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Capacitación del Recurso Humano en el Marco de Basilea II:

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Presentación del tema: "Capacitación del Recurso Humano en el Marco de Basilea II:"— Transcripción de la presentación:

1 Capacitación del Recurso Humano en el Marco de Basilea II:
“Herramienta para el Control y Mitigación del Riesgo Operativo” IX CLADE Ing. Javier Mirabal, ARM Quito, Ecuador Taylor Risk Consulting de Mayo de 2006

2 Programa Introducción. Basilea II y el Riesgo Operativo (RO).
El Riesgo Operativo y el Factor Humano. El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

3 Programa (cont…) Áreas de Capacitación del Riesgo Operativo
Conclusiones.

4 Introducción. Basilea II y el Riesgo Operativo (RO).
El Riesgo Operativo y el Factor Humano. El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

5 Qué es BASILEA II ?

6 Qué es BASILEA II ? Es un estandar “regulatorio” de administración de riesgos para el sector bancario a nivel Internacional.

7 “Capital Regulatorio”
Qué es BASILEA II ? Las Instituciones Bancarias deberán tener un “fondo de autoseguro” para financiamiento de riesgos alojado en su capital. “Capital Regulatorio”

8 Qué es BASILEA II ? Primer Pilar: Requerimientos Mínimos de Capital
Segundo Pilar: Proceso de Examen Supervisor Tercer Pilar: Disciplina del Mercado

9 Qué es BASILEA II ? Adicionalmente las Instituciones Bancarias deberán cumplir con actividades relacionadas con el control y mitigación de los riesgos.

10 Qué Riesgos se Regulan en BASILEA II
Riesgo de Crédito (Basilea I: 1988) Riesgo de Mercado (Enmienda a Basilea I: 1996) Riesgo Operativo (Basilea II: 2004)

11 Qué Riesgos “No” se Regulan en BASILEA II
Riesgo Estratégico Riesgo de Reputación

12 Basilea II y el Riesgo Operativo (RO).
Introducción. Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). El Riesgo Operativo y el Factor Humano. El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

13 “Combinación de la Probabilidad de un Evento y su Consecuencia”
Qué es “Riesgo”? La “International Organization for Standarization” (ISO) define al riesgo como: “Combinación de la Probabilidad de un Evento y su Consecuencia”

14 Qué es “Riesgo”? El “The Institute of Internal Auditors” (The IIA) define al riesgo como: “La Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad”

15 Qué es “Riesgo”? Riesgo (E) = Probabilidad (E) x Consecuencia (E)
E = Evento

16 EVENTO Todo hecho, situación, acontecimiento, acción, condición u omisión que es capaz de generar una pérdida. El evento tiene una causa que lo origina y una consecuencia derivada de la misma (la pérdida)

17 PÉRDIDA Todo resultado negativo o no deseado producto de la materialización u ocurrencia de un evento y que impacta el logro de un objetivo

18 El Riesgo Puro Especulativo

19 Riesgo Especulativo El evento tiene la capacidad de generar o pérdidas o ganancias.

20 Riesgo Especulativo Riesgo de Mercado Riesgo Estratégico
Riesgo de Reputación Otros

21 Riesgo Puro El evento tiene la capacidad de solo generar pérdidas.

22 Riesgo Puro Accidentales No Accidentales

23 Riesgos Accidentales Este tipo de riesgo es el asociado a los eventos súbitos e imprevistos (accidentes).

24 Riesgos Accidentales Personal Riesgos Accidentales Propiedades
Responsabilidades legales Beneficio Bruto (cashflow) Riesgos Accidentales

25 Riesgos No Accidentales
Este tipo de riesgo es el asociado a eventos originados por el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado (inadecuación) de procesos internos, del personal y/o sistemas.

26 Riesgos No Accidentales
Procesos Internos El Personal Sistemas Riesgos No Accidentales

27 Riesgos Puros Propiedades Personas Responsabilidades legales
Beneficio Bruto (cashflow) Accidentales No accidentales Riesgos Puros Procesos internos Personal Sistemas

28 El Riesgo Operativo

29 Riesgo Operativo Existen dos tendencias en relación a la definición de riesgo operativo:

30 Riesgo Operativo La primera tendencia es limitar al riesgo operativo únicamente al campo de los riesgos no-accidentales.

