Basilea II en Latinoamérica y Caribe - Resultados de la Encuesta entre Bancos de México, América Central, Caribe y América del Sur - Programa de Cooperación.

Presentación del tema: "Basilea II en Latinoamérica y Caribe - Resultados de la Encuesta entre Bancos de México, América Central, Caribe y América del Sur - Programa de Cooperación."— Transcripción de la presentación:

1 Basilea II en Latinoamérica y Caribe - Resultados de la Encuesta entre Bancos de México, América Central, Caribe y América del Sur - Programa de Cooperación Técnica ATN - 9513 – RG CONFIDENCIAL

2   2 Este trabajo fue realizado en Mayo de 2006 sobre 132 Bancos de Latinoamérica y el Caribe

3   3 Origen de Capital - % - Privado local/Capitales Nacionales43 Privado Internacional30 Banca Pública/Oficial13 Mixta13 Otro1 México 10% América Central y Caribe 31% América del Sur 59% Este trabajo fue realizado en Mayo de 2006 sobre 132 Bancos de Latinoamérica y el Caribe Tamaño por número de personal - % - Menos de 30022 301 a 99934 1000 a 499929 5000 y mas15 Posicionamiento ranking por depósitos - % - 1° al 5° puesto55 6° al 10°31 Más del 11° puesto14

4   4 Basilea II es hoy un tema de gran importancia para los Bancos de Latinoamérica y el Caribe, y se coincide que su implantación tendrá un impacto positivo en las Entidades, el Sistema Financiero y la economía de cada país y de la Región “Es una prioridad de este Banco” “Fortalecerá la calificación del banco, confianza ante el público” “Basilea II trasfiere calificación y calidad internacional a los Bancos de la región”

5   5 Pero… todavía encuentran que los escollos son muchos y el proceso, los cambios y costos necesarios para llevarlo adelante son complejos y puede conducir a asimetrías entre los Bancos “No resultará un proceso fácil ni corto” “Se necesita mucha asesoría, una guía que vaya coordinando a los distintos países y una actividad en conjunto entre los organismos y supervisores” Basilea II es hoy un tema de gran importancia para los Bancos de Latinoamérica y el Caribe, y se coincide que su implantación tendrá un impacto positivo en las Entidades, el Sistema Financiero y la economía de cada país y de la Región

6   6 Pero… todavía encuentran que los escollos son muchos y el proceso, los cambios y costos necesarios para llevarlo adelante son complejos y puede conducir a asimetrías entre los Bancos Suponen que implantar los tres pilares les llevará los próximos 4 años, aunque todavía la mayoría no ha iniciado el proceso Para arribar con éxito a este desafío los Bancos adjudican al BID y Felaban las funciones de liderar, impulsar, coordinar e intermediar entre los distintos actores y apoyar logísticamente el proceso de implantación

7   7 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT La presentación comprende los siguientes capítulos

8 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   8 Los banqueros de Latinoamérica y el Caribe evalúan positivamente el resultado final que logrará la implantación en la región de Basilea II Las inquietudes surgen respecto a los aspectos operativos que implican los procesos necesarios hasta llegar a ese resultado

9 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   9 Economías emergentes  Pobreza, baja bancarización,  Dificultad en la medición de riesgo  Sin mercados de capital o con capitales volátiles Problemáticas específicas de los Bancos de la región:  Dificultad para alcanzar capital mínimo  Altos costos de IT y Capacitación para los negocios y rentabilidad de las operaciones  Baja aplicación de modelos precisos para cálculo de riesgo  Faltan bases de datos históricas de riesgo  Faltan regulaciones locales Barreras a superar

10 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   10 Las principales barreras que se deberían superar son: a) La caracterización, en distinto grado, de economía emergente que se asigna a los países de la región “Una economía estable en el continente americano y una política segura en el mundo en cuanto a la economía (son requisitos para implantar Basilea II)” “Inicialmente Basilea II fue desarrollado para países desarrollados por profundidad y amplitud de mercado”, “El nivel de desarrollo de lo Bancos de Latinoamérica, no es el mismo que la del grupo de los 10”

11 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   11 Las principales barreras que se deberían superar son: a) La caracterización, en distinto grado, de economía emergente que se asigna a los países de la región b) La necesidad de efectuar un cambio cultural en la aplicación de modelos de riesgo y c) El costo para soportar los nuevos requerimientos, el que consideran alto en relación a la rentabilidad de las operaciones de los Bancos en esta región Consideran, además que existen fuertes diferencias regionales: “Hacer homogénea la regla de Basilea II va a ser muy difícil”

12 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   12 Las mayores barreras de la Banca para implantar Basilea II - Respuestas múltiples - % - Carencia de bases de datos históricas de riesgo para aplicación modelos internos 39 Regulaciones no apropiadas para Bancos de economías emergentes 25 Costos involucrados en el equipamiento tecnológico17 Exigencia del capital mínimo16 Insuficiente guía de los Organismos regulatorios locales15 Dificultad para medición del riesgo por inexistencia de mercados de capital o por su mayor volatilidad 12 Costos para capacitación de recursos humanos10 Inclusión en una sola medida de riesgo de riesgos de crédito, operativos y de mercado 10 Insuficiente implementación de la política de riesgos en Bancos 10 Dificultades que se presentaron para la aplicación de Basilea I 5 Obligaciones en transparencia y divulgación dirigidas a autoridades competentes 4 Ausencia de Gobierno Corporativo en la Banca4 39 25

