FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 1

Prof. Dr. Fioravanti Vicente vrfioravanti@yahoo.com.ar

ANALISIS DEL RIESGO ACTUARIAL

Actuario - Definición El actuario es un profesional de las ciencias económicas, especializado en el desarrollo de productos y en la valuación de operaciones y entidades sujetas a riesgos relacionados con los seguros personales, seguros generales, la seguridad social, mercados de capitales y mercancías, sobre la base del establecimiento de condiciones de equilibrio actuarial integrado en procesos de planificación económico-financiera La función del actuario es analizar los aspectos presentes de una entidad sujeta a riesgos, en cuanto a su situación patrimonial y financiera, identificando los aspectos de riesgos y en función de su horizonte de planeamiento realizar proyecciones económicas y financieras sobre la base de modelos determinísticos o estocásticos, conforme con la naturaleza de los datos y las condiciones de incertidumbre respecto de las variables intervinientes.

PROCESO ESTOCÁSTICOS SE denomina estocástico (del latín stochasticus, que a su vez procede del griego στοχαστικός, "hábil en conjeturar") En estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no. Cada variable o conjunto de variables sometidas a influencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocástico.

Ejemplos: Los siguientes son ejemplos dentro del amplio grupo de las series temporales: Señales de telecomunicación Señales biomédicas (electrocardiograma, encefalograma, etc.) Señales sísmicas El número de manchas solares año tras año El índice de la bolsa segundo a segundo La evolución de la población de un municipio año tras año El tiempo de espera en cola de cada uno de los usuarios que van llegando a una ventanilla El clima es un gigantesco cúmulo de procesos estocásticos interrelacionados (velocidad del viento, humedad del aire, etc) que evolucionan en el espacio y en el tiempo. Los procesos estocásticos de orden mayor a uno, como el caso de una serie de tiempo de orden 2 y una correlación de cero con las demás observaciones.

Modelo deterministico Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la incertidumbre. Los modelos deterministicos sólo pueden ser adecuados para sistemas deterministas, para sistemas azarosos y caóticos. Los modelos deterministas no pueden predecir adecuadamente la mayor parte de sus características. La inclusión de mayor complejidad en las relaciones con una cantidad mayor de variables y elementos ajenos al modelo determinístico hará posible que éste se aproxime a un modelo probabilístico o de enfoque estocástico.

Ejemplos: Por ejemplo, la planificación de una línea de producción, en cualquier proceso industrial, es posible realizarla con la implementación de un sistema de gestión de procesos que incluya un modelo determinístico en el cual estén cuantificadas las materias primas, la mano de obra, los tiempos de producción y los productos finales asociados a cada proceso. Un conjunto de ecuaciones diferenciales de un sistema físico macroscópico constituye un modelo determinista que puede predecir la evolución determinista en el tiempo de un buen número de magnitudes características del sistema.

Actuario – Áreas de acción Consideramos como especialidades dentro de esta profesión:  Seguros sobre Riesgos Personales  Seguros de Riesgos Patrimoniales o Generales  Reaseguro Seguridad Social (Jubilaciones, Pensiones, Salud, Riesgos del Trabajo, Regímenes de Subsidios) Administración de Riesgos de Mercado (Gestión de Carteras de Inversión, Riesgos e Instrumentos Financieros Derivados) A nivel mundial, los actuarios se han concentrado dentro del sector asegurador y reasegurador privado en sus diferentes vertientes, incluyendo el sector de las pensiones. Un considerable grupo de actuarios han preferido diversificar su horizonte profesional, lo que les ha impulsado a incursionar en otros sectores como informática y sistemas, economía y finanzas, administración de riesgos, estadística, SALUD, demografía e investigación de operaciones.

Qué hace un Actuario en el Area de Salud? Desarrollar modelos que vinculan la parte clínica y epidemiológica del proceso de la enfermedad o de procesos de prestación de servicios de salud, con sus implicaciones financieras y económicas. Los modelos actuariales usados en el sector salud se estructuran mediante hipótesis de trabajo empleando datos básicos de morbilidad, mortalidad, así como información sobre duración y tipo de tratamientos, costos de insumos y medicamentos, prioridades en salud, población expuesta y obviamente, los recursos. Una gran parte de los modelos a desarrollar son estocásticos, dada la naturaleza aleatoria de las enfermedades que se analizan.

