ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERACIONAL Y BASILEA II Area Soporte y Control Operacional Sección Riesgo ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERACIONAL Y BASILEA II EN EL BANCO DE CHILE

Area Soporte y Control Operacional Sección Riesgo BASILEA II ¿Qué es?: Comité de Supervisión Bancaria, constituido por los presidentes de los bancos centrales de los países del G-10, cuyo objetivo es la formulación de recomendaciones y políticas, para atenuar las consecuencias de las crisis bancarias. En Noviembre 2002 el Comité publica un Documento de Trabajo sobre el Nuevo Acuerdo de Capital, que introduce requerimientos de capital por Riesgo Operacional. Según la SBIF, Basilea II debe estar implementado en el 2006 y requerirá supervisar el cálculo de la “Provisión de Reservas“: Capital mínimo que el BCH necesita para cubrir sus riesgos. Riesgo Operacional

DEFINICION DE RIESGO OPERACIONAL Area Soporte y Control Operacional Sección Riesgo DEFINICION DE RIESGO OPERACIONAL “Riesgo Operacional es aquel que puede provocar pérdidas como resultado de errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos” Esta definición relaciona el Riesgo Operacional con sus cuatro fuentes más importantes: Error humano Diseño y la gestión de Procesos Tecnología Causas externas. Estructura Organizativa

MODELO ORGANIZATIVO (BASILEA II) RELACION AREAS PARTICIPANTES Comité de Riesgos DIRECTORIO BCH Comité de Auditoria AUDITORIA Comité de Riesgo Operacional COMITÉ DIVOT Auditoria Interna División Control de Riesgo Cada Área debe: Definir Representantes del Riesgo Operacional en cada Departamento de su responsabilidad. Unidad Centralizada Riesgo Operacional SECCION RIESGO OPERACIONAL Áreas de Negocio Div. Banca Corporativa Div. Banca Empresas Div. Banca Personas Div. Financiera Div. Negocios Internac. Áreas de Soporte Div. Recursos Humanos DIVOT Fiscalía Div. Estudios y Gestión. Actividades Representante

ACTIVIDADES REQUERIDAS El REPRESENTANTE de cada Área interactuará con la Sección de Riesgo Operacional, en las siguientes funciones: Contribuir a levantar la información necesaria para la detección de eventos de riesgo operacional. Participar en la medición del riesgo operacional detectado: Reportar pérdidas Contestar encuestas de medición Implementar acciones mitigadoras del riesgo detectado, a través de un sistema de mejoramiento continuo. Entregar la información necesaria para el seguimiento a través de indicadores de control. Alertar de cambios que afecten los procesos. Definir los objetivos a alcanzar mediante la gestión del Riesgo Operacional en la organización es, junto a la definición del concepto, el inicio de un Proyecto de Riesgo Operacional. Podemos hablar de objetivos a 3 niveles: Cualitativos, Cuantitativos y/o Mixtos Las entidades, que están abordando de forma seria el Riesgo Operacional están adoptando un enfoque cualitativo - cuantitativo que, además, es el que subyace en Basilea II - Modelos avanzados Lo importante es saber de esos riesgos cuáles tienen asociada una pérdida La incorporación en el RAROC del Riesgo Operacional puede ser importante para determinadas actividades. Ejemplos: Custodia y Depositaría, Estructuración. No obstante, ojo al Pricing, porque esto puede no estar tan claro. Por ejemplo, sí los fraudes externos, pero quizá no un fallo de un control interno, pues te podría volver no competitivo por una peor gestión interna Los objetivos mixtos son necesarios para saber si las acciones correctoras tienen o no efecto Sección Riesgo Operacional

(SECCION RIESGO OPERACIONAL) MISION (SECCION RIESGO OPERACIONAL) Implementación de un modelo integral de identificación, medición, control y gestión del Riesgo Operacional . Actividades

ACTIVIDADES (SECCION RIESGO OPERACIONAL) Detectar los riesgos (actuales y potenciales), para la toma de decisiones de Gestión del Riesgo Operacional: Eliminar, Reducir, Aceptar o Transferir. Mejorar continuamente los procesos y los mecanismos de control y monitoreo para minimizar los riesgos en los que se puede incurrir. Medir correctamente la eficiencia operacional de las líneas de negocio. Valorar su incorporación en el pricing. Establecer metodología de asignación de fondos (pérdidas esperadas) y capital (pérdidas inesperadas), para lograr los requerimientos exigidos por Basilea II. Crear conciencia en la organización sobre el nivel y naturaleza de los eventos de pérdida operacional. Definir los objetivos a alcanzar mediante la gestión del Riesgo Operacional en la organización es, junto a la definición del concepto, el inicio de un Proyecto de Riesgo Operacional. Podemos hablar de objetivos a 3 niveles: Cualitativos, Cuantitativos y/o Mixtos Las entidades, que están abordando de forma seria el Riesgo Operacional están adoptando un enfoque cualitativo - cuantitativo que, además, es el que subyace en Basilea II - Modelos avanzados Lo importante es saber de esos riesgos cuáles tienen asociada una pérdida La incorporación en el RAROC del Riesgo Operacional puede ser importante para determinadas actividades. Ejemplos: Custodia y Depositaría, Estructuración. No obstante, ojo al Pricing, porque esto puede no estar tan claro. Por ejemplo, sí los fraudes externos, pero quizá no un fallo de un control interno, pues te podría volver no competitivo por una peor gestión interna Los objetivos mixtos son necesarios para saber si las acciones correctoras tienen o no efecto Implementación

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO (SECCION RIESGO OPERACIONAL) Como inicio de la implementación del Modelo de Administración del Riesgo Operacional, se ha considerado un conjunto de procesos definidos como críticos, pertenecientes al Área Procesos Centrales: Procesos Críticos Responsable Sección Pagos Masivos Alvaro Lagos Canje Andrea González Acreedores Cuenta Corriente Custodia Beatriz Neira Visado Hipotecario Inés Escobar Tarjetas: Fraudes - Bancarias CRE Roberto Retamal Cartera Vencida Créditos de Consumo Obligaciones a la Vista (Vales Vista por Mesón) Sandra Fritis Información a Organismos Externos

MODELO ADMINISTRACION (SECCION RIESGO OPERACIONAL) FUENTES INFORMACIÓN ADMINISTRACION DE R.O. EN PROCESOS CRITICOS CAPITAL REGULATORIO Eventos de Pérdida Elementos de Riesgo Identificación Planes De Accion Seguimiento Evaluación aceptación R.O eliminación R.O reducción R.O transferencia R.O Auditorías Certificaciones Informados (M.A) Análisis prórrogas Encuestas Otros INFORMACION CUALITATIVA Castigos Otras Cuentas Contables (origen de castigos) INFORMACION CUANTITATIVA Panel de Controles Monitoreo del Riesgo a través de Indicadores de Riesgo y Desempeño Evaluación del nivel de R.O. en Procesos Críticos. Identificación y evaluación de medidas de mitigación de R.O (Análisis de Controles) Plan de Acción Gestiones de Implementación Identificación y Clasificación de Riesgos en procesos críticos (Mapas de Procesos) de Capital Cálculo Cálculo de Pérdidas Esperadas e Inesperadas (VaR). Modelación estadística PROACTIVIDAD EN LA DETECCION DEL RIESGO