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Diplomado de Especialización en: Instructor Lic. Cristian Arroyo L.

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1 Diplomado de Especialización en: Instructor Lic. Cristian Arroyo L.

2 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Programa del Curso 3. Riesgo de Mercado 2. Riesgo de Crédito 1. Qué es riesgo y como medirlo 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa

3 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo El Concepto de Riesgo La palabra riesgo se puede definir como la explosión a un peligroLa palabra riesgo se puede definir como la explosión a un peligro Dentro del sector financiero se entendería como el riesgo de sufrir una perdidaDentro del sector financiero se entendería como el riesgo de sufrir una perdida Las instituciones se encuentran expuestas al riesgo debido a:Las instituciones se encuentran expuestas al riesgo debido a: –Fluctuaciones de mercado –Ausencia de controles –Naturaleza... Otros.

4 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Tipos de Riesgo Riesgo de Crédito Riesgo de Tasas de Interés Riesgo de Mercado Riesgo de Concentración Riesgo de Calce Riesgo País Riesgo Sectorial – Regional Riesgo Bursátil Riesgo Soberano Riesgo Operativo Riesgo Tecnológico Riesgo Legal Riesgo de Liquidez Riesgo de Contagio Riesgo Cambiario

5 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Metologías utilizadas en la Medición de Riesgo 1. Escenarios: plantea la selección de situaciones extremas para determinar las perdidas asociadas con estos. Se excluye la probabilidad de que ocurran. Deficiencias:Deficiencias: –Selección subjetiva de escenarios –No se conocen las probabilidad de perdida

6 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Metologías utilizadas en la Medición de Riesgo 2. Técnicas de Probabilidad: plantea en análisis de información histórica de la variable para determinar las probabilidades de ocurrencia y las perdidas asociadas con el evento.

7 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Programa del Curso 3. Riesgo de Mercado 2. Riesgo de Crédito 1. Qué es riesgo y como medirlo 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa

8 Riesgo de Crédito Diplomado de Especialización en:

9 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Los Diferentes Tipos de Riesgo Riesgo de CréditoRiesgo de Crédito Es la posibilidad de sufrir perdidas debido al incumplimiento de los contratos de crédito por falta de solvencia. –Créditos –Avales –Líneas de Crédito –Bonos –Acciones

10 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Ciclo de Crédito Administración de Cartera Provisiones y Castigos Diseño Cobranzas Colocación Gestión de Riesgo Crediticio

11 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Factores de Riesgo de Crédito/Cartera Carácter: integridad u honradez del prestatarioCarácter: integridad u honradez del prestatario Capacidad: Cobertura con flujos propiosCapacidad: Cobertura con flujos propios Capital: patrimonio del prestatarioCapital: patrimonio del prestatario Garantías: aval de recuperacionesGarantías: aval de recuperaciones Condiciones: entorno del prestatarioCondiciones: entorno del prestatario Historial externo: referencias externasHistorial externo: referencias externas Prioridad: destino del créditoPrioridad: destino del crédito Madurez: tiempo al vencimiento del créditoMadurez: tiempo al vencimiento del crédito

12 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Riesgo de Crédito en la Colocación Otorgamiento Segimiento Análisis previo que al que debe someterse el potencial cliente antes de que se firme una operación crediticia Seguimiento sobre el comportamiento del cliente en su record de pagos... Nivel de Riesgo

13 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Crédit Scoring Es un modelo estadístico que analiza información de variables asignando puntajes para determinar la capacidad de crédito del sujetoEs un modelo estadístico que analiza información de variables asignando puntajes para determinar la capacidad de crédito del sujeto Variables:Variables: –Ejercicio

14 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Credit Scoring Información no siempre disponibleInformación no siempre disponible Subjetividad en las ponderacionesSubjetividad en las ponderaciones Requerimiento de análisis individual por sectoresRequerimiento de análisis individual por sectores Actualización periódica de la informaciónActualización periódica de la información......

