Desarrollo de un sistema de ayuda a la toma de decisiones sobre créditos de clientes en Banca Comercial Por: Francisco David Cano Morales Ingeniería en Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Indice INTRODUCCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS MÉTODOS A SEGUIR FASES RECURSOS SW Y HW

Introducción ¿Qué es Basilea II? El Acuerdo de Basilea se basa en el cálculo del capital mínimo a través de la estimación de pérdidas por riesgos, utilizando modelos estadísticos elaborados con bases de datos históricas de las Entidades, de tal forma que cada Entidad cubra sus pérdidas en base a la calidad histórica de su cartera. En resumidas cuentas, reduce las provisiones e incrementa los beneficios de las entidades, por eso su importancia.

Introducción (Cont.) Situación del acuerdo de Basilea II en España Los sistemas de scoring son unos sistemas de cálculo de probabilidades muy utilizados en otros países europeos o en Estados Unidos pero poco conocidos y utilizados en España. Es por ello que las empresas españolas tengan implementados estos mecanismos para el año 2006.

Objetivos Generar una medida de gestión del riesgo para la banca comercial. Incrementar la gestión del riesgo del banco. Automatizar el proceso de estudio del riesgo. Adecuar la gestión del riesgo a los acuerdos internacionales de Basilea II. Crear un sistema que adecue de forma real las provisiones frente a impagos Definición de la Operativa Selección de Protocolo de comunicaciones Definición del Entorno Gráfico

Resultados esperados Se pretende generar una aplicación que sea capaz de implementar las siguientes mejoras: El software debe ser capaz de identificar el riesgo de la operación. El software debe ser capaz de evaluar el riesgo de la operación en base a una escala definida por el departamento de riesgos. El software debe ser capaz de evaluar en base a la “experiencia” reflejada en las bases de datos y del momento actual.

Resultados esperados (Cont.) El software tomará la decisión mas adecuada. Reducción de costes. Mejora de la eficiencia en la gestión y previsión de los impagos. Aumento del beneficio empresarial por la liberación de reservas y provisones destinadas a los impagos.

Opciones Actuales 1.- Desarrollo de herramientas propias de rating y scoring: suele ser costoso tanto su desarrollo como el mantenimiento. En muchas ocasiones produce salidas de información que nos permite distinguir tan sólo entre “buenos y malos”. Son herramientas de ayuda a la decisión pero que no nos permiten cubrir el riesgo. 2.- Compra en el mercado de una solución: dejando la valoración del riesgo en manos de un tercero en el que depositamos toda nuestra confianza. Las herramientas que existen en el mercado no aseguran ni nos ayudan a cubrir el riesgo. 3.- Asegurar la cartera: la valoración del riesgo la dejamos en manos de un tercero que además nos cubre de las posibles pérdidas a cambio del pago de una prima. Tiene coste y corremos el riesgo de llegar a externalizar las decisiones sobre ventas.

Implementación Sistema de Data Warehouse  Este sistema será el encargado de suministrar los datos históricos para la realización de los cálculos, así como de asegurar la coherencia e integridad de los mismos. Es la base de todo el sistema global, por lo que se deberá de realizar un gran esfuerzo e inversión en la generación, integración y mantenimiento de los sistemas de información actuales con los nuevos.

Implementación (Cont.) Sistema de cálculo  Este sistema será el encargado de procesar la información que reciba del sistema de Data Warehouse aplicando las formulas matemáticas y estadísticas definidas en los diversos acuerdos e impuestas por las diversas instituciones legales, así como aquellas que la entidad considere que se deben de aplicar. Es en este sistema donde obtendremos la tendencia central de mora, la pérdida esperada o el calculo del desempeño o la calibración.

Implementación (Cont.) Sistema de decisión  Este será el sistema encargado de decidir en base a los resultados generados por el sistema de calculo y en base a una serie de reglas de decisión sobre valores sensibles como son la pérdida esperada, la calibración, etc. El resultado de la operación que se ha pedido evaluar. Se nos indicara su idoneidad o no asi como su grado de riesgo asociado.

Planificación Objetivos