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Capacitación del Recurso Humano en el Marco de Basilea II: Herramienta para el Control y Mitigación del Riesgo Operativo IX CLADE Ing. Javier Mirabal,

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1 Capacitación del Recurso Humano en el Marco de Basilea II: Herramienta para el Control y Mitigación del Riesgo Operativo IX CLADE Ing. Javier Mirabal, ARM Quito, Ecuador Taylor Risk Consulting 11 de Mayo de 2006

2 Programa 1.Introducción. 2.Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). 3.El Riesgo Operativo y el Factor Humano. 4.El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). 5.Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

3 Programa (cont…) 6.Áreas de Capacitación del Riesgo Operativo 7.Conclusiones.

4 1.Introducción. 2.Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). 3.El Riesgo Operativo y el Factor Humano. 4.El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). 5.Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

5 Qué es BASILEA II ?

6 Es un estandar regulatorio de administración de riesgos para el sector bancario a nivel Internacional. Qué es BASILEA II ?

7 Las Instituciones Bancarias deberán tener un fondo de autoseguro para financiamiento de riesgos alojado en su capital. Capital Regulatorio

8 Qué es BASILEA II ? Primer Pilar: Requerimientos Mínimos de Capital Segundo Pilar: Proceso de Examen Supervisor Tercer Pilar: Disciplina del Mercado

9 Qué es BASILEA II ? Adicionalmente las Instituciones Bancarias deberán cumplir con actividades relacionadas con el control y mitigación de los riesgos.

10 Qué Riesgos se Regulan en BASILEA II Riesgo de Crédito (Basilea I: 1988) Riesgo de Mercado (Enmienda a Basilea I: 1996) Riesgo Operativo (Basilea II: 2004)

11 Qué Riesgos No se Regulan en BASILEA II Riesgo Estratégico Riesgo de Reputación

12 1.Introducción. 2.Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). 3.El Riesgo Operativo y el Factor Humano. 4.El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). 5.Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

13 Qué es Riesgo? La International Organization for Standarization (ISO) define al riesgo como: Combinación de la Probabilidad de un Evento y su Consecuencia

14 El The Institute of Internal Auditors (The IIA) define al riesgo como: La Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad Qué es Riesgo?

15 Riesgo (E) = Probabilidad (E) x Consecuencia (E) Qué es Riesgo? E = Evento

16 EVENTO Todo hecho, situación, acontecimiento, acción, condición u omisión que es capaz de generar una pérdida. El evento tiene una causa que lo origina y una consecuencia derivada de la misma (la pérdida)

17 PÉRDIDA Todo resultado negativo o no deseado producto de la materialización u ocurrencia de un evento y que impacta el logro de un objetivo

18 Puro Especulativo El Riesgo

19 Riesgo Especulativo El evento tiene la capacidad de generar o pérdidas o ganancias.

20 Riesgo Especulativo Riesgo de Mercado Riesgo Estratégico Riesgo de Reputación Otros

21 Riesgo Puro El evento tiene la capacidad de solo generar pérdidas.

22 Accidentales No Accidentales Riesgo Puro

23 Riesgos Accidentales Este tipo de riesgo es el asociado a los eventos súbitos e imprevistos (accidentes).

24 Riesgos Accidentales Propiedades Personal Responsabilidades legales Beneficio Bruto (cashflow) Riesgos Accidentales

25 Riesgos No Accidentales Este tipo de riesgo es el asociado a eventos originados por el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado (inadecuación) de procesos internos, del personal y/o sistemas.

26 Riesgos No Accidentales Procesos Internos El Personal Sistemas Riesgos No Accidentales

27 Riesgos Puros Accidentales No accidentales Propiedades Personas Responsabilidades legales Beneficio Bruto (cashflow) Procesos internos Personal Sistemas Riesgos Puros

28 El Riesgo Operativo

29 Riesgo Operativo Existen dos tendencias en relación a la definición de riesgo operativo:

30 Riesgo Operativo La primera tendencia es limitar al riesgo operativo únicamente al campo de los riesgos no-accidentales.

31 Riesgo Operativo (Definición: 1ra. Tendencia) Riesgo asociado a eventos originados por el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado (inadecuación) de procesos internos, de personas y/o sistemas

32 Riesgo Operativo La segunda tendencia es ampliar el campo del riesgo operativo al de los riesgos no-accidentales y accidentales.

33 Riesgo Operativo (Definición: 2da. Tendencia) Riesgo asociado a eventos originados por el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado (inadecuación) de procesos internos, de personas y/o sistemas así como a eventos súbitos e imprevistos.

34 Riesgo Operativo Según Basilea II Es el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos …

35 Riesgo Operativo Según Basilea II …Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación.

36 Riesgo Operativo Según Basilea II El riesgo legal incluye, entre otros, la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones supervisoras o de acuerdos privados entre las partes.

