Hugo Mora La presentación  Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna  Enfoques avanzados tradicionales.

Presentación del tema: "Hugo Mora La presentación  Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna  Enfoques avanzados tradicionales."— Transcripción de la presentación:

1 Hugo Mora hmora@ing.uchile.cl

2 La presentación  Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna  Enfoques avanzados tradicionales y sus debilidades  Cómo hacerse cargo de esas debilidades

3 Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización

4 Introducción  Qué es riesgo  Qué es riesgo operacional  Basilea II y legislación RO Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

5 Riesgo  Posibilidad de perder dinero.  Ocurrencia de “eventos de pérdida”  Exposición a riesgos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

6 Tipos de Riesgo en un banco No se devuelve dinero prestado Riesgo de Crédito Valor acciones Tasas Valor commodities Tipo cambio Riesgo de Mercado Procesos Personas Sistemas Externos Riesgo Operacional Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

7 ¿Qué es riesgo operacional? Procesos No está establecido cómo hacer las cosas Personas Las personas no hacen lo que está establecido Sistemas No disponibilidad Externos Robos y fraudes externos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

8 Riesgo Operacional  Definición SBIF …pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo tecnológico queda incorporado a la definición precedente. Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

9 Acuerdos Basilea  Basilea I Riesgo de crédito Luego se incorpora riesgo mercado  Basilea II Riesgo Operacional Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

10 Ejemplo clasificación Basilea II Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Procesos Captura, ejecución y mantenimiento de transacciones. Errores de ingreso, mantenimiento o carga de datos Plazos o responsabilidades inadecuadas Funcionamiento erróneo de modelos o sistemas Errores contables, errores atribuidos al Banco Desempeño inadecuado de otras tareas Admisión de clientes y documentación Documentación legal inexistente e incompleta Gestión de cuentas de clientes. Acceso no autorizado a cuentas Pérdida o daño de activos de clientes por negligencia Contrapartes comerciales. Prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de clientes Disputas con contrapartes distintas de clientes

11 Basilea II - Pilares Requerimientos de capital Provisiones para cubrir exposición a Riesgos Respuesta regulatoria Entrega de información Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

12 Requerimientos de Capital  Tres enfoques para realizar la provisión Básico ○ 15% ingresos brutos Estándar ○ Se divide al banco en líneas de negocio ○ Porcentaje entre 12 y 18% según línea de negocio Avanzado ○ Provisiona en base a su real exposición ○ Se debe medir esa exposición Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

13 Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

14 Oportunidad  Enfoque básico es caro 15% ingresos brutos ○ Ingresos de bancos: ~800 mil MM$ 120 mil millones de provisiones  Estándar es similar Entre 12 y 18% según línea de negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

15 Oportunidad  Disminución 1% provisiones 8 mil millones liberados  ¿Cómo provisionar menos? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

16 Oportunidad  Metodología Avanzada es la respuesta Realmente se mide lo que pierde el banco ○ Scorecard Approach ○ Loss Distribution Approach (LDA) Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

17 Loss Distribution Approach Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Datos Frecuencia Impacto Seleccionar Fuente Calcular Frecuencias e Impactos Ajuste Distribuciones VAR – Intervalo de confianza para pérdidas

18 Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

19 Enfoques tradicionales  Medición Proceso LDA anterior Modelos que explican comportamiento  Escoger cómo medir Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

20 Cómo medir  Exigencias Basilea II Línea Negocio Clasificación Basilea II Cada celda un modelo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización ProcesosSistemasPersonasExternos Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

21 Problemas del enfoque Naturaleza Estadística  En una misma celda caen Fraudes clonaciones tarjetas crédito Fraudes cajero automático Cheques falsificados/robados  Se intenta buscar un solo modelo que explique todo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

22 Problemas del enfoque Naturaleza Estadística (2)  Son poblaciones distintas Impacto ○ Cajeros son casi siempre 200 K$ ○ Otros son distintos Frecuencia ○ No se comportan igual Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