13 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   13 Las mayores barreras de la Banca para implantar Basilea II - Respuestas múltiples - % - Se encuentran diferencias en las barreras por región y origen de los capitales Trabajan en en... México América Central y Caribe América del Sur Costos involucrados en el equipamiento tecnológico 8820 Insuficiente guía de los Organismos regulatorios locales 311612 Insuficiente implementación de la política de riesgos en Bancos 23510 Origen de Capitales Banca Pública/ Oficial Privado local/ Capitales Nacionales Privado Internacional Mixta Regulaciones no apropiadas para Bancos de economías emergentes 13222813 Exigencia del capital mínimo 722913 Costos involucrados en el equipamiento tecnológico 716196 Costos para capacitación de recursos humanos 40496 Insuficiente implementación de la política de riesgos en Bancos 20816-- 31 23 20 40 20 28 22 19

14 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   14 También el tamaño y el posicionamiento imponen diferentes desafíos:  La exigencia del Capital mínimo y la falta de mercados con capitales genuinos Bancos pequeños  Inclusión en una sola medida de riesgo de los riesgos de crédito, operativos y de mercado e Insuficiente implementación de la política de riesgos en los Bancos Bancos medianos  Aspectos ya más concretos en el desarrollo de la implantación - Insuficiente guía por parte de los Organismos regulatorios locales y costos involucrados en el equipamiento tecnológico que implican los requerimientos de Basilea II- Bancos más grandes

15 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   15 También el tamaño y el posicionamiento imponen diferentes desafíos:  Los Bancos que se encuentran en los primeros puestos prevén un mayor número de problemáticas que los que tienen posicionamiento intermedio.  Posiblemente porque ya se encuentran en las primeras etapas de implantación, enfatizan el factor costos. Posicionamiento en ranking por depósitos

16 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   16 Se considera que el impacto a corto plazo podría ser desventajoso para la Región De cada 10 Bancos de Latinoamérica y el Caribe, 5 temen un impacto desfavorable, 2 piensan que la implantación de Basilea II en la región no generará consecuencias negativas, y 3 no tienen todavía una opinión formada “Será necesario la gradualidad en su implantación para tener resultados positivos” “Todo depende de los requerimientos que se puedan ir generando”

17 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   17 Los costos para la implantación son independientes de la envergadura del Banco El impacto será mayor para los de menor tamaño, los que podrían no estar en condiciones de incorporarse a Basilea II Logran una calificación menor y estarían más restringidos para su fondeo Podría generar concentración de Bancos Suponen que las consecuencias más negativas las tendrán los Bancos medianos y pequeños debido a que… “Van a perder los Bancos que no pueden llegar al modelo o necesitan mas capital lo que lo hará menos rentable” “Podría afectar o modificar el crecimiento de las empresas no formales”

18 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   18 Situaciones desfavorables que generará Basilea II para los Bancos de esta región - Respuestas múltiples - % - No generará situaciones desfavorables en el mediano y largo plazo 21 Diferenciación que beneficiaría a Bancos más grandes21 Concentración en el número de Bancos para asumir costos que implica Basilea II 13 Aumentaría el costo del crédito al que acceden los Bancos en países emergentes (por el riesgo del propio país) 10 Asimetría adversa que favorecerá a las Subsidiarias de Bancos internacionalmente activos 9 El crédito podría reorientararse, lo que supondrá una restricción en el desarrollo económico del país 9 Podrían dificultarse las posibilidades de brindar crédito a las PyMEs 8 Mayor incertidumbre por la discrecionalidad en que puede ser aplicada la supervisión 2 Otras preocupaciones13 Aún no lo sé19 No contesta14 30% Asimetría 17% Restricción crediticia

19 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   19 Para implantar Basilea II en Latinoamérica y el Caribe consideran que sería necesaria una adaptación a la realidad macroeconómica de la región por parte de los requerimientos, en especial los cambios tecnológicos y los plazos “Si no se tienen herramientas para manejar el riesgo y los requerimientos de capital, deben tener en cuenta el tiempo acordado para implementarla” “Si hoy se implantara muchos Bancos necesitarían incrementar el capital. No lo podrían afrontar” “La línea de negocios en Latinoamérica no siguen la misma lógica que los europeos, entonces habría que adaptar las normas”

20 País Banco Conclusiones Matriz SWOT Región   20 Adaptaciones de condiciones indicadas en Basilea II necesarias para su implantación en la Banca de América Latina - Respuestas múltiples - % - En el apoyo de IT necesario para sostener la información sobre los registros históricos 31 En los plazos de cumplimiento20 En incentivos claros a medio plazo para el desarrollo de los modelos internos, para una asignación más eficiente de recursos 12 En el requerimiento sobre la infraestructura necesaria para respaldar la administración de la información (Pilar II) 10 En la necesidad de revisiones legales que pueden ser complejas9 En la necesidad de contar con distintos servidores e infraestructura conectada para garantizar un servicio sin interrupciones 9 En el reconocimiento de los beneficios de diversificación que comportan las inversiones en estos países 6 En el detalle de la información a accionistas, público, etc. (Pilar III)6 En el porcentaje que se indicó como parámetro adecuado de solvencia 5 No contesta16 Desafíos  Para los bancos chicos: IT  Para los más grandes: Plazos

21   21 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT

22 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   22 De cada 10 Bancos de la región, 7 consideran que Basilea II impactará positivamente a largo plazo en la economía de sus respectivos países La amenaza: el impacto a corto plazo de los procesos para la implantación “Al principio no va a tener impacto positivo porque hay que invertir pero con el tiempo los resultados van a depender del control que se llevó de los mismos” “Negativo a corto plazo por los requerimientos de capital y positivo a largo plazo porque permite el conocimiento y control de riesgo operativo”