Competencias del área actuarial en la administración del riesgo en salud (1) Cotización de Planes Desarrollo de Nuevos Productos Individuales Cotizaciones de planes colectivos e individuales Monitoreo y actualización de Tablas de precios Análisis de rentabilidad Por producto Por segmento/perfil de cartera Por cuenta corporativa Política de aceptación de nuevos beneficiarios Participación en el establecimiento de políticas y procedimientos de aceptación

Competencias del área actuarial en la administración del riesgo en salud (2) Funciones operativas Permanente monitoreo de la cartera Desarrollo y monitoreo Datamart/Datawarehouse Fuente de información estadística Reportes Área Médica sobre calidad y utilización Perfiles médicos Participación en la presupuestación anual del costo médico y análisis de desvíos.

1- Cotización de planes Objetivos: Lograr la equidad, adecuación y competitividad de los precios en beneficio del cliente y la empresa Cuantificar la contribución económica esperada en el corto y mediano plazo. Alinear los objetivos de crecimiento de cartera con los de rentabilidad definidos para la entidad. Contribuir a la retención de los clientes

Variables de la Conformación del precio Explícitas Implícitas Distribución Etárea del Grupo Distribución Geográfica del grupo Industria o Segmento del Mercado Diseño del plan de Salud Carácter del Plan (obligatorio/Opcional) Tendencias en la Utilización Tendencias en el Costo Contratos con los Prestadores Preexistencias/antecedentes y casos especiales Marco Regulatorio Programas de contención de costos: Impacto en la utilización Impacto en el costo de los servicios Nivel general de salud de la población. Nivel cultural y económico de la población.

Cotizaciones: Desarrollo Planes Individuales : Aspectos a considerar en la determinación del precio: Áreas geográficas Políticas de derivación Cartillas / condiciones de contratación Mercado Objetivo PRECIO Base/diseño de Facturación Diseño de Beneficios Competencia Estudio de consumos esperados Objetivo de rentabilidad Gastos no médicos asociados

Cotizaciones planes Colectivos Aspectos a considerar en la determinación del precio: Prestadores Preferenciales Cartillas / condiciones de contratación Planes de Beneficio condic. pliego Análisis demográfico PRECIO Estudio de consumos esperados Base/diseño de Facturación Objetivo de rentabilidad Gastos no médicos asociados

2- Rentabilidad de la cartera Objetivos: Identificar la rentabilidad por cliente basada en el gasto médico real incurrido, desagregado por los distintos componentes que lo conforman. Cuentas deficitarias Detectar en cuentas deficitarias las variables de mayor impacto y posibles desvíos. Promover y analizar medidas para revertir déficits, conjuntamente con las áreas médica y comercial. Modificaciones en Paquete de beneficios Red de prestadores Nivel de facturación Monitorear la evolución en el tiempo de la cartera y el impacto de medidas correctivas implementadas.

Análisis de rentabilidad de cartera Estudio demográfico: evolución y actual Análisis de la utilización real histórica Identificación de casos catastróficos Apertura del costo médico por componente Concentración de prestadores/costos Análisis de facturación / efectividad de cobranza Consideración efecto impuestos Asignación de costo de transferencia prestadores propios Cálculo de la contribución marginal Comparación comportamiento con cartera similar Análisis de desvíos

Análisis de rentabilidad de cartera Corrección de desvíos Base de Datos Fuente de información Recopilación de información Tasas de Utilización (admisión, días cama, ocupación, visitas, Lab, Rayos, Farmacia, otros) Distribución etarea / sexo * Planes de Beneficios * Facturación anual * Contribución esperada Nuevas Iniciativas Impacto Económico Modelo de cotización