37 Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito Riesgo Operativo Riesgo Estratégico Riesgo de Reputación

38 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo 1989: Risk in Computer and Telecommunication Systems

39 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo 1998: Framework for Internal Control Systems in Banking Organization

40 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo 1999 al 2002: Varios working papers (4 en total)

41 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo 2003: Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk

42 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo (Banca Electrónica) 1990 al 2002: Varios documentos (3 en total)

43 El Comité de Basilea y el Riesgo Operativo (Banca Electrónica) 2003: Risk Management Principles for Electronic Banking

44 Riesgos Operativo Internos Externos Procesos El Personal Sistemas Riesgos Operativo

45 Interno ProcesosEl PersonalSistemas Inadecuación Fallas ACONTECIMIENTOSACONTECIMIENTOS EXTERNOSEXTERNOS Riesgos Operativo (Basilea II)

46 1.Fraude Interno 2.Fraude Externo 3.Relaciones Laborales y seguridad en el puesto de trabajo 4.Clientes, Productos y Practicas Profesionales 5.Daños a activos materiales 6.Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas 7.Ejecución, entrega y gestión de procesos Eventos Operativos (Factores de Riesgo) Riesgos Operativo (Basilea II)

47 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Fraude interno Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o políticas empresariales (excluidos los eventos de diversidad / discriminación) en las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa.

48 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Fraude Externo Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un tercero.

49 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños personales, o sobre casos relacionados con la diversidad / discriminación

50 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Clientes, productos y prácticas empresariales Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o de la naturaleza o diseño de un producto

51 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Daños a activos materiales Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas Pérdidas derivadas de incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas

52 Clasificación pormenorizada de tipos de eventos operativos Categorías de tipos de eventos (Nivel 1) Definición Categorías (Nivel 2) Ejemplos de actividades (Nivel 3) Ejecución, entrega y gestión de procesos Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y Proveedores

53 División por líneas de negocios 1.Finanzas Corporativas 2.Negociación y Ventas 3.Banca Minorista 4.Banca Comercial 5.Pago y Liquidación 6.Servicios de Agencia 7.Administración de Activos 8.Intermediación Minorista

54 Líneas de Negocios Eventos Operativos Finanzas Corporativas Negociación y Ventas Banca Minorista Banca Comercial Pago y Liquidación Servicios de Agencia Administración de Activos Intermediación Minorista Fraude Interno Fraude Externo Relaciones Laborales y Seguridad en el Puesto de Trabajo Clientes, Productos y Practicas Empresariales Daños a Activos Materiales Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos

55 1.Introducción. 2.Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). 3.El Riesgo Operativo y el Factor Humano. 4.El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). 5.Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

56 Riesgo Operativo Factores de Riesgo vs. Tipos de Evento

57 Riesgo Operativo Tipos de Evento vs. Factor Humano Factor Humano Fraude Interno Relaciones Laborales y Seguridad en el Puesto De Trabajo Clientes, Productos y Prácticas Empresariales Incidencia en el Negocio Y Fallas en los Sistemas Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos Fraude Externo Daños a Activos Materiales

58 Riesgo Operativo Factores de Riesgo vs. Factor Humano Factor Humano PersonalSistemasProcesos Acontecimientos Externos

59 1.Introducción. 2.Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). 3.El Riesgo Operativo y el Factor Humano. 4.El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). 5.Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

60 Administración de Riesgos Proceso de toma de decisiones y el aseguramiento de que estas decisiones son puestas a funcionar, en relación al CONTROL y la MITIGACIÓN de los efectos adversos que en la organización pudiera tener la materialización de eventos a los cuales la organización está expuesto y que pudieran comprometer el cumplimiento de sus objetivos.

61 Mitigación de Riesgos Implementació n del Programa de Administración de Riesgos Monitoreo y Mejora del Programa de Administración de Riesgos Establecimiento del Contexto: - Objetivos - Diagnostico - Criterios - Políticas - Recursos - Alternativas Identificación de las Exposiciones a Pérdidas Evaluación de Riesgos Control de Riesgos El Proceso de Administración de Riesgo Operativo

62 Establecimiento del contexto Mitigación de Riesgos Identificación de las Exposiciones a Pérdidas Evaluación de Riesgos Control de Riesgos El Proceso de Administración de Riesgo Operativo Mejora Contínua Monitoreo (Sistema de Control Interno) Implementación del Programa de Administración de Riesgos

63 Identificación de las Exposiciones a Pérdidas Determinación de todas aquellas Condiciones en la cual una organización tiene la posibilidad de ser afectada por un tipo de evento en particular el cual le puede producir una potencial perdida.

