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Activos y pasivos en la Banca de Desarrollo. Manejo y Protección. Modelos de Clasificación de Carteras Experiencia del BNCR Nuevas regulaciones del Sistema.

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1 Activos y pasivos en la Banca de Desarrollo. Manejo y Protección. Modelos de Clasificación de Carteras Experiencia del BNCR Nuevas regulaciones del Sistema Financiero e Impacto en la Banca de Desarrollo 29 de abril 2004

2 Agenda Banco Nacional Banco Nacional BN Desarrollo BN Desarrollo Riesgo de crédito Riesgo de crédito VaR VaR Riesgos de concentración Riesgos de concentración RORAC RORAC Tasa de interés – prima de riesgo Tasa de interés – prima de riesgo Conclusiones Conclusiones

3 Banco Nacional US$3.000 millones en activos US$3.000 millones en activos US$5.000 millones recursos gestionados de clientes US$5.000 millones recursos gestionados de clientes 140 sucursales 140 sucursales 350 cajeros automáticos 350 cajeros automáticos empleados empleados Utilidad: US$30 millones Utilidad: US$30 millones ROE: 20% ROE: 20% ROA: 1% ROA: 1%

4 Banco Nacional Comercial Medios de pago HipotecariaInversiónDesarrollo Bancas Corporativo Empresarial Personas Tarjetas crédito Tarjetas débito Vivienda Puesto Bolsa Pensiones Fondos Inversión Micro Pequeña Mediana

5 BN Desarrollo Participación utilidad Participación créditos

6 MICROEMPRESA Productos y servicios locales Acumulación simple MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Producción mercado nacional Acumulación ampliada PYMES Innovación Tecnológica Exportación Cobertura total del sector empresarial

7 BN DESARROLLO Dependencia del Banco Nacional orientada a ofrecer servicios financieros a sectores no atendidos prioritariamente por la Banca Tradicional ( profundidad ). Dependencia del Banco Nacional orientada a ofrecer servicios financieros a sectores no atendidos prioritariamente por la Banca Tradicional ( profundidad ). Asimismo, a promover servicios no financieros para esos sectores, de tal forma que se incremente la probabilidad de éxito de los proyectos en que se participa, estimulando el empresariado en Costa Rica. Asimismo, a promover servicios no financieros para esos sectores, de tal forma que se incremente la probabilidad de éxito de los proyectos en que se participa, estimulando el empresariado en Costa Rica.

8 Servicios no financieros Cobertura geográfica Servicios financieros integrales Volumen de clientes, empresas y proyectos Diversidad innovación Alianzas y cooperación Gestión integral para las MYPES

9 Riesgo de crédito Valor en riesgo Capital en riesgo RORAC Es la máxima perdida posible para un nivel de confianza determinado y para un plazo dado Es el patrimonio mínimo para cubrir las pérdidas no esperadas Rentabilidad del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial Riesgo de crédito Es la posibilidad de sufrir pérdidas si los clientes incumplen sus compromisos de pago por falta de solvencia

10 Valor en riesgo

11 Cubiertas con capital Valor en riesgo Probabilidad Pérdidascero Pérdidasesperadas Cubiertas con provisiones Pérdidas potenciales imprevistas Pérdidas potenciales imprevistas no cubiertas con capital Nivel de confianza El Capital y provisiones deben cubrir la máxima pérdida crediticia para el nivel de confianza que se utilice para el nivel de confianza que se utilice

12 Modelo utilizado en el BNCR

13 Cálculo del riesgo de crédito Para calcular el riesgo de crédito se usa una función de densidad de probabilidad tipo Beta, que es la forma en que generalmente se distribuyen los datos de una cartera de créditos sana Para calcular el riesgo de crédito se usa una función de densidad de probabilidad tipo Beta, que es la forma en que generalmente se distribuyen los datos de una cartera de créditos sana El modelo que usa el BNCR fue desarrollado a lo interno y utiliza esta distribución Beta con un nivel de confianza del 97% El modelo que usa el BNCR fue desarrollado a lo interno y utiliza esta distribución Beta con un nivel de confianza del 97% Se han realizado comprobaciones estadísticas para verificar la fiabilidad del modelo y este ha mantenido la fiabilidad dentro de los niveles de confianza señalados Se han realizado comprobaciones estadísticas para verificar la fiabilidad del modelo y este ha mantenido la fiabilidad dentro de los niveles de confianza señalados

14 Cálculo del riesgo de crédito Se calcula el Valor en Riesgo, es decir, la máxima pérdida posible a un nivel de confianza del 97% en el próximo mes Se calcula el Valor en Riesgo, es decir, la máxima pérdida posible a un nivel de confianza del 97% en el próximo mes La pérdida esperada, que se utiliza para los márgenes de pérdida que se incorporan en las tasas se calcula con un nivel de confianza de un 95% La pérdida esperada, que se utiliza para los márgenes de pérdida que se incorporan en las tasas se calcula con un nivel de confianza de un 95% Los márgenes de pérdida se utilizán para crear las provisiones que son utilizadas para solventar posibles pérdidas por riesgos de crédito, es decir, por impagos de clientes Los márgenes de pérdida se utilizán para crear las provisiones que son utilizadas para solventar posibles pérdidas por riesgos de crédito, es decir, por impagos de clientes

15 Definición de la distribución beta

16 Calibración del parámetro alfa

17 Calibración del parámetro beta

18 Distribución probabilística de la cartera

19 Cálculo del VaR

20

21 Capital en riesgo

22 Capital en Riesgo Pérdida esperada Provisiones = Capital contable Capital en riesgo Capital contable debe ser mayor al capital en riesgo Banco Solvente para cierto nivel de confianza