23 Problemas del enfoque Gestión Interna  No basta medir  Medir solamente ve la situación actual  Necesitamos mejorar  ¿Dónde voy a mejorar? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización ProcesosSistemasPersonasExternos Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

24 En resumen  Podemos medir mejor  Podemos aprovechar esas mediciones para mejorar Mejores mediciones => menos riesgo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

25 Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

26 Rediseño del proceso Metodología Cualitativa  Productos Análisis cualitativo de riesgos en procesos Planes de mejora basados en ello Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Identificación de riesgos Evaluación de riesgos Propuestas de mejoras

27 Rediseño del proceso Proceso Original FortalezasDebilidades Difícil evaluar mejoras Desconocimiento exposición a RO Provisiones Altas Simplicidad y bajos costos Cercano al negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

28 Rediseño del proceso  Queremos mantener la cercanía al negocio Riesgos identificados son del negocio ○ Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

29 Rediseño del proceso  Cambios necesarios Bajar provisiones Justificar mejoras a priori y posteriori Saber cómo lo hicimos  Necesidad de Medir Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

30 Nuevo proceso  Rediseño de procesos desde RO Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Elección informada de candidatos Saber precisamente dónde mejorar Evaluación a priori RediseñoSeguimiento

31 Nuevos productos  Evaluación VAR 99.9% - Exigencia Basilea II  Rediseño Mucho más informado  Seguimiento ¿Bajaron las provisiones? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

32 BPMN Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

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36 Cómo medir  Recuerdo propuesta Basilea  Un modelo por celda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización ProcesosSistemasPersonasExternos Banca Minorista $$$$$$ Banca Mayorista $$ Intermed. Financiera $$$

37 Cómo medir  ¿Qué significa para un banco Banca Minorista?  ¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista?  Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

38 Cómo medir  Concepto categoría Basilea II Conocido sólo por gente de RO  ¡Nos estamos alejando del negocio! Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

39 Cómo medir Volver al negocio  Concepto de Riesgo Cheques fraudulentos Clonación Tarjetas Mal cierre de cuenta Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Pérdidas asociadas a Riesgos Medición por riesgo Capacidad de Gestión

40 Cómo medir Volver al negocio  Mejores modelos Poblaciones estadísticamente iguales Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Fraude cheques Prob chi 2 : 72% Todos los fraudes Prob chi 2 : 0%

41 Cómo medir  Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Identificación de riesgos Evaluación de riesgos Propuestas de mejoras Tal como en la metodología cualitativa

42 Matices  Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk) Con un 99.9% de certeza perderemos menos de $X Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

43 Matices (2)  Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidades Mayor VAR => disminuiremos provisiones Concentrarse en el 80/20 ○ Según nuestras distribuciones totales 20% procesos => 80% pérdidas 10% procesos => 50% Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

44 Nuevo proceso Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización FortalezasDebilidades Estrategia Provisiones sustentable LP Conocer nuestras debilidades – Evaluar Mejoras Cercano al negocioMayores costos Aún no sabemos si disminuirán pronto provisiones Debilidades

45 Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

46 Arquitectura procesos negocio  Aprovechar experiencia Generalizar proceso ○ Patrón de procesos de negocio Generalizar apoyo computacional ○ Framework Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

47 Patrón proceso  Tradicionalmente Proceso Gestión RO para cualquier banco ○ Generalización trivial Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

48 Patrón proceso  Aprovechar conocimiento Estamos midiendo el desempeño de procesos Mejorando procesos en base a mediciones Cambiando la métrica tenemos otros enfoques ○ Six sigma ○ QRM: Reducción de Lead Times ○ … Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

49 Patrón proceso  Requisitos Definir objetivo ○ RO: reducir pérdidas y provisiones ○ QRM: reducir lead times Definir conjunto de métricas relevantes ○ RO: VAR ○ QRM: Lead time + tamaño lote Definir orden para mejorar procesos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización