Instructor Lic. Cristian Arroyo L.

Presentación del tema: "Instructor Lic. Cristian Arroyo L."— Transcripción de la presentación:

1 Instructor Lic. Cristian Arroyo L.
Diplomado de Especialización en: Instructor Lic. Cristian Arroyo L.

2 Programa del Curso 1. Qué es riesgo y como medirlo
2. Riesgo de Crédito 3. Riesgo de Mercado 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

3 El Concepto de Riesgo La palabra riesgo se puede definir como la “explosión a un peligro” Dentro del sector financiero se entendería como el riesgo de sufrir una perdida Las instituciones se encuentran expuestas al riesgo debido a: Fluctuaciones de mercado Ausencia de controles Naturaleza... Otros. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

4 Tipos de Riesgo Riesgo de Crédito Riesgo de Tasas de Interés
Riesgo de Mercado Riesgo de Concentración Riesgo de Calce Riesgo País Riesgo Sectorial – Regional Riesgo Bursátil Riesgo Soberano Riesgo Operativo Riesgo Tecnológico Riesgo Legal Riesgo de Liquidez Riesgo de Contagio Riesgo Cambiario Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

5 Metologías utilizadas en la Medición de Riesgo
1. Escenarios: plantea la selección de situaciones extremas para determinar las perdidas asociadas con estos. Se excluye la probabilidad de que ocurran. Deficiencias: Selección subjetiva de escenarios No se conocen las probabilidad de perdida Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

6 Metologías utilizadas en la Medición de Riesgo
2. Técnicas de Probabilidad: plantea en análisis de información histórica de la variable para determinar las probabilidades de ocurrencia y las perdidas asociadas con el evento. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

7 Programa del Curso 1. Qué es riesgo y como medirlo
2. Riesgo de Crédito 3. Riesgo de Mercado 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

8 Diplomado de Especialización en:
Riesgo de Crédito

9 Los Diferentes Tipos de Riesgo
Riesgo de Crédito Es la posibilidad de sufrir perdidas debido al incumplimiento de los contratos de crédito por falta de solvencia. Créditos Avales Líneas de Crédito Bonos Acciones Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

10 Ciclo de Crédito Diseño Gestión de Riesgo Crediticio Cobranzas
Colocación Diseño Gestión de Riesgo Crediticio Provisiones y Castigos Administración de Cartera Cobranzas Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

11 Factores de Riesgo de Crédito/Cartera
Carácter: integridad u honradez del prestatario Capacidad: Cobertura con flujos propios Capital: patrimonio del prestatario Garantías: aval de recuperaciones Condiciones: entorno del prestatario Historial externo: referencias externas Prioridad: destino del crédito Madurez: tiempo al vencimiento del crédito Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

12 Riesgo de Crédito en la Colocación
Otorgamiento Segimiento Nivel de Riesgo Análisis previo que al que debe someterse el potencial cliente antes de que se firme una operación crediticia Seguimiento sobre el comportamiento del cliente en su record de pagos... A nivel internacional se utilizan mecanismos objetivos de análisis de los clientes para determinar su capacidad de cumplir con las obligaciones pactas en un crédito. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

13 Crédit Scoring Es un modelo estadístico que analiza información de variables asignando puntajes para determinar la capacidad de crédito del sujeto Variables: Ejercicio Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

14 Credit Scoring Información no siempre disponible
Subjetividad en las ponderaciones Requerimiento de análisis individual por sectores Actualización periódica de la información ... Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

15 Programa del Curso 1. Qué es riesgo y como medirlo
2. Riesgo de Crédito 3. Riesgo de Mercado 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

16 Diplomado de Especialización en:
Riesgo de Mercado

17 Los Diferentes Tipos de Riesgo
Riesgo de Mercado Es el riesgo derivado como posibilidad de que se produzcan movimientos adversos de las variables de mercado tales como: Tasa de interés Tipo de Cambio Precios Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

18 Factores de Riesgo de Mercado
Riesgo de Tasas Activo Pasivo Riesgo de Precios Riesgo Cambiario Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

19 Riesgo de Tasas (Interés)
Riesgo producto de una descompensación entre las tasas activas y pasivas que se podrían generar, entre otras razones por descalces en la composición de los vencimientos CDP Tasa Fija: 10% Plazo: 1 año Crédito Consumo Tasa Variable: Prime + 6% Plazo: 2 años Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

20 Riesgo de Precios Es el riesgo al que están expuestas las empresas o instituciones financieras producto de variaciones en los precios de los instrumentos financieros cotizados en el mercado bursátil. Acciones Títulos de Deuda Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

21 Riesgo de Cambio Se genera una exposición cuando: Valor Actual Activos
En moneda extranjera Valor Actual Pasivos En moneda extranjera Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

22 Medidas de Riesgo VAR (Valor en Riesgo):
Es la máxima perdida estimada en un intervalo de tiempo, con un intervalo de confianza CAR (Capital en Riesgo) Valor en riesgo más los costos financieros asociados con la posición RORAC (Rentabilidad sobre capital ajustada por riesgo) Rentabilidad de la posición respecto al capital en riesgo Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

23 Programa del Curso 1. Qué es riesgo y como medirlo
2. Riesgo de Crédito 3. Riesgo de Mercado 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

24 Diplomado de Especialización en:
Riesgo de Operacional

25 Los Diferentes Tipos de Riesgo
Riesgo Operacional Problemas de control interno que afectan las operaciones de la institución Control Interno Fraude Robo Desastres Naturales Crash Informático Luz... Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