23 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   23 No contesta Otra Aún no lo sé Involucionarásignificativamente Involucionará leve a moderadamente No impactará Mejorará leve a moderadamente Mejorarásignificativamente 0 102030 40 En especial: Bancos con baja participación por depósitos 2 7 10 6 1 5 38 32 Impacto de la implantación de Basilea II en la situación económica del país - % - 70% Mejorará 7% En especial: Entidades líderes por depósitos

24 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   24 Dos requerimientos de Basilea II son los que tendrían mayor impacto en la economía de los países Incremento de Capital por Riesgo Operativo Incremento en el costo del Crédito para las empresas, en especial para las PyMEs “Las modalidades y formas del crédito” “Créditos para la actividad informal”

25 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   25 Requerimientos de Basilea II que tendrán mayor impacto en la realidad económica del país - Respuestas múltiples - % - 0 10 20 30 40 50 No contesta Aún no lo sé Incremento de Costo de Regulación Incremento de Capital por Modelos Internos Incremento de Costo de Crédito Corporativo Incremento de Capital por Deuda soberana Incremento de Capital por Método Estándar Incremento de Costo de Crédito para PyMEs Incremento de Capital por Riesgo Operativo 3 17 7 9 9 14 18 18 48

26 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   26 Requerimientos de Basilea II que tendrán mayor impacto en la realidad económica del país - % - El incremento en Costo del Capital:  Preocupa a las Entidades que no tienen una participación destacada por depósitos, ya que es un factor que consideran puede reducir más su posicionamiento en el mercado  2 de cada 10 Bancos entre los de mayor participación en el ranking de depósitos aún no tienen opinión formada al respecto Ranking por depósitos 1º al 5º6º al 10ºMas del 11º Incremento de Capital por Riesgo Operativo 476155 Incremento de Capital por Método Estándar 192236 Aún no lo sé 264-- 26 6155 36

27 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   27 Basilea II involucrará no solo al Sistema Financiero de la región sino también al futuro de cada país donde se implante

28 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   28 País Basilea II Condiciona la Implantación SistemaFinanciero Implantar Basilea II (con otros plazos) tendría un correlato positivo en: a) La estabilidad e imagen interna y externa del sistema financiero de Latinoamérica y el Caribe b) La vida económica del país, puesto que facilitará la reducción del riesgo país y el acceso a los mercados financieros mundiales Beneficia Beneficia

29 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   29  9 piensan que Basilea II contribuirá a la estabilidad del sistema financiero y cambiará positivamente el concepto del modelo bancario como gestión de riesgos  8 que contribuirá a reducir el riesgo país, facilitará el acceso a los mercados financieros mundiales de los Bancos de este país y mejorará la imagen del sistema financiero ante el público  7 que promoverá la interacción entre el sector público y privado para determinar e identificar los problemas y debilidades de los sistemas financieros de cada país De cada 10 bancos consultados

30 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   30 En su país la implantación de Basilea II… Respuestas múltiples - % - 506070801090 Repercutirá en un menor costo de fondeo para los Bancos Promoverá la interacción entre el sector público y privado Permitirá una intermediación más eficiente de la banca Mejorará la imagen del sistema financiero ante el público Facilitará el acceso a los mercados financieros mundiales Contribuirá a reducir el riesgo país Cambiará positivamente el concepto del modelo bancario como gestión de riesgos Contribuirá a la estabilidad del sistema financiero 64 67 71 76 78 78 87 88

31 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   31 La implantación de Basilea II dependería de la combinación de un alto número de factores: a) los inherentes al país (como su situación económica, la calificación del riesgo país, las decisiones políticas de llevarlo adelante, y la presencia de sociedades calificadoras de riesgos) b) los propios de los Bancos (como las bases de información con las que cuenten, y su capacidad para afrontar los costos de desarrollo de IT necesario para sustentarla)

32 Banco Conclusiones Matriz SWOT Región País   32 Incidencia de características propias del país y de su sistema financiero para lograr la implantación de Basilea II en el corto y mediano plazo - Escala de 1 a 10, y 10 es el valor máximo - 6.57.0 7.58.0 8.5 Situación económica Rating de América Latina y Caribe Presencia de sociedades calificadoras de riesgos Estado de los registros históricos respecto de sus pérdidas Decisión de las autoridades públicas de implementar políticas adicionales y transitorias Posibilidad de afrontar costos adicionales para cumplir con los tres pilares Calificación del riesgo país Nivel de desarrollo de sus sistemas de IT 7.2 7.3 7.7 7.8 7.9 7.9 8.1 8.2

33   33 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT

34 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   34 De cada 10 Bancos de la región, 8 han definido que implantarán Basilea II y que este proyecto se encuentra entre sus prioridades. Sin embargo el proceso recién estaría iniciándose: 6 de cada 10 Bancos se encuentran en las fases previas o a lo sumo iniciales de la implantación del Pilar I.

