Estadística Administrativa II USAP Estadística Administrativa II 2015-2 Introducción a la toma de decisiones Miercoles, 6 de mayo

Introducción En la década de los 50 se desarrolló una rama de la estadística a la cual se denominó teoría estadística de decisiones cuya base es la teoría de probabilidad

La teoría de las decisiones estadísticas permite determinar, a partir de un conjunto de alternativas posibles, cuál es la decisión óptima para un conjunto particular de condiciones. tomar decisiones para el futuro a partir del comportamiento del pasado y su evolución al presente.

Elementos de una decisión Opciones disponibles Estados de la naturaleza que no están bajo control Los pagos

Son las posibilidades de quien toma las decisiones en una empresa Opciones disponibles Una muestra pequeña; pero, bien seleccionada, puede ampliar el panorama de la empresa y tomar las mejores decisiones. Son las posibilidades de quien toma las decisiones en una empresa

Estados de la naturaleza Este es un aspecto que la persona que toma decisiones no puede controlar y que eleva el nivel de riesgo al encontrarse con los elementos imprevisibles e impredecibles. El futuro que los humanos no sean capaces de controlar

Los pagos Presupuesto adecuado que se destina para ejecutar un proyecto. Los elementos principales de una decisión en condiciones de incertidumbre Una muestra pequeña; pero, bien seleccionada, puede ampliar el panorama de la empresa y tomar las mejores decisiones.

Decisión en condiciones de incertidumbre Suceso - Incertidumbre por la demanda futura. - Estado de la naturaleza desconocida - Sin control sobre el estado de la naturaleza Acción - Cursos de acción abiertos variados - Evaluar las opciones - Selección de acciones con base en criterios - Información cuantitativa, psicológica, sociológica, etc. Resultado Pago - Ganancia - Equilibrio - Pérdida Una muestra pequeña; pero, bien seleccionada, puede ampliar el panorama de la empresa y tomar las mejores decisiones.

Ejemplo . . . Ford Motor Company debe decidir si compra las cerraduras ensambladas para las puertas de la camioneta Ford F-150 Harley-Davidson modelo 2006 o fabricar y ensamblar las cerraduras en su planta en Sandusky, Ohio. Decisión: ¿Deben fabricar o comprar las cerraduras?

. . . Ejemplo Si las ventas de la camioneta F-150 continúan en aumento, sería más rentable fabricar y ensamblar las partes. Si las ventas se estabilizan o declinan, sería más rentable comprar las cerraduras para las puertas ensambladas.

Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre Cualquier empresa que venda algo o proporcione un servicio, lo hace con el objetivo de que sea rentable. La organización es vital y el conocimiento del tipo de negocio no puede ser superficial.

Herramientas - Tabla de pagos - Tabla de pagos esperada - Pérdida de oportunidad - Pérdida de oportunidad esperada

Tabla de Pagos Inversión: Contar con conocimiento de los estados generales del mercado Análisis: Cada inversionista analiza varias opciones para invertir y elije la que más le atraiga. Previo a invertir: Analizar estado actual del mercado según tendencias. Ofertas con ganancias máximo y mínimo.

Ejemplo . . . Roberto Leiva tiene $1,100 que desea invertir en acciones en una empresa local; estudió varias acciones comunes y redujo sus opciones a tres: Kayser Chemicals Rim Homes Texas Electronics. Roberto quiere invertir en Kayser Chemicals que al fin de año se desarrolla un mercado fuerte a la alza y el valor de sus acciones de Kayser sería de más del doble

. . . Ejemplo Sin embargo, si hubiera un mercado a la baja, el valor de las acciones de Kayser disminuirán a $1000 al final del año. Sus predicciones respecto del valor de su inversión de $1 100 para las tres acciones para un mercado a la alza y para un mercado a la baja aparecen en la tabla de la siguiente filmina. Determinar cuál sería la ganancia en cada una de las empresas.

Ejemplo . . . Empresas a Invertir Mercado a la alza Mercado a la baja Kayser Chemicals 2,400 1,000 Rim Homes 2,200 1,100 Texas Electronics 1,900 1,150 ¿Cuánto sería la ganancia en caso de invertir los $1,100.00?

Ganancia en mercado al Alza Ganancia en mercado a la baja Ejemplo . . . ¿Inversión: $1,100.00? Empresas a Invertir Ganancia en mercado al Alza Ganancia en mercado a la baja Kayser Chemicals 1,300 -100 Rim Homes 1,100 Texas Electronics 800 50 Elegir la más rentable, considerando el riesgo que desea asumir el inversionista.