23 RORAC: Rentabilidad sobre el capital ajustado por riesgo

24 Rentabilidad sobre el capital ajustado por riego (RORAC) Rentabilidad que se obtiene del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial, tomando en cuenta los ingresos que este genera a través de los activos en que este invertido, junto con los rendimientos de cartera, los gastos financieros asociados y las provisiones Rentabilidad que se obtiene del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial, tomando en cuenta los ingresos que este genera a través de los activos en que este invertido, junto con los rendimientos de cartera, los gastos financieros asociados y las provisiones

25 RORAC vs otras medidas de rentabilidad

26 RORAC Pérdida esperada Provisiones = Capital contable Capital en riesgo Capital contable debe ser mayor al capital en riesgo Banco Solvente para cierto nivel de confianza RORAC = Rentabilidad neta Capital en riesgo

27 Riesgos de concentración Se analizan los siguientes factores Se analizan los siguientes factores Concentración por actividad Concentración por actividad Se establecen montos máximos que deben tener los préstamos individuales por actividad Se establecen montos máximos que deben tener los préstamos individuales por actividad Se establecen los montos máximos por actividad con respecto a la cartera total Se establecen los montos máximos por actividad con respecto a la cartera total

28 Definición de limites de crédito incorporando los conceptos de Suficiencia patrimonial Riesgo de crédito Límite de crédito individual Se pueden combinar en un límite individual = Razón de capitalización p = Probabilidad media de no pago

29 Indice de Herfindahl-Hirschman (IRCO) definido como: Indice de concentración Donde f i es el valor de cada crédito Cualquier nivel de concentración es aceptable siempre y cuando No hay riesgo de concentración

30 Límite individual máximo por actividad ¢ ActividadIRCO% Límite concentración Suficiencia Patrimonial % prestación s/ Cartera Créd. Máx. en Mills. colones Actividad 1 0,176,3%Aceptable25%4.199,0 Actividad 2 0,233,1%Aceptable18%2.185,3 Actividad 3 11,580,0%EXCEDIDA1%2,5 Actividad 4 0,834,75Aceptable22%2.864,7 Actividad 5 39,091,0%EXCEDIDA10%55,3 Actividad 6 0,011,6%Aceptable13%8.744,5 Actividad 7 6,105,1%EXCEDIDA22%732,3 Actividad 8 0,221,6%Aceptable13%4401,1 Actividad 9 3,582,0%EXCEDIDA14%255,5 Actividad 10 5,176,5%Aceptable25%474,4 Actividad 11 0,025,4%Aceptable23%7.815,7 Actividad 12 0,491,5%Aceptable12%1.732,2 Actividad 13 2,372,8%Aceptable17%116,1

31 ActividadIRCO% Límite concentración Suficiencia Patrimonial % prestación s/ Cartera Créd. Máx. en Mills. Dólares Actividad 1 2,614,90%Aceptable22%9,4 Actividad 2 6,50265,70%Aceptable100%5,4 Actividad 3 88,28265,70%Aceptable100%0,2 Actividad 4 2,204,80%Aceptable22%16,4 Actividad 5 21,75265,70%Aceptable100%25,1 Actividad 6 0,050,60%Aceptable8%9,1 Actividad 7 3,797,65%Aceptable28%3,5 Actividad 8 1,510,90%EXCEDIDA9%6,0 Actividad 9 37,63265,70%Aceptable100%8,9 Actividad 10 8,2620,20%Aceptable45%0,8 Actividad 11 3,702,20%EXCEDIDA15%3,3 Actividad 12 20,152,80%EXCEDIDA17%3,0 Actividad 13 2,570,00%EXCEDIDA2%0,5 Límite individual máximo por actividad $

32 Riesgos BN Desarrollo Algunos resultados

33 Principales resultados. Marzo 2004 Probabilidad media de pago 85.29% Valor en Riesgo ¢ millones Provisiones ¢ millones Capital en Riesgo ¢3, millones Rentabilidad Sobre el Capital Ajustado por Riesgo 8.88%

34 Comparativo del VaR para la Cartera Total y BN Desarrollo. Ago-03 – Mar-04

35 Comparativo de la probabilidad de pago para la Cartera Total y BN Desarrollo. Ago-03 – Mar-04

36 Comparativo del RORAC para la Cartera Total y BN Desarrollo. Ago-03 – Mar-04

37 Evolución del Valor en Riesgo para Microempresa. Ago-03 – Mar-04

38 Evolución de la probabilidad media de pago para Microempresa. Ago-03 – Mar-04

39 Evolución del Valor en Riesgo para Juntas Rurales. Ago-03 – Mar-04

40 Evolución de la probabilidad media de pago para Juntas Rurales. Ago-03 – Mar-04

41 RORAC BN-Desarrollo Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Juntas rurales Segmentos esp. Banca segundo piso RORAC Probabilidad media de pago

42 Conclusiones La Banca de Desarrollo no solo es importante sino que tiene un mejor coeficiente de rentabilidad riesgo que otras actividades crediticias La Banca de Desarrollo no solo es importante sino que tiene un mejor coeficiente de rentabilidad riesgo que otras actividades crediticias Los modelización y cuantificación de los riesgos en los servicios de Desarrollo es factible, especialmente en los servicios de crédito Los modelización y cuantificación de los riesgos en los servicios de Desarrollo es factible, especialmente en los servicios de crédito

43 ¡Muchas gracias!


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