35 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   35 Prioridad que se le está brindando en el Banco a implementar los requerimientos de Basilea II - % - Muy alta 21% Alta 58% Baja 11% Otra 3% No contesta 7% Ranking por depósito 1º al 5º 6º al 10º Mas del 11º Muy alta202118 Alta645445 Baja71327 Otra249 No contesta78-- Tamaño-Empleados Menos de 300 301 a 999 1000 a 4999 5000 y mas Muy alta1762338 Alta65715238 Baja41413 Otra436-- No contesta96613 38 6571 64 79% Crece con el tamaño y participación en depósitos

36 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   36 La prioridad que se le asigna a Basilea II está asociada principalmente con la participación por depósitos Se encuentra trabajando en… Alto: 77% México America Central y Caribe Alto: 90% Ranking por depósitos Alto: 100% 1º al 5º puesto 6º al 10º puesto Alto: 83% Alta79 % America del Sur Alto: 70% Ranking por depósitos Alto: 81% 1º al 5º puesto 6º al 10º puesto Alto: 68% Más del 11º puesto Alto: 43% Promedio total Jerarquización de la Prioridad que se le está brindando en el Banco a implementar los requerimientos de Basilea II - Árbol de decisión -

37 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   37 De cada 10 Bancos de la región, 6 tendrían implantado el Pilar I en el 2008 y alcanzarían a 9 en el 2010 Los Pilares II y III se implantarían inmediatamente después de superar los requerimientos del Pilar I

38 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   38 Pilar II y III Pilar I Su Banco en particular estará en condiciones de aplicar los puntos del Acuerdo… - % - Otra2009/201020082007 Durante 2006 0 10 20 30 40 50 13 25 27 33 2 23477 23

39 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   39 En 4 años de cada 10 Bancos en la región habrán implantado el: 7 Bancos 9 Bancos 8 Bancos 9 Bancos Pilar II y III Pilar I México América del Sur América Central y Caribe

40 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   40 Los Bancos se autodefinen en las etapas previas o iniciales del proceso de implementación del Pilar I Las acciones que están realizando se focalizan en la evaluación de modelos de scoring y rating para el riesgo de crédito, así como en la del modelo para el cálculo de la ecuación de riesgo La mayor parte considera que la implantación generará cambios significativos y la mitad ya ha evaluado los costos necesarios

41 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   41 En su Entidad… - Respuestas múltiples - % - Ha definido implementar acciones destinadas al cumplimiento de requerimientos indicados en Basilea II 72 Se encuentra en las etapas previas/iniciales a la implementación de Basilea II62 Están evaluando distintos modelos de scoring y rating para el riesgo de crédito61 Se ha establecido el Modelo que estarían pensando aplicar para el cálculo de la ecuación de riesgo o se encuentra en proceso de desarrollarlo 59 Considera que tendrá como consecuencia efectuar cambios significativos en sus procedimientos para la evaluación de riesgo de crédito 58 Ha evaluado los costos de implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento del Pilar I 50 Ha completado el plan de acción para el armado de la infraestructura de IT que requiere Basilea II 42 Ha definido el capital necesario en relación a los riesgos de crédito y operacionales 41

42 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   42 Consideran que Basilea II podría impactar positivamente en los Bancos de la Región, fortaleciendo internamente su gestión, estimación y administración de riesgos, su pricing y su rentabilidad Aún no han efectuado el cálculo de los menores costos por pérdidas que puede ahorrar Aún no han efectuado el cálculo de los menores costos por pérdidas que puede ahorrar No visualizan la implantación como motor de negocios y fortaleza competitiva “Depende, si lo hacemos antes que los demás Bancos sí, sino no” “(La ventaja es) ser pionero en el país”

43 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   43 Ventajas que generará la implantación de Basilea II en cada Banco Dos Fortalezas Internas y Propias al Banco Dos Oportunidades para su mejor inserción en el mercado

44 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   44 Ventajas que generará la implantación de Basilea II en cada Banco - Respuestas múltiples - % -  Fortaleza Interna - Por la mejora en la estimación y administración de riesgos Será una oportunidad para instrumentar las mejores prácticas en la gestión financiera y por lo tanto calcular la rentabilidad con base en el riesgo 17 Mejorará la gestión, y por lo tanto también su patrimonio, su nivel de clasificación y, en materia crediticia, su capacidad de tarifar los créditos 16 Mejorarán las metodologías de administración de riesgos16 Se logrará una disminución de las pérdidas8 Se equilibrará la mezcla de riesgo en la cartera de clientes6

45 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   45 Ventajas que generará la implantación de Basilea II en cada Banco - Respuestas múltiples - % -  Fortaleza Interna - Por la mejora en la estimación y administración de riesgos  Fortaleza Interna - En la comunicación y compromiso de los distintos sectores Facilitará la alineación y orientación de toda la organización, empezando desde la alta dirección, con el objetivo común de lograr la implantación 10 Desaparecerán los “compartimientos cerrados” de información por la necesidad de Centralización de la información 2

46 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   46 Ventajas que generará la implantación de Basilea II en cada Banco - Respuestas múltiples - % -  Fortaleza Interna - Por la mejora en la estimación y administración de riesgos  Fortaleza Interna - En la comunicación y compromiso de los distintos sectores  Oportunidad en el mercado - Posicionamiento e imagen Mejorará su competitividad a mediano y largo plazo luego de la implementación 12 Se contará con mejor información para la gestión de negocios12 Mejorará la imagen del Banco ante el público10 Mejorará su competitividad desde las etapas iniciales de la implementación 7

47 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   47 Ventajas que generará la implantación de Basilea II en cada Banco - Respuestas múltiples - % -  Fortaleza Interna - Por la mejora en la estimación y administración de riesgos  Fortaleza Interna - En la comunicación y compromiso de los distintos sectores  Oportunidad en el mercado - Posicionamiento e imagen  Oportunidad en el mercado - Capacidad de colocación de créditos Se logrará mayor acceso al crédito internacional6 Mejorarán las posibilidades de brindar crédito a las PyMEs4 Se obtendrán menores costos de fondeo2

48 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   48 Los Bancos se encuentran considerando en promedio tres modificaciones y adquisiciones para implantar Basilea II

