CAMBIO ESTRUCTURAL INDICE DE LA PRESENTACIÓN. Planteamiento del problema y dificultades inducidas Detección del cambio estructural: CONTRASTES Soluciones : METODOS DE ESTIMACIÓN La estimación paramétrica ponderada

Usos del modelo Condicionantes Actuación Contraste de teorías CAMBIO ESTRUCTURAL INCIDENCIA DEL CAMBIO ESTRUCTURAL Usos del modelo Condicionantes Actuación Contraste de teorías Sólo se contrasta causalidad Ninguna Indicio de escasez de la teoría Replantear teoría Análisis estructural Si se pretende detectar la permanencia Contrastar cambio Si se busca un comportamiento medio Si se buscan comportamientos específicos Estimar con parámetros cambiantes Predicción Hay que determinar el tipo de cambio de estructura Estimar con parámetros cambiantes, determinar ley de evolución Simulación En cualquier caso Estimar con parámetros cambiantes y determinar ley de evolución

CONTRASTES DE CAMBIO ESTRUCTURAL Contrastes basados en las sumas cuadráticas de residuos: Test de Chow Formulación de Fisher Ampliaciones del test de Chow Contrastes clásicos aplicados al cambio estructural Test de Wald Ratio de verosimilitud Multiplicador de Lagrange Contrastes basados en estimaciones recursivas CUSUM CUSUM-SQ MOSUM-SQ Contrastes no parámetricos Nº de variables excepcionales Signos en las diferencias entre pares Funciones dicotómicas

CONTRASTES BASADOS EN SUMAS CUADRÁTICAS CAMBIO ESTRUCTURAL CONTRASTES BASADOS EN SUMAS CUADRÁTICAS Test de Chow: Parte de un modelo general del tipo: Expresado matricialmente como: Bajo H0 de permanencia queda: Planteando un contraste del tipo: Donde c y d son respectivamente las estimaciones de  y  y los subíndices 0,1y 2 hacen referencia al modelo completo y cada una de las dos submuestras

CAMBIO ESTRUCTURAL CONTRASTES BASADOS EN SUMAS CUADRÁTICAS Formulación de Fisher: Asume que todos los coeficientes son susceptibles de cambiar y calcula los errores totales y en cada submuestra: Planteando el contraste como:

CAMBIO ESTRUCTURAL CONTRASTES CLÁSICOS: Parten de la estimación de un modelo restringido,(sin cambio estructural) y un modelo sin restringir (Con cambio) A continuación se calculan los errores y las varianzas de ambos modelos Wald Ratio verosomilitud Multiplicador de Lagrange

CAMBIO ESTRUCTURAL CONTRASTES BASADOS EN RESIDUOS RECURSIVOS: Se parte de un modelo general con parámetros cambiantes: Se realizan una serie de r estimaciones recursivas como: Siendo Las r primeras observaciones de la muestra A continuación se calculan los errores de predicción a una etapa y su varianza

CUSUM CUSUM-SQ MOSUM-SQ CAMBIO ESTRUCTURAL CONTRASTES BASADOS EN RESIDUOS RECURSIVOS: Finalmente se calculan los residuos recursivos: CUSUM CUSUM-SQ MOSUM-SQ

Deterministas Aleatorios Estacionarios Tendenciales CAMBIO ESTRUCTURAL CLASIFICACIÓN DE MODELOS CON PARÁMETROS CAMBIANTES: Deterministas Aleatorios Estacionarios Tendenciales

Por la naturaleza de la evolución CAMBIO ESTRUCTURAL CLASIFICACIÓN DE MODELOS CON PARÁMETROS CAMBIANTES: Por el tipo de evolución Por la naturaleza de la evolución ESTACIONARIOS TENDENCIALES DETERMINISTAS Variación sistemática sin tendencia Switching Regression Variables ficticias con tendencia Modelos de transición de Poirier ESTOCÁSTICOS Hildred y Houck Swamy Hsiao Cooley Prescott Rosemberg Filtro de Kalman

CLASIFICACIÓN DE MODELOS CON PARÁMETROS CAMBIANTES: CAMBIO ESTRUCTURAL CLASIFICACIÓN DE MODELOS CON PARÁMETROS CAMBIANTES: Tipología de modelos de Switching Regression Switching Regression Variables ficticias Modelos estacionales Picewise Regression Punto de cambio conocido Punto de cambio desconocido Formulación general Cubic Splines Fucntions Fijación determinista Fijación aleatoria Basados en el tiempo Basados en otras variables