PROGRAMA ALIDE-BID-FOMIN V Seminario - Taller “Nuevas Regulaciones de los Sistemas Financieros e Impacto en la Banca de Desarrollo” El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y sus Alcances en la Regulación para la Banca de Desarrollo César Rodríguez Batlle Río de Janeiro, Brasil, 27-30 de Abril de 2004
PILARES DE BASILEA II Requerimientos mínimos de capital Examen supervisor de la suficiencia de capital Divulgación pública
RIESGOS Crédito Mercado Operativo
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN CRÉDITO Método estándar IRB básico IRB avanzado
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN OPERATIVO Métodos de medición avanzados (AMA) Indicador básico Método estándar
INSUMOS Probabilidad de incumplimiento (PD) Pérdida en caso de incumplimiento (LGD) Exposición al riesgo del crédito (EAD) Vencimiento (M)
PREOCUPACIONES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Forma de medir los riesgos Aumento de requisitos de capital Reducción de los flujos de capital Prociclicidad del crédito Financiación de proyectos de inversión Credit crunch
ALTERNATIVAS POSIBLES Provisiones dinámicas de largo plazo Continuar con el método estándar Incorporar la diversificación en el portfolio (Griffith – Jones)
REGULACIÓN PRUDENCIAL OBJETIVOS Incentivos para una industria financiera eficiente y competitiva Preservar la solvencia y estabilidad del sistema financiero
REGULACIÓN PRUDENCIAL INSTRUMENTOS Requerimientos patrimoniales Creación de provisiones Disciplina de mercado
BANCA DE FOMENTO Y PYMES Estructura de activos y pasivos Riesgo de liquidez y de tasa de interés Flexibilidad de la normativa Modalidades de apoyo a las PYMES
IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS Mejores prácticas bancarias Correcta comparación entre las instituciones Claridad de reglas y su aplicación Eficiencia y competitividad de la banca