49 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   49 La jerarquización de las modificaciones, que entienden, deberán realizar en sus Entidades para la implantación de Basilea II sigue el mismo orden de las que consideran serán también las más onerosas: La infraestructura de IT, para soportar los requerimientos de los sistemas información, almacenamiento y guardado El armado de los procedimientos de control y cálculo de los riesgos La centralización de la información

50 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   50 Modificaciones y/o adquisiciones necesarias para implantar Basilea II en su Banco. Modificaciones que más impactarán en la inversión - Respuestas múltiples - % - NecesariasMás impactaránIndicador Infraestructura de IT (en general) 474119 Construcción o adaptación de los sistemas de información (hardware y software) 31289 Infraestructura para la Administración, almacenamiento de datos, y tiempo de guardado de la información 30258 Armado procedimientos de control y cálculo de los riesgos 29216 Centralización de información 28164 La capacitación de personal 27164 Historial de información de pérdidas de 5 años 23164 Logar Consistencia en metodologías para medir riesgo entre distintas carteras 21163 Lograr el involucramiento de los directores 21163 Necesidad de contar con distintos servidores e infraestructura conectada para garantizar un servicio sin interrupciones 21163 Lograr una metodología sistemática para calcular la probabilidad de incumplimiento, exposición al cumplimiento y pérdidas 21153 Establecimiento de procesos para el registro del record histórico de pérdidas 20153 Armado de herramientas para generar reportes a auditores internos, externos, reguladores y supervisores, y público 20153 Armar y/o extender la supervisión de procesos internos y los principios de la supervisión 19132

51 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   51 Tres factores son los que, en la visión de los Bancos de la región, pueden en mayor medida impactar en los programas de administración de riesgos crediticios:  Uno, inherente al propio Banco (la metodología que ya se está siguiendo para estimar el riesgo crediticio),  Otro, externo (el posicionamiento de la cartera crediticia según actividad económica del país), y  Un tercero, en el que confluyen la situación propia del Banco y el país donde está operando (el aumento en el nivel de pérdidas)

52 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   52 Factores que pueden influir en el desarrollo de programas de administración de riesgos crediticio en su Entidad - Respuestas múltiples - % - Adecuación de la metodología actual para medir el riesgo crediticio (Cantidad suficiente de grados de riesgo) 28 Posicionamiento de la cartera crediticia según actividad económica del país 19 Aumento en el nivel de pérdidas15 Nivel de excepción de las políticas de implementación y la posibilidad de medir su impacto 13 Los niveles de defraudación y conocer en qué proporción se pueden evitar 13 Presión por parte de los accionistas para implementar el programa de riesgo crediticio 9 Collateral Management y determinación de posiciones netas para las contrapartes 8 No contesta13 Internos al Banco: “Cambiar la cultura del banco”, “El principal problema es el de “data histórica” del antiguo banco y tiene ciertas distorsiones de la información” “Venimos de una banca conservadora. Lo más complicado es cambiar la forma de pensar de los directorios” El país: “Entorno Económico, aspectos regulatorios extremos locales, El crecimiento económico del país” Internos al Banco y propios del país: “Bajará la rentabilidad por deterioro de la cartera” 28 19 15

53 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   53 Herramientas y medidas que ya se implementaron o se están implementando para cumplir con Basilea II - Respuestas múltiples - % - Modelo para contar con toda la información actual y pasada sobre riesgo crediticio 37 Herramientas para el análisis de la cartera (portfolio) de riesgo crediticio 27 Almacenamiento de información de eventos de riesgo operacional y herramientas de evaluación del mismo 25 Área de evaluación de riesgos de crédito24 Sistema de puntaje de los distintos riesgos crediticios23 Almacenamiento físico (lugar físico para almacenar la información sobre riesgos crediticio) 20 Selección y capacitación de personal para esta función específica 18 Herramientas para informar sobre la divulgación de riesgos 15 Herramientas para depurar la información14 No contesta28 Las medidas que han tomado o tomarán las Entidades giran en torno al armado del nuevo modelo, de la generación de las bases y el análisis de información sobre riesgo crediticio, tanto la histórica como la que se origine a partir de la implantación de Basilea II

54 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   54 En la etapa previa o inicial, sólo 4 de cada 10 Bancos en la región ya han definido la metodología a aplicar para el cálculo de requerimiento de capital Es mayoritaria la opción de aplicar la metodología de Basilea II, no encontrándose todavía una clara preferencia hacia la Metodología Standard o la Advanced IRB

55 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   55 Metodología que consideran utilizar para calcular el requerimiento de capital para la implementación del programa de riesgo crediticio - % - Aún no lo sé/No contesta Otra No aplicarán la Metodología de Basilea II Aplicarán la Metodología Basilea II Básica IRB Aplicarán la Metodología Advanced IRB Aplicarán la Metodología Standard Basilea II Metodología Standard Basilea II 0 10203040 36 19 4 6 15 20 “No se decidió aún el sistema a llevar a cabo” “Trabajan paralelamente con el modelo interno” “Modelo crediticio propio”

56 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   56 Implantar Basilea II, no es considerada responsabilidad de una única área de los Bancos de la región Es un objetivo que moviliza en promedio tres áreas diferentes de los Bancos

57 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   57 Sectores de la Entidad que están y/o darán prioridad en su actividad a la adecuación a los requerimientos indicados por Basilea II - Respuestas múltiples - % - 0 10 20 30 40 50 Área de negocios minorista/mayorista Área de Cumplimiento Área Legal Auditoria interna Tecnología/IT Área Financiera/Tesorería Controller de riesgo/Contraloría Presidencia/Directores Área de Créditos/Área de Evaluación de riesgo 16 16 22 24 32 33 34 35 46