26 Tipos de Riesgo Operacional
Deficiencias en el Control Interno Efectos Estructurales Errores Humanos Voluntarios Involuntarios Fallos en el Sistema Informatico. Crash Procesamientos inadecuados Emplos de Riesgo Operacional. Ingreso de Hakers a la base de datos. Tramites de media y alta importancia realizados sin autorización. Otros ejemplos del público. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

27 Algunas herramientas... Código de conducta
Manual de Riesgo Operativo, con al menos la siguiente información: Objetivos y estrategias de negocios Estructura organizativa Tipos y características de los productos que opera, y tipos de actividades Procedimiento para la aprobación de nuevas actividades Plan de contingencia de sistema La preparación del manual de riesgo operativo debe prepararse para cada empresa en particular, puesto que este obedece a las caracteristicas del negocio. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

28 Algunas herramientas... Acceso al sistema: mediante la utilización de sistemas informáticos, la institución deberá asegurarse una adecuada utilización de los perfiles de usuario Mantenimiento de bases de datos estáticas Control de boletas Grabación de llamadas telefónicas Controles automáticos en los sistemas Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

29 Principios Generales Alcances: Sensibilidad al Costo-Beneficio
Probabilidad de ocurrencia de pérdidas Magnitud de la pérdida asociada Sensibilidad al Costo-Beneficio Tipo de indicadores Cuantitativos Cualitativos traducidos a grados o niveles (Cuasi cuantitativización) Registro Histórico + Metodología de Valoración Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

30 Proceso de Iniciación Actividades Básicas:
Track para Indicadores de rendimiento operacional Análisis de pérdidas y relaciones causales Monitoreo de ratings de supervisores y auditores Identificación conceptual Identificación de requerimientos de información Clarificar líneas de relación con otros riesgos, por ejemplo error humano versus probabilidad de impago de operaciones. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

31 Los Diferentes Tipos de Riesgo
Riesgo de Liquidez Es el riesgo asociado con la incapacidad para cumplir con las obligaciones cuando estas vencen. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

32 Los Diferentes Tipos de Riesgo
Riesgo País Perdidas sufridas como consecuencia de razones inherentes a la soberanía y a la situación económica de un país. Gestionado principalmente por las calificadores de Riesgo internacionales Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

33 Programa del Curso 1. Qué es riesgo y como medirlo
2. Riesgo de Crédito 3. Riesgo de Mercado 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

34 Estructura Organizativa
Diplomado de Especialización en: Estructura Organizativa

35 En que consisten la Gestión de Riesgo
Fijación de límites de tolerancia sobre aquellos riesgo a los que se encuentra expuesta la institución. Normativa Modelo ampliado internacional Modelo Propio Monitoreo periódico de los riesgo identificados Control sobre nuevos negocios Análisis Back Testing y ajustes de ser necesario Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

36 Pasos a seguir para una adecuada medición de riesgo
Definir claramente un esquema organizativo Unidad de Riesgo Comité de Riesgos Manuales, políticas y procedimientos Manual Operativo de la Unidad, Manual de metodologías, Manual de límites, Manuel de Contingencias... Sistemas de información que procesen la información según requerimiento Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

37 Pasos a seguir para una adecuada medición de riesgo
4. Formación del Personal Cultura de Riesgo Institucional Especialización del personal técnico asignado 5. Difusión de resultados: Directivos Accionistas Socios Empleados Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

38 Composición de la Estructura Estratégica
Consejo Comité de Riesgo Comité de Activos y Pasivos Comité Ejecutivo Comité de Negocios Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

39 Consejo Conocer y comprender los riesgos
Garantizar el capital necesario para soportar el riesgo global de la institución Definir líneas generales de la gestión de riesgo Conocer periódicamente la evolución de los riesgos Propiciar un cambio en la cultura organizativa de gestión de riesgos En algunas instituciones las lineamientos generales de riesgo son diseñadas por el comité ejecutivo y puestas a discusión y aprobación por parte del consejo. Es importante considerar como los tópicos mínimos que debe contener la estrategia de riesgo: Estructura de límites. Negocios dentro de los que se desea operar asociados con los límites anteriores. Políticas de control de riesgo. Estructura de los informes de riesgo Información que se podrá suministrar a agentes externos. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

40 Comité Ejecutivo Garantizar el cumplimiento de las decisiones del consejo. Análisis de riesgo – rentabilidad de las unidades de negocio de la institución. Informar al Consejo sobre la evolución de los riesgos Asegurar la existencia y utilización de políticas, procedimientos,metodologías... El comité es el según abordo, por lo que deberá garantizar el fiel cumplimiento de las decisiones tomadas por el consejo y será el responsable de informar sobre la operatividad de la gestión de riesgo. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

41 Comité de Activos y Pasivos
Deberá gestionar el riesgo de mercado y de liquidez implícitos en el balance de la entidad. Compuesto por: Director Financiero Directores de Áreas comerciales expuestas a riesgo de mercado. Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

42 Comité de Riesgo Constituido por:
Director de Riesgos Los máximos responsables operativos involucrados en proceso de medición de riesgo Proposición de límites de control de riesgo Aprobar excesos sobre los límites Informar al Comité sobre los resultados de las diferentes unidades de negocio Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

43 Comités de Negocio Tesorería Banca Comercial Banca Empresarial
Banca de Inversión.... Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo

44 Programa del Curso 1. Qué es riesgo y como medirlo
2. Riesgo de Crédito 3. Riesgo de Mercado 4. Riesgo Operativo 5. Estructura Organizativa Esta Presentación contiene conceptos, ideas y materiales propiedad de Lic. Cristian R. Arroyo