONES AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE
ES NECESARIA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR. SE REQUIERE COMPROMISO ALTA DIRECCÍÓN NO OLVIDAR ANTIGUOS PRINCIPOS DE CONTROL SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, CONTROL POR OPOSICIÓN ES NECESARIO CONTAR CON ESPECIALISTAS GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REQUIERE DE CAMBIO CULTURAL MODELOS DEBEN SER ADAPTADOS A NUESTRA REALIDAD EL CAMINO ES LARGO, NO DESANIMARSE.

24 SUPERVISIÓN BANCARIA MARCO NORMATIVO APROPIADO
CLASIFICACIÓN DE BANCOS SEGÚN SOLVENCIA Y GESTIÓN MODELO DE SUPERVISIÓN CENTRADO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AUTOEVALUACIÓN AGENCIAS CLASIFICADORAS AUDITORES EXTERNOS SU PROPIA OPINIÓN. MAYOR INCORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN INPORTANCIA AUDITORES INTERNOS, COMITÉS DE AUDITORIA. MAYOR INCORPORACIÓN FIRMAS CLASIFICADORAS Y AUDITORES EXTERNOS.

25 SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos
Ocho áreas Administración del riesgo de crédito y gestión global del proceso Gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería Administración del riesgo operacional y tecnológico Recursos comprometidos en el exterior Control sobre sociedades filiales y empresas de apoyo Proceso de planificación estratégica Sistemas de información de gestión de los negocios Prevención del lavado de activos

26 Clasificación de las Instituciones
Gestión Solvencia >10% Entre 8% y 10% < 8%

27 BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO
SUPERVISIÓN BANCARIA BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO Aprobado acuerdo se propondrá plan Preocupación por costos en instituciones pequeñas.

28 Bancos estab, en Chile -11,38 10,19 -3,19
SUPERVISIÓN BANCARIA RESULTADO aplicación Basilea II en Chile impacto impacto impacto riesgo riesgo crédito operacional total Bancos estab, en Chile , , ,19 Suc. Bancos extranj , , ,03 Total sistema bancario , , ,94 Fuente : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile

29 FIN PRESENTACIÓN ¡GRACIAS! EXPOSITOR: EDUARDO OJEDA eojeda@bdd.cl
RIO DE JANEIRO – BRASIL, Abril 2004