Estimación de modelos ARMA

Presentación del tema: "Estimación de modelos ARMA"— Transcripción de la presentación:

1 Estimación de modelos ARMA

2 Estimación MV Escribir la función de densidad de la muestra
Suponer en esta función los datos fijos y los parámetros variables Tomar como estimadores los valores de los parámetros que maximizan esta función

3 Estimación Bayesiana Suponer una distribución a priori sobre los parámetros Escribir la probabilidad de obtener los datos dados los parametros Utilizar el teorema de Bayes para calcular la probabilidad a posteriori de los parámetros

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11 Conclusión MVC La estimación condicional de un AR(p) es similar a la de un modelo de regresión En la hipótesis de normalidad, maximizar la la verosimilitud equivale a minimizar la suma de cuadrados La estimación de la media es la media muestral y la de la varianza la varianza de los residuos estimados

12 Estimación exacta AR

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16 Estimación exacta ARMA

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18 Modelos en espacio de los estados

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