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RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y MEDICIÓN LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO EXPOSITOR: EDUARDO.OJEDA BANCO DEL DESARROLLO

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Presentación del tema: "RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y MEDICIÓN LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO EXPOSITOR: EDUARDO.OJEDA BANCO DEL DESARROLLO"— Transcripción de la presentación:

1 RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y MEDICIÓN LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO EXPOSITOR: EDUARDO.OJEDA BANCO DEL DESARROLLO Abril 2004

2 MISIÓN Contribuir a crear las condiciones e inducir cambios, para acelerar el progreso económico, social y cultural de las personas, empresas y otras organizaciones de la comunidad -especialmente de aquellas con menor acceso al sistema financiero- y de las localidades y regiones de menor tamaño relativo; promoviendo formas de asociación con ellas y con entidades internacionales de fines similares; proporcionando servicios financieros de calidad y generando una rentabilidad adecuada para sus accionistas.

3 Es un Banco privado de interés social. Inserto en el sistema de Banca tradicional y reconocido como diferente. Orientado a servir sectores de la población con bajo acceso al sistema financiero tradicional. Enfasis en apoyo a : –Medianas, pequeñas y microempresas. –Financiamiento de viviendas para segmentos sociales de ingresos medios y medios bajos. –Construcción de viviendas para los segmentos anteriores. –Sector Educación y Municipal

4 ALGUNAS CIFRAS AL –CAPITAL MMUS$ 227,5 –TOTAL ACTIVOS MMUS$ 2.536,2 –COLOCACIONES MMUS$ 2.188,8 –NUMERO DE CLIENTES –TRABAJADORES –NUMERO DE OFICINAS 107 –FILIALES 8 –PARTICIPACIÓN MERCADO COLOC 3,88% –INDICADOR DE BASILEA CONSOL. 11,88

5 AGENDA –INTRODUCCIÓN –RIESGOS, MODELOS, EVOLUCIÓN EN EL BDD –SUPERVISIÓN BANCARIA

6 INTRODUCCIÓN EL NEGOCIO BANCARIO ES UN NEGOCIO DE RIESGOS PARA HACER NEGOCIOS HAY QUE ASUMIR RIESGOS SIEMPRE HEMOS MANEJADO RIESGOS NO HEMOS GESTIONADO INTEGRALMENTE RIESGOS LOS NEGOCIOS SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS

7 INTRODUCCIÓN AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS –GLOBALIZACIÓN - VOLATILIDAD –MERCADOS COMPETITIVOS –NUEVAS TECNOLOGIAS - E-BUSINESS –NECESIDAD DE INNOVACIÓN – CALIDAD - COSTOS –SOFISTICADOS PRODUCTOS –EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS –CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD –REGULACIONES CRECIENTES –DINERO = ÉXITO, RELAJACIÓN MORAL

8 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS NEGOCIOS NOS PONE COMO EXIGENCIA DE SOBREVIVENCIA EL TENER QUE ADMINISTRAR LOS RIESGOS – HAY QUE GESTIONARLOS INTEGRALMENTE, PARA ELLO DEBEMOS: –CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES –IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES –EVALUAR RIESGOS, FRECUENCIA - IMPACTO –ADOPTAR MEDIDAS FRENTE AL RIESGO –MONITOREAR LOS RIESGOS

9 CONCEPTO DE RIESGO Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, esperado o inesperado, que puede producir pérdida (económica, de valores, imagen), produciendo impacto adverso sobre las ganancias o el capital

10 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA RIESGO DE CRÉDITO RIESGOS DE MERCADO RIESGOS OPERACIONALES OTROS RIESGOS –PLANIFICACIÓN –LEGALES –IMAGEN

11 DECISIONES FRENTE AL RIESGO ELIMINAR PRODUCTO O LÍNEA DE NEGOCIOS CONTRATOS DE SEGURO AVALES Y GARANTÍAS VENTA DE CARTERA SECURITIZACIÓN MEDIDAS PARA REDUCIR FRECUENCIA Y SEVERIDAD EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON O SIN PROVISIONES EVITAR RIESGO TRANSFERIR RIESGO CONTROLAR EL RIESGO RETENER EL RIESGO

12 CONCLUSIONES –AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE –SE PRESENTAN RIESGOS Y OPORTUNIDADES –CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES –IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS. –DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO –SE REQUIERE CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE, INNOVACIÓN. –INTEGRAR ESPECIALISTAS

13 RIESGOS - Evolución en el BDD FUTURO CONTROL INTERNO EXPERIENCIA REACTIVO CUMPLIMIENTO NORMATIVO GERENCIA RIESGOS CULTURA POLÍTICAS CONOCIMIENTO MODELOS GESTIÓN INTEGRAL DIRECTORIO AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIÓN CULTURA

14 RIESGOS : Evolución en el BDD Período Modelo de manejo de riesgos basado en: Control interno Conocimiento empírico del personal - experiencia Reactivo – Lectura de la experiencia Sin unidad especializada en riesgos Cumplimiento normativo – Determinación de provisiones por riesgo de cartera –Control de márgenes y límites normativos

