Práctico 2 de noviembre 2016 Tema: Series de Tiempo.

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1 Práctico 2 de noviembre 2016 Tema: Series de Tiempo

2 Ejercicio 3) (Pág. 303) Los datos corresponden a las ventas trimestrales de una empresa de automóviles, en miles de pesos:

3 Año Trimestre Ventas 1993 3 398 4 352 1994 1 283 2 454 392 345 1995 274 290 210 1996 218 382 340 1997 298 452 423 372 1998 336 468 387 309 1999 264 399 408 396 2000 389 604 579 513 2001 510 661

4 METODOS DE TRATAMIENTO DE LAS SERIES
Métodos por Descomposición (o método clásico) (permiten explicar el comportamiento de la variable, para predecir sucesos futuros) Basados en observaciones pasadas y presentes de la variable analizada Modelados Causales ( permiten definir modelo que reproduce los valores de la serie con el menor error posible y bajo ciertos supuestos estadísticos, para predecir valores futuros de la variable) Basados en características de la variable analizada

5 Gráfico poligonal: Permite observar el comportamiento de la variable

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8 Modelo Multiplicativo:
Modelo Aditivo: Yt = Tt + St + Ct + It Modelo Multiplicativo: Yt = Tt . St . Ct . It Tt= Componente Tendencial St= Componente Estacional Ct= Componente Cíclica It=Componente Irregular

9 Tt= Componente Tendencial
Determina el comportamiento general de la serie de tiempo Muestra como la variable evoluciona a través del tiempo Actúa en períodos largos ( mas de 2 años) Ej: Comportamiento creciente o decreciente de la serie “ventas” en el LP St= Componente Estacional Variaciones provocadas por efectos estacionales En períodos cortos de tiempo (CP) y en forma recurrente año tras año en la misma época del año Provocada por ej. ,por factores climáticos Ej: Comportamiento de ventas de regalos en períodos cercanos a Navidad

10 Ct= Componente Cíclica
Variaciones regulares , que se repiten con una periodicidad mayor que 1 año Actúa en períodos largos y que pueden asociarse a los Ciclos Económicos Actúa en periodos de 2 a 10 años , con diferente intensidad en un ciclo completo ( Expansión, Prosperidad, Recesión y Depresión) Ej: ciclo ganadero It=Componente Irregular Se determina por efecto de “todos los factores no considerados en las anteriores componentes” Actúa en el Corto Plazo Puede ser : Permanente o Excepcional

11 Debemos CODIFICAR EL TIEMPO Ajustar - Método Mínimos Cuadrados
AJUSTE DE LA TENDENCIA Debemos CODIFICAR EL TIEMPO Ajustar - Método Mínimos Cuadrados

12 Año Trimestre Tiempo codificado Ventas 1993 3 1 398 4 2 352 1994 283 454 5 392 6 345 1995 7 274 8 9 290 10 210 1996 11 218 12 382 13 14 340 1997 15 298 16 452 17 423 18 372 1998 19 336 20 468 21 387 22 309 1999 23 264 24 399 25 408 26 396 2000 27 389 28 604 29 579 30 513 2001 31 510 32 661

13 Medidas resumen Variable n Media D.E. Var(n-1) Mín Máx Mediana Suma Cuad Tiempo Codificado ,50 9, ,00 1,00 32, , ,00 Ventas ,00 104, ,03 210,00 661, , ,00

14 285,39

15 COMPONENTE ESTACIONAL Método de Razón a Promedios Móviles

16 PASOS A SEGUIR: Aislar el Efecto de los Componentes Estacional e Irregular , mediante a) Calculo de los PROMEDIOS MOVILES ( columna 3 página 391) b)Como la SERIE analizada es “par” debemos tomar PROMEDIOS MOVILES CENTRADOS ( columna 4 página 391) **Si la SERIE fuese “impar” el PROMEDIO se asigna al valor central 2) Calcular la PROPROCION DE PROMEDIOS MOVILES CENTRADOS (columna 5 página 391) ( que es el INDICE DE LAS COMPONENTES ESTACIONAL E IRREGULAR) INDICE ESTACIONAL (E IRREGULAR) usando el cociente Y = S. I. 100 TC

17 Trimestre Índice I 79,62 II 120,88 III 106,43 IV 93,07
3) Calcular INDICE DE ESTACIONALIDAD Trimestre Índice I ,62 II ,88 III ,43 IV ,07

18 COMPONENTES CICLICAS E IRREGULARES ( página 392)