31 Riesgo Operativo (Definición: 1ra. Tendencia)
“Riesgo asociado a eventos originados por el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado (inadecuación) de procesos internos, de personas y/o sistemas”

32 Riesgo Operativo La segunda tendencia es ampliar el campo del riesgo operativo al de los riesgos no-accidentales y accidentales.

33 Riesgo Operativo (Definición: 2da. Tendencia)
“Riesgo asociado a eventos originados por el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado (inadecuación) de procesos internos, de personas y/o sistemas así como a eventos súbitos e imprevistos”.

34 Riesgo Operativo Según Basilea II
“Es el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos …”

35 Riesgo Operativo Según Basilea II
“…Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación.”

36 Riesgo Operativo Según Basilea II
“El riesgo legal incluye, entre otros, la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones supervisoras o de acuerdos privados entre las partes.”

37 Riesgo Estratégico Riesgo de Crédito Riesgo Operativo Riesgo de Reputación Riesgo de Mercado

38 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo
1989: Risk in Computer and Telecommunication Systems

39 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo
1998: Framework for Internal Control Systems in Banking Organization

40 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo
1999 al 2002: Varios “working papers” (4 en total)

41 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo
2003: Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk

42 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo (Banca Electrónica)
1990 al 2002: Varios documentos (3 en total)

43 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo (Banca Electrónica)
2003: Risk Management Principles for Electronic Banking

44 Riesgos Operativo Procesos El Personal Sistemas Internos
Externos Riesgos Operativo

45 Riesgos Operativo (Basilea II)
Interno ACONTECIMIENTOS EXTERNOS Procesos El Personal Sistemas Inadecuación Fallas

46 Riesgos Operativo (Basilea II)
Fraude Interno Fraude Externo Relaciones Laborales y seguridad en el puesto de trabajo Clientes, Productos y Practicas Profesionales Daños a activos materiales Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos Eventos Operativos (Factores de Riesgo)

47 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos
Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Fraude interno Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o políticas empresariales (excluidos los eventos de diversidad / discriminación) en las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa.

48 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos
Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Fraude Externo Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un tercero.

49 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos
Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños personales, o sobre casos relacionados con la diversidad / discriminación

50 Categorías de tipos de eventos Ejemplos de actividades (Nivel 3)
Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Clientes, productos y prácticas empresariales Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o de la naturaleza o diseño de un producto

51 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos
Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Daños a activos materiales Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Pérdidas derivadas de incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas

52 Categorías de tipos de eventos Ejemplos de actividades (Nivel 3)
Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Ejecución, entrega y gestión de procesos Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y Proveedores

53 División por líneas de negocios
Finanzas Corporativas Negociación y Ventas Banca Minorista Banca Comercial Pago y Liquidación Servicios de Agencia Administración de Activos Intermediación Minorista División por líneas de negocios

54 Laborales y Seguridad en el Puesto de Trabajo
Líneas de Negocios Eventos Operativos Finanzas Corporativas Negociación y Ventas Banca Minorista Comercial Pago Liquidación Servicios de Agencia Administración Activos Intermediación Fraude Interno Externo Relaciones Laborales y Seguridad en el Puesto de Trabajo Clientes, Productos y Practicas Empresariales Daños a Activos Materiales Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos

55 El Riesgo Operativo y el Factor Humano.
Introducción. Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). El Riesgo Operativo y el Factor Humano. El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

56 Riesgo Operativo Factores de Riesgo vs. Tipos de Evento

57 Riesgo Operativo Tipos de Evento vs. Factor Humano

58 Riesgo Operativo Factores de Riesgo vs. Factor Humano

59 El Riesgo Operativo y su Administración (ARO).
Introducción. Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). El Riesgo Operativo y el Factor Humano. El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

60 Administración de Riesgos
Proceso de toma de decisiones y el aseguramiento de que estas decisiones son puestas a funcionar, en relación al CONTROL y la MITIGACIÓN de los efectos adversos que en la organización pudiera tener la materialización de eventos a los cuales la organización está expuesto y que pudieran comprometer el cumplimiento de sus objetivos.