15 RIESGOS, Evolución en el BDD Período A lo avanzado en el período 83 al 89, se agrega: Gerencia especializada en riesgos Cultura de Riesgo – capacitación- premios y castigos Sistematización políticas y procedimientos: –Criterios aceptación – Exposiciones máximas Profundización conocimiento riesgo crédito Crédit scoring – para decisión Modelos propios para clasificar deudores masivos Conocimiento y medición riesgos de mercado Segregación de funciones – control riesgos de mercado Control de Filiales

16 RIESGOS, Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa –IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL– aún no finalizado –ORGANIZACIÓN Y AMBIENTE DE CONTROL –MAYOR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO Definición de políticas Autoevaluación Nivel de provisiones Prevención lavado activos Comités del Directorio, negocios, auditoria –CULTURA DE RIESGO –AUTOEVALUACIÓN gestión de riesgos

17 RIESGOS, Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa Organización y ambiente de control –Políticas definidas – Créditos – Mercado - Operacional –Segregación de funciones Comercial – Apoyo Operativo - Riesgo - Auditoria –Normas de conducta –Equipos y sistemas - Personal capacitado –Consideración del riesgo en premios y castigos –Autoevaluación calidad gestión de riesgo

18 RIESGOS, MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito Políticas de riesgo crédito –Criterios de aceptación de riesgos –Exposiciones máximas- individuales – grupos – sectores - países –Sector agrícola – educación – inmobiliario – transporte, etc. Métodos de decisión –Mayores deudores – análisis –Deudores masivos - escoring o puntuación Sistema de clasificación de deudores, determinación –Clasificación individual – comportamiento –flujos - garantías –Clasificación grupal – modelos propios – consumo – vivienda – pequeños deudores

19 RIESGOS, MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito Conocimiento riesgo crédito Informes - medición –Sectores económicos –Áreas geográficas –Productos –Instancias de decisión –Grupos económicos –Centros de gestión –Deudores individuales – mayores deudores Lectura de la experiencia – auditoria forense

20 RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO POLITICAS DE RIESGOS DE MERCADO Posiciones máximas, moneda nacional y extranjera Recursos comprometidos en el exterior Diversificación – fuentes de financiamiento, monto Descalces máximos de monedas, plazos Stop loss y stop profit liquidez - encaje

21 RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO Modelos de medición –Riesgo de precio – sistema Valor en Riesgo VaR –Riesgo de tasa de interés - Modelos para: Medición sobre bases normativas Medición con criterios propios, tres escenarios. –Riesgo de tipo de cambio Medición Posiciones y calces moneda extrajera, intra día y al cierre diario. –Riesgo de liquidez, modelos para: Cálculo liquidez bases normativas, contractual Cálculo liquidez criterios propios, tres escenarios

22 RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO HOY, GESTIÓN CUALITATIVA –POLÍTICAS GENERAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL –PLAN DE CONTINIDAD DE NEGOCIO –MAPEO DE RIESGOS –COMPUTO PÉRDIDAS OPERATIVAS

23 CONCLUSIONES –AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE –ES NECESARIA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR. –SE REQUIERE COMPROMISO ALTA DIRECCÍÓN –NO OLVIDAR ANTIGUOS PRINCIPOS DE CONTROL SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, CONTROL POR OPOSICIÓN –ES NECESARIO CONTAR CON ESPECIALISTAS –GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REQUIERE DE CAMBIO CULTURAL –MODELOS DEBEN SER ADAPTADOS A NUESTRA REALIDAD –EL CAMINO ES LARGO, NO DESANIMARSE.

24 SUPERVISIÓN BANCARIA –MARCO NORMATIVO APROPIADO –CLASIFICACIÓN DE BANCOS SEGÚN SOLVENCIA Y GESTIÓN –MODELO DE SUPERVISIÓN CENTRADO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS –IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AUTOEVALUACIÓN AGENCIAS CLASIFICADORAS AUDITORES EXTERNOS SU PROPIA OPINIÓN. –MAYOR INCORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN –INPORTANCIA AUDITORES INTERNOS, COMITÉS DE AUDITORIA. –MAYOR INCORPORACIÓN FIRMAS CLASIFICADORAS Y AUDITORES EXTERNOS.

25 SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos Ocho áreas Administración del riesgo de crédito y gestión global del proceso Gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería Administración del riesgo operacional y tecnológico Recursos comprometidos en el exterior Control sobre sociedades filiales y empresas de apoyo Proceso de planificación estratégica Sistemas de información de gestión de los negocios Prevención del lavado de activos

26 Clasificación de las Instituciones >10% Entre 8% y 10% < 8% Gestión Solvencia

27 SUPERVISIÓN BANCARIA BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO –Aprobado acuerdo se propondrá plan –Preocupación por costos en instituciones pequeñas.

28 SUPERVISIÓN BANCARIA RESULTADO aplicación Basilea II en Chile impacto impacto impacto riesgo riesgo crédito operacional total Bancos estab, en Chile -11,38 10,19 -3,19 Suc. Bancos extranj. - 11,57 12,60 1,03 Total sistema bancario -11,32 10,33 -2,94 Fuente : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile

29 EXPOSITOR: EDUARDO OJEDA RIO DE JANEIRO – BRASIL, Abril 2004 ¡GRACIAS! FIN PRESENTACIÓN


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