58 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   58 Distintos Sectores de la Entidad deben confluir para lograr la adecuación a los requerimientos indicados por Basilea II Interactúan con… LegalCumplimiento Negocios min./may. Créditos Eval. de riesgo Controller Auditoria interna Créditos/Área de Evaluación de riesgo Presidencia/Directores Controller de riesgo/Contraloría Financiera/Tesorería Tecnología/IT Auditoria interna Legal Cumplimiento Sectores que participan en cada Banco

59 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   59 Las soluciones para la preparación de la estructura de IT no coinciden en todas las Entidades: las opciones giran en torno a las modificaciones en los sistemas actuales, compra de nuevos sistemas o bien sistemas mixtos

60 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   60 ¿Cómo piensan preparar la infraestructura tecnológica para la generación, procesamiento y almacenamiento de datos? A través de.. - Respuestas múltiples - % - No contesta Otra Aún no se decidió Compra de nuevos sistemas Modificaciones a los sistemas ya establecidos Sistemas mixtos 0 10203040 18 7 19 20 28 30 La mayor parte aún no lo decidió:   3 Bancos efectuarán desarrollos propios, y   2 subcontratarlos, comprar soluciones u operar con desarrollos propios bajo asesoría técnica externa

61 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   61 La mayor parte (92%) aún no ha estimado los niveles de inversión en relación al presupuesto de egresos anual del Banco. La mitad aún no ha decidido como financiará los costos de implantación y la otra mitad planea efectuarlo con recursos propios La mitad aún no ha decidido como financiará los costos de implantación y la otra mitad planea efectuarlo con recursos propios

62 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   62 Alternativas de financiación que se encuentran evaluando para financiar los costos de implantación - Respuestas múltiples - % - 0 102030 40 50 No contesta Otra Aún no se decidió Organismos Internacionales de Crédito Recursos de la Casa Matriz (en caso de subsidiarias) Recursos propios 25 1 23 5 11 45

63 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   63 Se asigna a los Bancos Centrales y Superintendencias el rol principal como Supervisores Centrales en la implantación de Basilea II Consideran factible su interacción con los Bancos de cada país

64 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   64 Entidades que actuarán en su país como Supervisor Central de la implantación de los requerimientos de Basilea II - Respuestas múltiples - % - 0 10 20 30 40 50 No contesta Otras Entidades Aún no se decidió Presidencia Ministerio de Economía Organismos Internacionales de Crédito Bancos Centrales/ Superintendencias 11 10 5 1 3 5 77 América Central y Caribe82% América del Sur78%   Comisión Nacional de Bancos y Valores (México)   Junta monetaria   Organismos internos del país

65 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   65 La interacción entre supervisores y Entidades financieras indicada en el Pilar II de Basilea II es… - % - 0 1020305040 No contesta Otros comentarios Aún no lo sé Poco factible Algo factible Totalmente factible 7 2 3 4 44 40 84% Dos posiciones:   “Va a haber fricciones”   “Ya lo están haciendo”, “Ya tienen interacción”

66 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   66 La implantación de Basilea II en la Región requerirá de la labor conjunta de la Federación Latinoamericana de Bancos, como Organismo regional que representa a los propios Bancos, del Banco Interamericano de Desarrollo, como Organismo Multilateral y de los Bancos Centrales de cada país “Tiene que ser un trabajo en conjunto” Requiere de Organizaciones supranacionales y de apoyo interno: “Organismos de Estado, Gobierno, ministerio de finanzas, Bancos Centrales, Superintendencia, Comisión de Valores” “Bancos locales y Casas Matrices de Bancos Internacionales”

67 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   67 Organismos que deberían colaborar con la implantación de Basilea II - Respuestas múltiples - % - FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos)50 BID (Banco Interamericano de Desarrollo)35 Bancos Centrales34 ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de América Latina)23 FMI (Fondo Monetario Internacional)18 Banco Mundial16 Centrales de Riesgo (Credit Registers)16 Asociaciones Bancarias Regionales/Locales15 Superintendencias locales y regionales15 OEA (Organización de Estados Americanos)4 No contesta1 Adicionaron Otros comentarios 19%

68 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   68 Organismos que deberían colaborar con la implantación de Basilea II - Respuestas múltiples - % - México América Central y Caribe América del Sur FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) 314258 BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 463738 Bancos Centrales 463432 FMI (Fondo Monetario Internacional) --2418 Banco Mundial --2415 Centrales de Riesgo (Credit Registers) 231317 Los Bancos que operan en México presentan mayor incidencia a la participación del Banco Central, el BID y las Centrales de Riesgo Felaban presenta mayor relevancia en América del Sur, los Bancos que ocupan los primeros 10 lugares en el ranking de depósitos, la Banca Oficial y la Privada Internacional 46 58 23

69 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   69 “El BID es una pieza clave en la implantación de Basilea II” “El BID es una pieza clave en la implantación del mismo” “Es fundamental, el responsable máximo de la implementación” “El papel de control, como fiscal de la Región” “Esperamos que nos acompañe en el emprendimiento, que sea una espacie de tutor” “Papel importante en la adecuación de la implementación gradual de acuerdo a las posibilidades de cada país” “Que den los tiempos necesarios para complementar el acuerdo” BID Los Bancos le asignan un rol de: 1) Liderazgo en la marcha de Basilea II