61 El Proceso de Administración de Riesgo Operativo
Establecimiento del Contexto: - Objetivos - Diagnostico - Criterios - Políticas - Recursos - Alternativas Evaluación de Riesgos Control de Riesgos Identificación de las Exposiciones a Pérdidas Mitigación de Riesgos Implementación del Programa de Administración de Riesgos Monitoreo y Mejora del Programa de Administración de Riesgos

62 El Proceso de Administración de Riesgo Operativo
Monitoreo (Sistema de Control Interno) Identificación de las Exposiciones a Pérdidas Establecimiento del contexto Control de Riesgos Evaluación de Riesgos Mitigación de Riesgos Implementación del Programa de Administración de Riesgos Mejora Contínua

63 Exposiciones a Pérdidas
Identificación de las Exposiciones a Pérdidas Determinación de todas aquellas Condiciones en la cual una organización tiene la posibilidad de ser afectada por un tipo de evento en particular el cual le puede producir una potencial perdida.

64 Evaluación de Riesgos Conjunto de actividades que son realizadas con el fin de determinar (medir) cualitativa y/o cuantitativamente los componentes del riesgo asociado a una exposición a perdidas en particular (Probabilidad y Consecuencia)

65 Control de Riesgos Conjunto de estrategias, políticas y/o actividades que se implementan con el fin de disminuir (inclusive eliminar) la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular.

66 Control del Riesgo Operativo

67 Control del Riesgo Operativo
Gobierno Corporativo Sistema de Control Interno (COSO, etc.) Políticas de control de riesgo del Banco (niveles de tolerancia, etc.) Normas y procedimientos de cada línea de negocios Capacitación Otros

68 Mitigación de Riesgos Conjunto de estrategias, políticas y/o actividades que se implementan con el fin de reducir la consecuencia una vez ocurrido de un evento en particular.

69 Mitigación del Riesgo Operativo
Plan de Manejo de Crisis (CMP) Plan de Continuidad del Negocio (BCP) Procesos de Auditoria Interna Herramientas Tecnológicas Provisiones presupuestarias (cashflow) Pólizas de Seguros Capital Regulatorio Operativo Capacitación Otros

70 Riesgo Operativo Capacitación para Controlar o Mitigar Tipos de Eventos Operativos

71 Riesgo (Eo) = Probabilidad (Eo) x Consecuencia (Eo)
Eo = Evento Operativo

72 Riesgo (Eo) = Probabilidad (Eo) x Consecuencia (Eo)
CAPACITACIÓN Riesgo (Eo) = Probabilidad (Eo) x Consecuencia (Eo) Eo = Evento Operativo

73 Capacitacion Riesgo Operativo
Riesgo Operativo = Capital Operativo Capital Operativo Capital Regulatorio

74

75 Introducción. Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). El Riesgo Operativo y el Factor Humano. El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

76 Componentes de un Plan de Capacitación (Fuente: BID)

77 Componentes de un Plan de Capacitación
I- Objetivos Generales Capacitación como acción estratégica Promover el conocimiento de los riesgos operativos inherentes Divulgar la Estrategia de administración de riesgo operativo Identificar las necesidades de capacitación Formar a todos los involucrados en el proceso de administración de riesgo operativo

78 Componentes de un Plan de Capacitación II- Factores de Éxito

79 Componentes de un Plan de Capacitación
III- Estructura de los Grupos Formativos Alta Dirección Dirección Técnica Estructura Operativa

80 Componentes de un Plan de Capacitación
IV- Enfoque de las Acciones Formativas

81 Componentes de un Plan de Capacitación
V- Desarrollo del Plan de Formación

82 Desarrollo del plan de Formación
Modalidades de Acciones Formativas Cursos Seminarios Conferencias Otras

83 Desarrollo del plan de Formación
Tipos de Acciones Formativas A la medida (in-company) Externas

84 Desarrollo del plan de Formación
Tipos de Instructores Externos Internos

85 Desarrollo del plan de Formación
Enfoque de las Acciones Formativas Teórico Practico Mixto

86 Áreas de Capacitación del Riesgo Operativo
Conclusiones.

87 Areas de Capacitación

88 Áreas de Capacitación del Riesgo Operativo
Conclusiones.

89 Ambiente Regulatorio (Basilea II)
Riesgo Operativo Sistema de Administración Riesgo Operativo Política Proceso Programa Función organizacional Institución Bancaria Capacitación (Control y Mitigación del Riesgo Operativo)

90 Capacitacion Riesgo Operativo
Riesgo Operativo = Capital Operativo Capital Operativo Capital Regulatorio

91 Inversion en Capacitacion Optimización del Capital Regulatorio

92 FIN


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