15 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Programa del Curso 3. Riesgo de Mercado 2. Riesgo de Crédito 1. Qué es riesgo y como medirlo 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa

16 Riesgo de Mercado Diplomado de Especialización en:

17 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Los Diferentes Tipos de Riesgo Riesgo de MercadoRiesgo de Mercado Es el riesgo derivado como posibilidad de que se produzcan movimientos adversos de las variables de mercado tales como: –Tasa de interés –Tipo de Cambio –Precios

18 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Factores de Riesgo de Mercado Activo Pasivo Riesgo de Tasas Riesgo de Precios Riesgo Cambiario

19 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Riesgo de Tasas (Interés) Riesgo producto de una descompensación entre las tasas activas y pasivas que se podrían generar, entre otras razones por descalces en la composición de los vencimientosRiesgo producto de una descompensación entre las tasas activas y pasivas que se podrían generar, entre otras razones por descalces en la composición de los vencimientos CDP Tasa Fija: 10% Plazo: 1 año Crédito Consumo Tasa Variable: Prime + 6% Plazo: 2 años

20 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Riesgo de Precios Es el riesgo al que están expuestas las empresas o instituciones financieras producto de variaciones en los precios de los instrumentos financieros cotizados en el mercado bursátil. –Acciones –Títulos de Deuda

21 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Riesgo de Cambio Se genera una exposición cuando: Valor Actual Activos En moneda extranjera Valor Actual Pasivos En moneda extranjera

22 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Medidas de Riesgo VAR (Valor en Riesgo):VAR (Valor en Riesgo): Es la máxima perdida estimada en un intervalo de tiempo, con un intervalo de confianza CAR (Capital en Riesgo)CAR (Capital en Riesgo) Valor en riesgo más los costos financieros asociados con la posición RORAC (Rentabilidad sobre capital ajustada por riesgo)RORAC (Rentabilidad sobre capital ajustada por riesgo) Rentabilidad de la posición respecto al capital en riesgo

23 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Programa del Curso 3. Riesgo de Mercado 2. Riesgo de Crédito 1. Qué es riesgo y como medirlo 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa

24 Riesgo de Operacional Diplomado de Especialización en:

25 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Los Diferentes Tipos de Riesgo Riesgo OperacionalRiesgo Operacional Problemas de control interno que afectan las operaciones de la institución –Control Interno –Fraude –Robo –Desastres Naturales –Crash Informático –Luz...

26 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Tipos de Riesgo Operacional Deficiencias en el Control InternoDeficiencias en el Control Interno Efectos EstructuralesEfectos Estructurales Errores HumanosErrores Humanos –Voluntarios –Involuntarios Fallos en el Sistema Informatico.Fallos en el Sistema Informatico. –Crash –Procesamientos inadecuados

27 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Algunas herramientas... Código de conductaCódigo de conducta Manual de Riesgo Operativo, con al menos la siguiente información:Manual de Riesgo Operativo, con al menos la siguiente información: –Objetivos y estrategias de negocios –Estructura organizativa –Tipos y características de los productos que opera, y tipos de actividades –Procedimiento para la aprobación de nuevas actividades –Plan de contingencia de sistema

28 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Algunas herramientas... Acceso al sistema: mediante la utilización de sistemas informáticos, la institución deberá asegurarse una adecuada utilización de los perfiles de usuarioAcceso al sistema: mediante la utilización de sistemas informáticos, la institución deberá asegurarse una adecuada utilización de los perfiles de usuario Mantenimiento de bases de datos estáticasMantenimiento de bases de datos estáticas Control de boletasControl de boletas Grabación de llamadas telefónicasGrabación de llamadas telefónicas Controles automáticos en los sistemasControles automáticos en los sistemas

29 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Principios Generales Alcances:Alcances: –Probabilidad de ocurrencia de pérdidas –Magnitud de la pérdida asociada Sensibilidad al Costo-BeneficioSensibilidad al Costo-Beneficio Tipo de indicadoresTipo de indicadores –Cuantitativos –Cualitativos traducidos a grados o niveles (Cuasi cuantitativización) Registro Histórico + Metodología de ValoraciónRegistro Histórico + Metodología de Valoración

30 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Proceso de Iniciación Actividades Básicas:Actividades Básicas: –Track para Indicadores de rendimiento operacional –Análisis de pérdidas y relaciones causales –Monitoreo de ratings de supervisores y auditores –Identificación conceptual –Identificación de requerimientos de información –Clarificar líneas de relación con otros riesgos, por ejemplo error humano versus probabilidad de impago de operaciones.

31 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Los Diferentes Tipos de Riesgo Riesgo de LiquidezRiesgo de Liquidez Es el riesgo asociado con la incapacidad para cumplir con las obligaciones cuando estas vencen.

