Modelos de supervision basada en riesgo Montevideo (Uruguay), 29 Nov 2017 Seminario Regional sobre Capacitacion de Supervisores se Seguros de Latinoamerica ASSAL-IAIS Lazaro Cuesta

Supervisión basada en riesgo 11 September, 2018 Supervisión basada en riesgo Supervisión basada en riesgo Principios generales de supervisión Proceso de revisión supervisora Marco de evaluación de riesgos

Supervisión basada en riesgo 11 September, 2018 Supervisión basada en riesgo Solvencia II Directiva SII Artículo 29:Principios generales de supervisión Artículo 36:Proceso de revisión supervisora Directrices de EIOPA sobre el proceso de revisión supervisora Enfoque prospectivo Enfoque basado en riesgo Proporcionalidad

Supervisión basada en riesgo 11 September, 2018 Supervisión basada en riesgo Proceso de revisión supervisora: Marco de evaluación de riesgos Revisiones detalladas Medidas de supervisión Evaluación de la información Clasificación del impacto Clasificación del riesgo Plan de supervisión Analisis detallado fuera de la entidad Inspecciones in situ Comunicación de las conclusiones Posibilidad de responder Identificación, evaluación y decisión Notificación Ejecución Control Revisión Coordinación

Supervisión basada en riesgo 11 September, 2018 Supervisión basada en riesgo Marco de evaluación de riesgos llevar a cabo la supervisión efectiva; dar prioridad a las actividades de supervisión; establecer la frecuencia del informe periódico de supervisión; determinar el alcance, la profundidad y la frecuencia de los análisis fuera de la entidad y las inspecciones in situ o cualquier otra cuestión necesaria para la supervisión.

Supervisión basada en riesgo 11 September, 2018 Supervisión basada en riesgo evaluación de la información clasificación del impacto de la empresa clasificación del riesgo de la empresa determinación del resultado del marco de evaluación de riesgos creación de un plan de supervisión en el caso de grupos, contribución de los aspectos del plan de supervisión al plan de trabajo del colegio

Supervisión basada en riesgo clasificación del impacto de la empresa Evaluación del impacto potencial de todas las empresas de seguros y de reaseguros. Esta evaluación debe reflejar el impacto potencial que el incumplimiento de una empresa determinada tendría sobre sus tomadores de seguros y beneficiarios así como en el mercado. Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Mayor impacto Menor impacto

Supervisión basada en riesgo clasificación del impacto de la empresa Parámetros para medición de impacto Tamaño de la empresa/modelo de negocio Primas, provisiones técnicas, activos... Parametros basados en capital SCR en Solvencia II Poder de mercado Couta de mercado, número de pólizas, personas aseguradas Otros aspectos: Conductas de mercado, Negocio transfronterizo, ...

Supervisión basada en riesgo clasificación del riesgo de la empresa Identificar y evaluar los riesgos actuales/futuros a los que las empresas de seguros y de reaseguros se enfrentan o podrían enfrentarse, incluidos la capacidad de la empresa para afrontar posibles acontecimientos o cambios futuros en las condiciones económicas y su posible efecto adverso en la situación financiera y de solvencia, la viabilidad de la empresa y su capacidad para cumplir sus obligaciones con los tomadores de seguros y beneficiarios si los riesgos se materializan Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Mejores condiciones para resistir el riesgo Peores condiciones para resistir el riesgo

Supervisión basada en riesgo clasificación del riesgo de la empresa Areas a tener en cuenta: a) negocios y desempeño; b) sistema de gobierno, incluyendo ORSA; c) perfil de riesgo; d) valoración a efectos de solvencia; e) gestión del capital.

Supervisión basada en riesgo clasificación del riesgo de la empresa Criterios para la identificación y evaluación de riesgos Criterios cuantitativos + cualitativos Criterios relevantes para cada empresa/mercado

Supervisión basada en riesgo clasificación del riesgo de la empresa Analisis del modelo de negocio: evaluación de la viabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio en base a su capacidad para generar un rendimiento aceptable teniendo en cuenta el coste de capital, a traves de una estructura de financiación y perfil de riesgo aceptable desde un punto de vista del supervisor. Elementos clave: Definir el alcance del análisis Opinión sobre las vulnerabilidades Opinión sobre la sostenibilidad Evaluación de la estrategia de negocio Análisis prospectivo de información financiera Enfoque en los resultados del plan de negocios …

Supervisión basada en riesgo Plan de supervisión: Frecuencia e intensidad de las actividades Principio de proporcionalidad Contribución al plan de trabajo del colegio de supervisores Resultado del marco de evaluación de riesgos Prioridades y limitaciones de la Autoridad Otra información relevante

Muchas gracias Lázaro Cuesta Barberá EIOPA   Lázaro Cuesta Barberá EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority WesthafenTower | Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main | Germany Tel: +49 69 9511 19-381 Email: lazaro.cuesta@eiopa.europa.eu