SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CREDITO

Presentación del tema: "SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CREDITO"— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CREDITO
(SARC)

2 SARC POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO MODELOS INTERNOS O DE REFERENCIA PARA LA ESTIMACION O CUANTIFICACION DE PERDIDAS ESPERADAS SISTEMA DE PROVISIONES PARA CUBRIR EL RIESGO CREDITICIO PROCESOS DE CONTROL INTERNO

3 POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO CREDITICIO.
Estructura organizacional Personal Adecuada infraestructura tecnológica – Infornación confiable Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada Niveles de exposición de crédito totales, individuales y por portafolios Cupos de adjudicación y límites de concentración por deudor, sector o grupo económico Otorgamiento de crédito (Alta Dirección) Características básicas de los sujetos de crédito, tolerancia al riesgo y potenciales clientes Garantías aceptables - Realización de avalúos Seguimiento y control Evaluación continua de calificación y recalificación Provisiones generales e individuales Mayores en períodos de alto crecimiento Nivel de patrimonio o capital económico para pérdidas no esperadas Políticas y procedimientos de cobro de cartera Comunicaciones, cobro prejudicial, cobro judicial Reestructuraciones

4 PROCESOS Responsabilidades de cada órgano o funcionario
Contenido mínimo de los procesos de otorgamiento Información previa Selección de variables (SCORING) Capacidad de pago del deudor Garantías y criterios de valoración y eficacia Contenido mínimo del seguimiento y control Monitoreo y calificación continua de las operaciones Análisis de riesgo inherente y análisis de futuros cambios. Dos veces al año como mínimo (mayo y noviembre) Contenido mínimo de la recuperación. Criterios de cobro Criterios de castigo

5 ESTIMACION DE PERDIDAS
MODELOS INTERNOS O DE REFERENCIA Modalidad: Crédito de Consumo Información requerida: Ultimos 7 años Estimación: Pérdida esperada = (Probabilidad de incumplimiento x exposición del activo x pérdida esperada del valor del activo dado el incumplimiento) Probabilidad de incumplimiento: Incumplimiento en un lapso de 12 meses Incumplimiento: Créditos de consumo hasta 90 días de mora Exposición del activo: Saldo de la obligación al momento de la pérdida esperada. Pérdida esperada: Deterioro económico en caso de materializarse la pérdida.

6 PROVISIONES PARA CUBRIR EL RIESGO CREDITICIO – (Cartera de Consumo)
Provisión General: 1% del total de cartera bruta Provisión particular: Calificación CATEGORIA DE CALIFICACION PROBABILIDAD A = Riesgo normal 0% 0 A 30 días de mora B = Riesgo aceptable 1% 30 a 60 días de mora C = Deficiente con riesgo apreciable 20% 61 a 90 días de mora D = Riesgo significativo 50% 91 a 180 días de mora E = Irrecuperable 100% Más de 180 días de mora EXPOSICION Garantías idóneas: reduce en 100% la provisión hasta 12 meses, 50% hasta 24 meses y más de %

7 CONTROL INTERNO Verificar la implementación de metodologías, procesos y flujos de información. OFICIAL: Designar un representante del Director que reporte el cumplimiento de los procedimientos.

8 CONCLUSIONES La actividad crediticia impone además de la recuperación de los préstamos, el control de los riesgos De los niveles de recuperación y el establecimiento de un sistema de provisiones, depende el resultado operacional de la entidad El control, el seguimiento y la estimación de los riesgos crediticios, permiten que la entidad registre un indicador de alerta para su sostenibilidad