32 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Los Diferentes Tipos de Riesgo Riesgo PaísRiesgo País Perdidas sufridas como consecuencia de razones inherentes a la soberanía y a la situación económica de un país. Gestionado principalmente por las calificadores de Riesgo internacionalesGestionado principalmente por las calificadores de Riesgo internacionales

33 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Programa del Curso 3. Riesgo de Mercado 2. Riesgo de Crédito 1. Qué es riesgo y como medirlo 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa

34 Estructura Organizativa Diplomado de Especialización en:

35 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo En que consisten la Gestión de Riesgo Fijación de límites de tolerancia sobre aquellos riesgo a los que se encuentra expuesta la institución.Fijación de límites de tolerancia sobre aquellos riesgo a los que se encuentra expuesta la institución. –Normativa –Modelo ampliado internacional –Modelo Propio Monitoreo periódico de los riesgo identificadosMonitoreo periódico de los riesgo identificados Control sobre nuevos negociosControl sobre nuevos negocios Análisis Back Testing y ajustes de ser necesarioAnálisis Back Testing y ajustes de ser necesario

36 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Pasos a seguir para una adecuada medición de riesgo 1.Definir claramente un esquema organizativo Unidad de RiesgoUnidad de Riesgo Comité de RiesgosComité de Riesgos 2.Manuales, políticas y procedimientos Manual Operativo de la Unidad, Manual de metodologías, Manual de límites, Manuel de Contingencias...Manual Operativo de la Unidad, Manual de metodologías, Manual de límites, Manuel de Contingencias... 3.Sistemas de información que procesen la información según requerimiento

37 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Pasos a seguir para una adecuada medición de riesgo 4. Formación del Personal Cultura de Riesgo InstitucionalCultura de Riesgo Institucional Especialización del personal técnico asignadoEspecialización del personal técnico asignado 5. Difusión de resultados: DirectivosDirectivos AccionistasAccionistas SociosSocios EmpleadosEmpleados

38 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Composición de la Estructura Estratégica Comité de Riesgo Comité de Activos y Pasivos Comité de Negocios Consejo Comité Ejecutivo

39 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Consejo Conocer y comprender los riesgosConocer y comprender los riesgos Garantizar el capital necesario para soportar el riesgo global de la instituciónGarantizar el capital necesario para soportar el riesgo global de la institución Definir líneas generales de la gestión de riesgoDefinir líneas generales de la gestión de riesgo Conocer periódicamente la evolución de los riesgosConocer periódicamente la evolución de los riesgos Propiciar un cambio en la cultura organizativa de gestión de riesgosPropiciar un cambio en la cultura organizativa de gestión de riesgos

40 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Comité Ejecutivo Garantizar el cumplimiento de las decisiones del consejo.Garantizar el cumplimiento de las decisiones del consejo. Análisis de riesgo – rentabilidad de las unidades de negocio de la institución.Análisis de riesgo – rentabilidad de las unidades de negocio de la institución. Informar al Consejo sobre la evolución de los riesgosInformar al Consejo sobre la evolución de los riesgos Asegurar la existencia y utilización de políticas, procedimientos,metodologías...Asegurar la existencia y utilización de políticas, procedimientos,metodologías...

41 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Comité de Activos y Pasivos Deberá gestionar el riesgo de mercado y de liquidez implícitos en el balance de la entidad.Deberá gestionar el riesgo de mercado y de liquidez implícitos en el balance de la entidad. Compuesto por:Compuesto por: –Director Financiero –Directores de Áreas comerciales expuestas a riesgo de mercado.

42 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Comité de Riesgo Constituido por:Constituido por: –Director de Riesgos –Los máximos responsables operativos involucrados en proceso de medición de riesgo Proposición de límites de control de riesgoProposición de límites de control de riesgo Aprobar excesos sobre los límitesAprobar excesos sobre los límites Informar al Comité sobre los resultados de las diferentes unidades de negocioInformar al Comité sobre los resultados de las diferentes unidades de negocio

43 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Comités de Negocio TesoreríaTesorería Banca ComercialBanca Comercial Banca EmpresarialBanca Empresarial Banca de Inversión....Banca de Inversión....

44 Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo Programa del Curso 3. Riesgo de Mercado 2. Riesgo de Crédito 1. Qué es riesgo y como medirlo 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa


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