70 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   70 Los Bancos de un mismo país Los organismos oficiales y los Bancos de cada país “Rol de integración entre las entidades y organismos, intercambio entre instituciones financieras Latinoamericanas”, “Unificación de criterio para la Región y reguladores y organismos” Los Bancos Centrales de la Región “Enlace entre los distintos órganos regulatorios de cada país” Sistema financiero de la región y las Entidades Internacionales “Que den los tiempos necesarios para complementar el acuerdo”, “Ajustar la ecuación de riesgo de crédito y operacional para Latinoamérica” Los Bancos le asignan un rol de: 1) Liderazgo en la marcha de Basilea II 2) Mediador entre: BID

71 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   71 También se le adjudica las funciones de: 3) Asesoramiento Técnico “Asesoramiento y orientación a los Bancos de Latinoamérica en tecnología y administración de riesgos” “Proveer de herramientas y cursos de capacitación” “Ayudar a la implantación” “(Aportar) Formas eficientes de implantar metodologías en mercados emergentes”

72 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   72 También se le adjudica las funciones de: 3) Asesoramiento Técnico 4) Apoyo Logístico “El papel es el de solventar en cuanto a información y respaldo a los Bancos” “Envío de información” “Apoyar la formación y la capacitación, Asesoramiento, seminarios y cursos” “Educativo y apoyo con encuestas, cursos, etc.” “El apoyo que pueda dar será importante” “Apoyo en la capacitación de las instituciones” “Apoyo logístico y entrenamiento”

73 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   73 También se le adjudica las funciones de: 3) Asesoramiento Técnico 4) Apoyo Logístico 5) Apoyo Financiero “Apoyo financiero para adquisición de infraestructura tecnológica y capacitación al personal encargado” “Apoyo de recursos. Asesoría en el financiamiento” “Facilitación de recursos” “Línea de crédito especifico para Basilea”

74 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   74 También se le adjudica las funciones de: 3) Asesoramiento Técnico 4) Apoyo Logístico 5) Apoyo Financiero Se encuentran algunas respuestas respecto al desconocimiento de la posible colaboración del BID: “No conoce la existencia de alguna participación del BID” “No lo habían pensado como una ayuda” “No sé, porque no tenemos mucha relación” “No veo que pueda ayudar”

75 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   75 ¿Qué papel consideran adecuado que cumpla Felaban? 1) Liderar, motivar y conducir para la concreción de la implantación de Basilea II en la Región en su conjunto “Papel dinámico y relevante. Involucramiento y transferencias de conocimiento en los caso de éxito” “Apoyo en conjunto a la Región” “El papel de control, como fiscal de la Región para solicitar y brindar ayuda a los Bancos pequeños” “Es un aval en cuanto a la respuesta del proyecto Basilea II” “Latinoamérica necesita un modelo de sistema de créditos que Felaban puede ser la creadora o una especie de modelo a seguir” “Que fortalezca la unión entre los Bancos de Latinoamérica” “Lo que debe hacer es incidir en la motivación, difusión. Apelar a las entidades de Latinoamérica para que implanten Basilea II” “Papel conductor del proceso en general” “Impulsor como complemento del BID”

76 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   76 ¿Qué papel consideran adecuado que cumpla Felaban? 1) Liderar, motivar y conducir para la concreción de la implantación de Basilea II en la Región en su conjunto 2) Traducir la realidad latinoamericana a los Organismos internacionales “La realidad latinoamericana es distinta a la de los países Europeos”

77 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   77 ¿Qué papel consideran adecuado que cumpla Felaban? 1) Liderar, motivar y conducir para la concreción de la implantación de Basilea II en la Región en su conjunto 2) Traducir la realidad latinoamericana a los Organismos internacionales 3) Mediar y conciliar entre Bancos, con las autoridades de la región y Organismos Regionales y Multinacionales “Ayudar a la homogenización de los sistemas en los distintos países” “Enlace entre los distintos órganos regulatorios de cada país” “Coordinación en todo el proceso. Seria bueno tener un punto regional en la parte de asesoramiento, comité de expertos” “Coordinación, para la obtención de consenso en la Región” “Representante oficial de la Región ante el Comité de Basilea y ASBA” “Intermediario entre el BID y Bancos locales” “Que sea un nexo entre las entidades financieras”

78 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   78 ¿Qué papel consideran adecuado que cumpla Felaban? 1) Liderar, motivar y conducir para la concreción de la implantación de Basilea II en la Región en su conjunto 2) Traducir la realidad latinoamericana a los Organismos internacionales 3) Mediar y conciliar entre Bancos, con las autoridades de la región y Organismos Regionales y Multinacionales 4) Apoyar global y específicamente a Bancos “Apoyar a los Bancos de la Región respecto a los elementos necesarios para la implementación de Basilea II” “Capacitando a los Bancos y con información que es crucial” “Crear una plataforma para ayudar a los Bancos brindando información” “Debates, encuestas, capacitación del personal.” “ Realizar mesas de trabajo sobre Basilea II”

79 Conclusiones Matriz SWOT Región País Banco   79 No existen contraindicaciones respecto al involucramiento de Felaban como impulsor y colaborar de los Bancos de la Región Algunas (pocas) respuestas referidas a que hasta la encuesta no habían pensado en que Felaban podía serles de apoyo para la implantación de Basilea II

80   80 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT

81 Matriz SWOT Región País Banco Conclusiones   81 Los banqueros de Latinoamérica y el Caribe evalúan positivamente el resultado final que logrará la implantación en la región de Basilea II Las inquietudes surgen respecto a los aspectos operativos que implican los procesos necesarios hasta llegar a ese resultado Se considera que el impacto a corto plazo podría ser desventajoso para la Región De cada 10 Bancos de Latinoamérica y el Caribe, 5 temen un impacto desfavorable, 2 piensan que la implantación de Basilea II en la región no generará consecuencias negativas, y 3 no tienen todavía una opinión formada Para implantar Basilea II en Latinoamérica y el Caribe consideran que sería necesaria una adaptación a la realidad macroeconómica de la región por parte de los requerimientos, en especial los cambios tecnológicos y los plazos De cada 10 Bancos de la región, 7 consideran que Basilea II impactará positivamente a largo plazo en la economía de sus respectivos países La amenaza: el impacto a corto plazo de los procesos para la implantación Basilea II involucrará no solo al Sistema Financiero de la región sino también al futuro de cada país donde se implante

