UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST Í N FACULTAD DE ADMINISTRACI Ó N ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS CURSO: SEMINARIO DE BANCA Y SEGUROS DOCENTE: Mg. Katty Rios Vera Integrantes: Condori Ayque Liliana Angie Delgado Ticona Roslyn Katerine Salazar Bobadilla Anyeli Sucasaire ccama Anita Gabriela GESTIÓN DE RIESGOS EN EMPRESAS FINANCIERAS SEGUROS Y AFP

¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. Por otro lado peligro es la potencialidad de ocurrencia de un daño perdida o lesión

Gestión de riesgos en empresas financieras RIESGO BANCARIO: Un banco es un tipo especial de empresa, que capta dinero del publico estos recursos del exterior, conjuntamente con los recursos propios de la entidad son transferidos en forma de préstamos, a terceros, que pagan intereses por el uso del dinero

PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO existen entidades que controlan las actividades que llevan a cabo estas instituciones, buscando mantener en niveles aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar, por lo tanto la posibilidad de grandes perdidas En cada país existen dichas entidades reguladoras, como normalmente son las superintendencia de banca y seguros y el banco central de cada país Sin embargo a nivel mundial, el mayor representante de estos esfuerzos es el comité de Basilea para la supervisión bancaria que agrupa a los representantes de bancos centrales y supervisores de entidades financieras de 10 países GESTIÓN DE RIESGO Es un proceso para identificar evaluar manejar y controlar acontecimiento o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización

CONTROL DEL RIESGO El control del riesgo en las entidades financieras, se lleva a cabo normalmente analizando tres partes: Segmentación de operaciones dentro y fuera de balance Controles actuales y potenciales La gestión activa de posiciones

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS Objetivos de control interno y de gestión de riesgos Una declaración de la actitud de la organización para con los riesgos Descripción de la cultura consciente de los riesgos o ambiente de control Nivel y naturaleza del riesgo que es aceptable Organización de la gestión de riesgos y acuerdos Detalle de los procedimientos para el reconocimiento de riesgos y su priorización Lista de documentación para analizar y reportar riesgos Requerimientos de mitigación de riesgos y mecanismo de control Prioridades y temas de entrenamiento en gestión de riesgos Criterios para efectuar el monitoreo y benchmarking de riesgos Actividades y prioridades relacionadas a la gestión de riesgos para el año venidero

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

BENEFICIOS PARA LA GESTION DE RIESGOS Mejora el proceso de toma de decisiones y planificación Apoyar a los empleados y mejorar la base de conocimientos de la organización Ofrece una visión integrada del negocio y de sus amenazas y oportunidades Protege y mejora los activos y la imagen de la compañía Permite realizar una asignación más eficiente de los recursos financieros y operativos Desarrolla una estructura que permite que las actividades futuras se desarrollen de forma controlada Mejora la cultura de riesgos Se fortalece vínculo entre crecimiento riesgo y retorno Costos y gastos reducidos por provisiones Mejora la gestión del capital y la rentabilidad

Herramientas para la gestión de riesgos SCORING Es un sistema de evaluación automática más rápido y más seguro al cual se recurrirá a la hora de tener que determinar por ejemplo el otorgamiento o no de un crédito. RATING Establece la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que conlleva investigar en esta deuda los prestamistas se fijan en la clasificación de riesgo para evaluar la posibilidad de impago por parte de la entidad emisora de deuda. STRESS TESTING Una prueba de resistencia bancaria representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad o del sistema bancario. Para ello se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones

PRICING El pricing se enfoca en fijar los precios que le aporten valor al cliente pero también determinar precios de venta que sean rentables para su agencia Cuando establece una estrategia basada en el valor que el cliente obtiene por los resultados se deja de lado la forma tradicional de evaluar los precios de venta de un producto o servicio es decir el precio basado en el coste

GESTIÓN DE RIESGOS EN EMPRESAS DE SEGUROS Surgen tres clasificaciones de riesgos a tener en cuenta en las aseguradoras: el riesgo de suscripción, los riesgos financieros y los riesgos operativos En lo referente a la suscripción se debe de considerar que es este el negocio de la aseguradora, consiste en la transferencia de las perdidas de un asegurado a la compañía de seguros a cambio de una contraprestación que es la prima.

En cuanto a los riesgos financieros estos corresponden básicamente a riesgos derivados del manejo de unos recursos de capital para obtener un rendimiento económico, su manejo es muy importante dado que en la practica el resultado técnico de la actividad de suscripción es en muchos casos insuficiente para compensar los gatos y pago de pérdidas a asegurados y por tanto el negocio depende de los rendimientos financieros. Acerca de los riesgos operativos. Riesgos propis de cualquier empresa por el hecho de poseer una infraestructura que soporta actividades administrativas y financieras, sin embargo se debe de destacar el hecho que surge como riesgo importante dentro de esta clasificación el relacionado con la necesidad de incurrir en gastos que por su magnitud afectan considerablemente el negocio de la empresa

TIPO DE RIESGO EN UN ASEGURADORA TIPO EXTERNO Su control no está al alcance de la compañía y se refiere a los riesgos de su entorno: A.Riesgo del entorno económico, político y social Riesgo por la situación económica en que se desenvuelve la empresa, así como los referidos a riesgos demográficos, cambios políticos, legales, fiscales etc. B.Riesgo catastrófico: Riesgo por eventos generalmente de carácter extraordinario que afecten negativamente a la organización C.Riesgo de competitividad del mercado: Es el que puede sufrir la compañía por las prácticas y políticas de empresas de la competencia.