Madrid, España 27 de Octubre, 2004 Implementación de Basilea II en las Américas: Retos y Oportunidades Rudy V. Araujo M. Secretario Ejecutivo Asociación.

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1 Madrid, España 27 de Octubre, 2004 Implementación de Basilea II en las Américas: Retos y Oportunidades Rudy V. Araujo M. Secretario Ejecutivo Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas V Jornada Anual de Riesgos

2 Temas a Tratar Objetivo Entorno Retos –Implementación de Principios Básicos –Implementación de Basilea II Oportunidades Conclusiones

3 Objetivo Presentar los principales retos y oportunidades en la implementación de sólidas prácticas de regulación y supervisión bancaria en las Américas, especialmente, en Latinoamérica y el Caribe.

4 Entorno

5 Entorno Condiciones Regionales Recuperación de las tasas de crecimiento hacia un promedio del 4.5% luego de un trienio de desaceleración en la región. Mejores condiciones laborales aunque el nivel de desempleo en la región es aún superior al 10%. Más agresivo diseño e implementación de políticas de reducción de la pobreza.

6 Entorno Actividad de Regulación y Supervisión Reguladores y supervisores comprometidos con el desarrollo de normas que permitan la implementación de prácticas de intermediación prudentes. Sin embargo, la implementación de las normas aprobadas presenta retrasos debido a que primero deben resolverse insuficiencias en los marcos estructurales e institucionales.

7 Entorno Reto sobre el proceso Supervisor Conciliar el interés supervisor de promover la estabilidad financiera en el mediano plazo con los intereses político y sociales en la región.

8 Implementación de Principios Básicos (BCPs)

9 Implementación de BCPs Progreso en la Región Fuente: FMI/ASBA

10 Implementación de BCPs Fuente: FMI

11 Implementación de BCPs BCPs revelantes para Basilea II Fuente: FMI

12  Ajustar el proceso de adecuación de capital  Valoración del capital de acuerdo a perfil de riesgo  Adecuada evaluación de activos y provisiones  Valoración de riesgos  Riesgos de mercado, país y operacional.  Otros riesgos (liquidez)  Fortalecimiento del proceso de supervisión consolidada.  Adecuación de reglas contables a normas internacionales. Implementación de BCPs Retos

13 Implementación de Basilea II

14 Implementación de Basilea II Voluntad de Implementación Fuente: FSI/ASBA

15 Implementación de Basilea II Centroamérica Fuente: FSI/ASBA

16 Implementación de Basilea II Región Andina Fuente: FSI/ASBA

17 Implementación de Basilea II Cono Sur Fuente: FSI/ASBA

18 Implementación de Basilea II Pilar I: Retos Valoración de sistemas de administración de riesgos. Consistencia en tratamiento de aspectos librados a discreción del supervisor. Generación de bases de información suficientes para el propósito deseado. Rol de Instituciones de Evaluación Externa de Créditos. Coordinación entre el Supervisor Matriz y Anfitrión. Metodologías para implementación efectiva.

19 Implementación de Basilea II Riesgo Operacional (%) Fuente: FSI/ASBA

20 Comprensión de los modelos de Indicador Básico y estandarizado. Criterios para establecer definiciones nacionales para cada línea de negocio. Necesidad de metodologías de medición del riesgo operacional para bancos pequeños. Implementación de Basilea II Pilar I: Retos

21 Desarrollo de habilidades para evaluar y supervisar sistemas de administración de riesgos. Fortalecimiento de sustento legal para el supervisor. Creación de Bases de Datos con información estadística confiable. Fortalecimiento para revisión del supervisor sobre bases consolidadas. Implementación de Basilea II Pilar 2: Retos

22 Garantizar la fiabilidad, calidad y suficiencia de la información evaluada. Verificación de que la información entregada al mercado sea comprensiva y útil para entender el riesgo real de un banco. Divulgación efectiva para entender el perfil de riesgo de un banco y el nivel adecuado de capital. Implementación de Basilea II Pilar 3: Retos

23 Desarrollo de una marco adecuado de revelación pública de información (norma legal o regulación?). Promover una cultura de transparencia y revelación de información en el mercado. Revelación del Riesgo de Mercado y Operacional. Implementación de Basilea II Pilar 3: Retos

24 Oportunidades: Hacia un Sólido Sistema de Supervisión

25 Oportunidades Heterogeneidad La implementación de estándares internacionales ha revelado la heterogeneidad de los países en el Continente e incluso al interior de cada sub-región (Cono sur, Andina, Centroamérica, Caribe). Para implementar normas de alcance global es necesario reconocer estas diferencias, aminorarlas en lo posible, o incorporarlas en el análisis para beneficiar el desarrollo de los mercados.

26 Oportunidades Arreglos Normativos y de Información Será esencial: Normas y reglamentos claros para que los mercados se organicen sobre una base competitiva. Cuerpos normativos y reglamentos que incorporen una visión de integración regional. Desarrollo de sistemas de información que ayuden a la disciplina de mercado y su amplia transparencia.

27  Fortalecer la implementación de los Principios Básicos.  Desarrollar las capacidades plenas para una Supervisión basada en Riesgos.  Promover una mayor Disciplina de Mercado adoptando principios y recomendaciones.  Trabajo coordinado con la industria.  Cambio de paradigmas. Oportunidades Las condiciones permitirán …

28 Rol de ASBA Comité de Implementación Grupos de Trabajo Foros Capacitación Publicaciones ww.asba-supervision.org ASBA ejerce el rol de ser el punto de contacto regional para temas relativos con la implementación de sanas prácticas de supervisión en la región.

29 Conclusiones

30  Los retos que la región enfrenta en el establecimiento de una sólidas infraestructura de supervisión, se constituyen en importantes ventajas.  El ajustar las normas en un proceso de cambio dinámico genera importantes oportunidades para los supervisores, la industria y los gobiernos.  La globalización del sistema financiero crea oportunidades reales de diálogo e integración en un campo de alta competitividad.  Este es un momento para aclarar los roles de los actores en el mercado.

31 Conclusiones  La región irá ajustando sus marcos de regulación y supervisión gradualmente hacia métodos y prácticas más sensibles al riesgo.  Ello supone ordenar las tareas y asignar correctamente las prioridades.  El tiempo no jugará en contra del objetivo de establecer un marco de regulación y supervisión que coadyuve a la mejor gestión de riesgos de la banca y a su efectiva supervisión.

32 Muchas Gracias! www.asba-supervision.org