64 Evaluación de Riesgos Conjunto de actividades que son realizadas con el fin de determinar (medir) cualitativa y/o cuantitativamente los componentes del riesgo asociado a una exposición a perdidas en particular (Probabilidad y Consecuencia)

65 Control de Riesgos Conjunto de estrategias, políticas y/o actividades que se implementan con el fin de disminuir (inclusive eliminar) la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular.

66 Control del Riesgo Operativo

67 1.Gobierno Corporativo 2.Sistema de Control Interno (COSO, etc.) 3.Políticas de control de riesgo del Banco (niveles de tolerancia, etc.) 4.Normas y procedimientos de cada línea de negocios 5.Capacitación 6.Otros Control del Riesgo Operativo

68 Mitigación de Riesgos Conjunto de estrategias, políticas y/o actividades que se implementan con el fin de reducir la consecuencia una vez ocurrido de un evento en particular.

69 1.Plan de Manejo de Crisis (CMP) 2.Plan de Continuidad del Negocio (BCP) 3.Procesos de Auditoria Interna 4.Herramientas Tecnológicas 5.Provisiones presupuestarias (cashflow) 6.Pólizas de Seguros 7.Capital Regulatorio Operativo 8.Capacitación 9.Otros Mitigación del Riesgo Operativo

70 Riesgo Operativo Capacitación para Controlar o Mitigar Tipos de Eventos Operativos Capacitación Fraude Interno Relaciones Laborales y Seguridad en el Puesto De Trabajo Clientes, Productos y Prácticas Empresariales Incidencia en el Negocio Y Fallas en los Sistemas Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos Fraude Externo Daños a Activos Materiales

71 Riesgo (Eo) = Probabilidad (Eo) x Consecuencia (Eo) Eo = Evento Operativo

72 Riesgo (Eo) = Probabilidad (Eo) x Consecuencia (Eo) Eo = Evento Operativo CAPACITACIÓN

73 Capacitacion Riesgo Operativo Riesgo Operativo = Capital Operativo Capital Operativo Capital Regulatorio

74 Capacitación Riesgo Operativo Capital Regulatorio (Basilea II)

75 1.Introducción. 2.Basilea II y el Riesgo Operativo (RO). 3.El Riesgo Operativo y el Factor Humano. 4.El Riesgo Operativo y su Administración (ARO). 5.Estructuración de un Plan de Capacitación para el Manejo del Riesgo Operativo

76 Componentes de un Plan de Capacitación (Fuente: BID) Plan de Capacitación Objetivos Generales Factores de Éxito Estructura de los Grupos Formativos Enfoque De las acciones Formativas Desarrollo del Plan De Formación

77 Componentes de un Plan de Capacitación I- Objetivos Generales 1.Capacitación como acción estratégica 2.Promover el conocimiento de los riesgos operativos inherentes 3.Divulgar la Estrategia de administración de riesgo operativo 4.Identificar las necesidades de capacitación 5.Formar a todos los involucrados en el proceso de administración de riesgo operativo

78 Componentes de un Plan de Capacitación II- Factores de Éxito Factores de Éxito UniversalIntegralHomogéneoGradualContinuoFlexibleConsensuadoEvaluador

79 Componentes de un Plan de Capacitación III- Estructura de los Grupos Formativos 1.Alta Dirección 2.Dirección Técnica 3.Estructura Operativa

80 Componentes de un Plan de Capacitación IV- Enfoque de las Acciones Formativas

81 Componentes de un Plan de Capacitación V- Desarrollo del Plan de Formación Componentes del Plan de Formación Modalidades de Acciones formativas Tipos de Acciones formativas Tipos de Instructores Enfoque de las Acciones formativas

82 Desarrollo del plan de Formación Modalidades de Acciones Formativas 1.Cursos 2.Seminarios 3.Conferencias 4.Otras

83 Desarrollo del plan de Formación Tipos de Acciones Formativas 1.A la medida (in-company) 2.Externas

84 Desarrollo del plan de Formación Tipos de Instructores 1.Externos 2.Internos

85 Desarrollo del plan de Formación Enfoque de las Acciones Formativas 1.Teórico 2.Practico 3.Mixto

86 6.Áreas de Capacitación del Riesgo Operativo 7.Conclusiones.

87 Areas de Capacitación

88 6.Áreas de Capacitación del Riesgo Operativo 7.Conclusiones.

89 Institución Bancaria Ambiente Regulatorio (Basilea II) Riesgo Operativo Sistema de Administración de Riesgo Operativo Política Proceso Programa Función organizacional Capacitación (Control y Mitigación del Riesgo Operativo)

90 Capacitacion Riesgo Operativo Riesgo Operativo = Capital Operativo Capital Operativo Capital Regulatorio

91 Inversion en Capacitacion Optimización del Capital Regulatorio

92 FIN


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