Cómo presupuestar el costo médico Elementos para el control de gestión – análisis dinámico : Monitoreo mensual por rubro de las principales componentes del Costo Médico Análisis de desvíos Medición de impacto de las acciones de mejora Costo por beneficiario y por población expuesta Control de utilización

ANEXO “Actuario: parte da matemática que estuda as bases teóricas dos seguros em geral.” “Atuarial: relativo a atuária (v. cálculo)”. “Atuário: empregado em companhias de seguros.” “Avaliação: Ato de avaliar, apreciação, valor determinado pelos avaliadores”. “Avaliar: determinar o valor ou a valia de, ..., estimar, calcular, ...” “Cálculo ... – atuarial (Mat. Fin.): conjunto de operações superiores que tem grande aplicação na teoria dos seguros ...”. Fonte: Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa – Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira. “Actuarial, adj. Relativo al actuario de seguros o a sus funciones.” “Actuario … Escribano que redacta los autos. // Especialista que estudia las cuestiones matemáticas en las compañías de seguros.”

ANEXO II “What is an actuary? The actuary can be described as a technical expert on insurance. This definition is accurate enough as far as it goes, but not such a brief description can fully encompass the broad scope of the actuarial profession in the mid-twentieth century ...”. Fonte: Actuary, by Wallace Jordan, Fellow Society Of Actuaries – Research Publishing Company Inc. “Actuarial: relating to analyses involving compound interest and/or statistics. It is usually associated with computations involved in insurance probability estimates”. Fonte: Dictionary of Accounting Terms – Second Edition – Barron’s business guide. “Actuary: practitioner involved in mathematical computations and analyses of insurance probability estimates.”.

ANEXO III “Actuary: … one who calculates insurance and annuity premiums, reserves and dividends”. “Actuarial: relating to statistical calculations, especially of life expectancy.”. “Appraisal: … a valuation of property by the estimate of an authorized person”. “Appraise: to set a value on; estimate the amount of; to evaluate the worth, significance, or status of …; to give an expert judgment of the value or merit of …”. “Valuation: the act or process of valuing, …, the estimate or determined market value of a thing, judgment or appreciation of worth or character, …” Merriam Webster’s Collegiate Dictionary – Third Edition - Merriam Webster’s Inc.

ANEXO IV En Brasil el decreto no. 66408/70, sobre la profesión de actuario, dice: “... Se entiende por actuario el técnico especializado en matemática superior que actúa, en general, en el mercado económico-financiero, realizando investigaciones y estableciendo planos y políticas de inversiones y amortizaciones y en el seguro privado y social, calculando probabilidades de eventos, valuando riesgos y calculando primas, indemnizaciones, beneficios y reservas matemáticas ...” “... La designación profesional y el ejercicio de la profesión de actuario forman parte del 10o. Grupo de la Confederación Nacional de las Profesiones liberales, que consta en el Cuadro de actividades y profesiones, anexo a la Consolidación de las Leyes del Trabajo, aprobada por el decreto-ley no. 5452, del 1ro de mayo de 1943 ...”.

La protección a la persona en el Brasil El contexto: Jubilaciones y pensiones Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales Seguro Social La protección a la persona en el Brasil Salud pública Planos Privados de Salud Seguros de Accidentes Seguro Privado Seguros de Vida (varios) Planos privados de jubilación

Resumiendo… El Actuario analiza los eventos pasados, el riesgo presente involucrado y modela qué podría pasar en el futuro. Es indispensable una buena calidad de información!

Para finalizar… Una valuación actuarial no persigue realizar pronósticos sobre las condiciones de gastos y financiamiento Mediante técnicas de modelización se pretende suministrar insumos informáticos respecto a los resultados más plausibles que se alcanzarían bajo ciertas hipótesis, parámetros o supuestos programáticos. económicos, demográficos y epidemiológicos Se formula y analiza los diversos escenarios, para mejorar el impacto y la cobertura de los programas que se evalúan.

Fin

GRACIAS POR VUESTRA ATENCION Pausa (calabria) GRACIAS POR VUESTRA ATENCION