RISKCO Tecnología punta en la industria de gestión de inversiones.

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1 RISKCO Tecnología punta en la industria de gestión de inversiones

2 Riskco es un sistema integral para el proceso de Inversión. Riskco es una plataforma Front to Middle que permite disminuir el número de aplicaciones y proveedores, eliminar las actividades manuales, reducir el riesgo operacional quedando automatizado todo el flujo del proceso de inversión Straight-through processing (STP). En conclusión: aumentar notoriamente la eficiencia en todas las áreas involucradas en el proceso de inversión: gestión, control, administración, comercialización. 2

3 3 Innovación Estrategia: Reflexión Benchmark Revisión de los límites de riesgo DoR -Dynamic optimal Risk- para: Maximizar la probabilidad de batir al benchmark Maximizar la riqueza final (hedge funds) Información, análisis y negociación Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Control de riesgos Performance attribution Portfolio report

4 4 Sistema Central de Información –Riskco Core– Data Warehouse y servidor de aplicacione s Tiene que serNo tiene que ser CompletoContable Flexible Diseñado por financieros para el futuro –build for what’s next–

5 5 Sistema central de información - Riskco Core -

6 6 Gestión de riesgos –Riskco Management–  Valoración y contraste de valoración  Medición de riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez  Simulación y pruebas de tensión  Control  Cumplimiento normativo  Generación de Informes EXCELENCIA

7 7 Gestión de riesgos –Riskco Management–  Trazabilidad  Inputs /Outputs  Flexibilidad  Personalización de inputs metodológicos  Pantallas de análisis  Diseño de informes  Caja de herramientas para programar productos no estándar EXCELENCIA

8 8 Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

9 9 Performance Attribution En primer lugar, discierne: ¿cuánto ha aportado la estrategia y cuánto la táctica? En segundo lugar determina ¿cuánto se ha ganado o perdido en cada punto de toma de decisiones de la cartera? y ¿por qué? EXCELENCIA

10 10 Performance Attribution Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

11 11 Portfolio Report

12 12 Portfolio Report EXCELENCIA

13 13 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Sistema central de información - Riskco Core -

14 14 Benchmarking en tiempo real Compara el riesgo (VaR / Tracking error) y la rentabilidad (Nav) de una cartera con un benchmark multiactivo personalizado

15 15 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Sistema central de información - Riskco Core -

16 16 Risk Management en tiempo real Control pre-trade de límites de riesgos probabilísticos (VaR/Tracking error) y operativos en tiempo real. Incluye operaciones simuladas y pendientes de ejecutar.

17 17 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Sistema central de información - Riskco Core -

18 18 Información, análisis y negociación

19 19 Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Información, análisis y negociación Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Sistema central de información - Riskco Core -

20 20 EOMS

21 21 Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real EOMS Información, análisis y negociación Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Sistema central de información - Riskco Core -

22 22 Estrategia Innovación  Reflexión Benchmark  Revisión de los límites de riesgo DoR –Dynamic optimal Risk– Establece con precisión cuánto aumentar o disminuir, diaria o mensualmente, el nivel de riesgo de la cartera para:  Maximizar la probabilidad de batir al benchmark  Maximizar la riqueza final (hedge funds) De esta forma el gestor obtendrá la máxima rentabilidad de sus ideas.

23 23 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Innovación Estrategia: Reflexión Benchmark Revisión de los límites de riesgo DoR -Dynamic optimal Risk- para: Maximizar la probabilidad de batir al benchmark Maximizar la riqueza final (hedge funds) EOMS Sistema central de información - Riskco Core - Información, análisis y negociación

24 24 ¿Quiénes somos? SERFIEX S.A. es una empresa de software y consultoría líder en España en soluciones de Financial Risk Management, constituida en 1993. Nuestros clientes: Tesorerías y departamentos de riesgos de bancos y corporaciones, mercados y supervisores, gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones, hedge funds, banca privada, entidades aseguradoras y brokers. Áreas de trabajo: –Gestión de carteras –Medición, control y gestión integrada de riesgos financieros: front to back –Risk management en tiempo real –Valoración mark-to-model de activos ilíquidos y complejos –Medición y control del riesgo de mercado, crédito-contraparte y liquidez –Asset & liability management (ALM) –Proyecciones estocásticas (riesgo estructural, presupuestos, ALM) –Performance attribution –Cálculo de capital regulatorio y cumplimiento normativo (Basilea III y Solvencia II) –Valoración y medición de riesgos de pasivos actuariales –Herramientas de gestión de riesgos financieros para CFO’s de Corporaciones

25 25 ¿Quiénes somos? Innovación: – Riskco Student®. El primer software profesional de gestión de riesgos financieros para estudiantes. – Riskco Portfolio web®. El mejor software de gestión de inversiones on-line. – Dynamic optimal Risk® (DoR). Una metodología para determinar cuánto aumentar o disminuir periódicamente el riesgo de la cartera para maximizar la riqueza final.

26 26 Clientes