82 Matriz SWOT Región País Banco Conclusiones   82 De cada 10 Bancos de la región, 8 han definido que implantarán Basilea II y que este proyecto se encuentra entre sus prioridades Sin embargo el proceso recién estaría iniciándose: 6 de cada 10 Bancos se encuentran en las fases previas o a lo sumo iniciales de la implantación del Pilar I De cada 10 Bancos de la región, 6 tendrían implantado el Pilar I en el 2008 y alcanzarían a 9 en el 2010 Los Pilares II y III se implantarían inmediatamente después de superar los requerimientos del Pilar I Consideran que Basilea II podría impactar positivamente en los Bancos de la Región, fortaleciendo internamente su gestión, estimación y administración de riesgos, su pricing y su rentabilidad. Aún cuando no han efectuado el cálculo de los menores costos por pérdidas que puede ahorrar No visualizan la implantación como motor de negocios y fortaleza competitiva Los Bancos se encuentran considerando en promedio tres modificaciones y adquisiciones para implantar Basilea II Tres factores son los que, en la visión de los Bancos de la región, pueden en mayor medida impactar en los programas de administración de riesgos crediticios:  Uno, inherente al propio Banco (la metodología que ya se está siguiendo para estimar el riesgo crediticio),  Otro, externo (el posicionamiento de la cartera crediticia según actividad económica del país), y  Un tercero, en el que confluyen la situación propia del Banco y el país donde está operando (el aumento en el nivel de pérdidas)

83 Matriz SWOT Región País Banco Conclusiones   83 Implantar Basilea II, no es considerada responsabilidad de una única área de los Bancos de la región Es un objetivo que moviliza en promedio tres áreas diferentes de los Bancos Las soluciones para la preparación de la estructura de IT no coinciden en todas las Entidades: las opciones giran en torno a las modificaciones en los sistemas actuales, compra de nuevos sistemas o bien sistemas mixtos La mayor parte (92%) aún no ha estimado los niveles de inversión en relación al presupuesto de egresos anual del Banco, La mitad aún no ha decidido como financiará los costos de implantación y la otra mitad planea efectuarlo con recursos propios Se asigna a los Bancos Centrales y Superintendencias el rol principal como Supervisores Centrales en la implantación de Basilea II Consideran factible su interacción con los Bancos de cada país La implantación de Basilea II en la Región requerirá de la labor conjunta de la Federación Latinoamericana de Bancos, como organismo regional que representa a los propios Bancos, del Banco Interamericano de Desarrollo, como Organismo Multilateral y de los Bancos Centrales de cada país

84   84 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT

85 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT   85 »Basilea II tema prioritario para la mayor parte de los Bancos »Podrá tener Impacto positivo en el sistema financiero de la Región y de cada país »Podrá tener Impacto positivo para la economía de cada país »De cada 10 bancos consultados: -9 piensan que Basilea II contribuirá a la estabilidad del sistema financiero y cambiará positivamente el concepto del modelo bancario como gestión de riesgos -8 que contribuirá a reducir el riesgo país, facilitará el acceso a los mercados financieros mundiales de los Bancos de este país y mejorará la imagen del sistema financiero ante el público -Para 7 de cada 10 Bancos en la Región Basilea II impulsará cambios positivos para su gestión interna, en especial en la estimación de riesgos Fortalezas

86 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT   86 »Encuentran muchas barreras operativas y de costos para superar »El proceso podría ocasionar asimetrías importantes entre los Bancos »Diferencias con la propia cultura de estimación de riesgos de los Bancos »Altos Costos de IT y capacitación para los negocios y rentabilidad de las operaciones en la Región »Baja aplicación de modelos precisos para cálculo de riesgo »Faltan bases de datos históricas de riesgo »Faltan regulaciones locales »Impacto posiblemente negativo en la actividad de los Bancos chicos »No se percibe su implantación como generador de negocios, ni como motor para la alineación y comunicación interna de la Entidad Debilidades

87 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT   87 Oportunidad »La adaptación de algunos requerimientos y plazos para la implantación »El rol clave que se asigna a Felaban y el BID como impulsadores, colaboradores, y mediadores entre los Bancos, con las Autoridades de cada país y con los Organismos Internacionales generadores del Acuerdo Basilea II. Al BID se asigna, también, la función de supervisor »Consideran factible la interacción que deberá producirse entre los Bancos Centrales y Superintendencias con las Instituciones financieras en cada país

88 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT   88 »La caracterización de economías emergentes para la mayor parte de los países »De cada 10 Bancos, 5 piensan que el proceso de implantación podrá generar un impacto negativo para los sistemas financieros y las economías de la Región »La mayor parte de los Bancos se encuentra aún en una fase preliminar a la implantación y no han estimado los niveles de inversión necesarios »Sólo algo más de una cuarta parte de los Bancos de la Región ya ha efectuado el cálculo de la reducción por pérdidas que estiman a partir de la implantación de Basilea II, y la mitad de este segmento no piensa que efectivamente las pérdidas serán menores Amenazas

89   89 Región País Banco Conclusiones Matriz SWOT Matriz SWOT