Tabla de Pagos Esperada Macroeconomía: Tendencias para mantener parámetros de comportamiento en la toma de decisiones. Registros históricos: Moody’s Value Line (agencia de calificación del riesgo).

Ejemplo . . . Bob Hil va a invertir $1,100 y recibió información adicional sobre los datos históricos de las empresas que indican que la probabilidad de que se dé un aumento en el mercado es de 60% y la de una disminución es de 40%. Empresas a Invertir Mercado a la alza Mercado a la baja Kayser Chemicals 2,400 1,000 Rim Homes 2,200 1,100 Texas Electronics 1,900 1,150

Estado de la naturaleza . . . Ejemplo Si las ponderaciones son confiables, la tabla de pagos y los estimados se combinan para llegar al pago esperado de comprar un de las acciones. Kayser Chemicals Estado de la naturaleza Pago Proba-bilidad Valor esperado Mercado al alza 2,400 60% 1,440 Mercado a la baja 2,200 40% 400 1,840

Estado de la naturaleza Estado de la naturaleza . . . Ejemplo Rim Homes Estado de la naturaleza Pago Proba-bilidad Valor esperado Mercado al alza 2,200 60% 1,320 Mercado a la baja 1,100 40% 440 1,760 Texas Electronics Estado de la naturaleza Pago Proba-bilidad Valor esperado Mercado al alza 1,900 60% 1,140 Mercado a la baja 1,150 40% 460 1,600

. . . Ejemplo Resumen Compra Pago Kayser Chemicals 1,840 Rim Homes 1,760 Texas Electronics 1,600 La que tiene mayor oportunidad promedio es Kayser Chemicals

Pérdida de oportunidad Cuánto se pierde si no se realiza la inversión. Se trata de pérdida potencial Se le conoce como Perdida de oportunidad Arrepentimiento

Ejemplo . . . En base a la tabla proporcionada a Bob Hill, determinar la pérdida de oportunidad si se invirtió en la que tiene mayor valor en el mercado a la alza y en el mercado a la baja Empresas a Invertir Mercado a la alza Mercado a la baja Kayser Chemicals 2,400 1,000 Rim Homes 2,200 1,100 Texas Electronics 1,900 1,150

. . . Ejemplo En qué empresa pierdo más oportunidad Empresas a Invertir Mercado a la alza Mercado a la baja Kayser Chemicals 2,400 – 2400 1,150 - 1,000 Rim Homes 2,400 - 2,200 1,150 - 1,100 Texas Electronics 2,400 - 1,900 1,150 - 1,150

. . . Ejemplo En qué empresa se pierde más oportunidad Inversión a la alza L.2,400 Inversión a la baja L.1,150 Empresas a Invertir Mercado a la alza Mercado a la baja Kayser Chemicals 150 Rim Homes 200 50 Texas Electronics 500

Pérdida de oportunidad esperada Tomar en cuenta los registros históricos. Miden probabilidades de ganar con más precisión. Si se conocen las probabilidades del mercado tanto en alza como en baja, se puede calcular la ponderación del promedio dejado de ganar.

Ejemplo . . . Bob Hill desea conocer la oportunidad de pérdida esperada en forma general. Empresas a Invertir Mercado a la alza Mercado a la baja Kayser Chemicals 150 Rim Homes 200 50 Texas Electronics 500

Estado de la naturaleza . . . Ejemplo Bob Hill desea conocer la oportunidad de pérdida esperada en forma general. Kayser Chemicals Estado de la naturaleza Pago Proba-bilidad Valor esperado Mercado al alza 60% Mercado a la baja 150 40% 60

Estado de la naturaleza Estado de la naturaleza . . . Ejemplo Rim Homes Estado de la naturaleza Pago Proba-bilidad Valor esperado Mercado al alza 200 60% 120 Mercado a la baja 50 40% 20 140 Texas Electronics Estado de la naturaleza Pago Proba-bilidad Valor esperado Mercado al alza 500 60% 300 Mercado a la baja 40%

Pérdida de oportunidad esperada . . . Ejemplo Empresas a Invertir Pérdida de oportunidad esperada Kayser Chemicals 60 Rim Homes 140 Texas Electronics 300 La que tiene menor promedio de pérdida de oportunidad es Kayser Chemicals

Fin del período 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 Lind, D.A., Marchal, W.G., Wathen, S.A. (15). (2012). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. México: McGrawHill David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson. 2006. Estadística para Administración. (4° edición). Naucalpan de Juárez, México.: Pearson Prentice Hall