Hugo Mora La presentación  Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna  Enfoques avanzados tradicionales.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
EL RIESGO LEGAL COMO PARTE INTEGRAL DEL RIESGO OPERACIONAL:
Advertisements

Capacitación del Recurso Humano en el Marco de Basilea II:
Cuentas Clave 1.
ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD
BASILEA II y La Gestión del Riesgo Operativo
COSO I y COSO II.
UNIVERSIDAD "ALONSO DE OJEDA"
Tercera Resolución Riesgo de Mercado.
CONTENIDOS Teoría del muestreo ¿Cómo seleccionar una muestra?
CONCEPTOS BÁSICOS DE DISEÑO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
IV Jornada Anual de Riesgos
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Encuentro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito Análisis Sectorial y tendencias en las administración de riesgos CONFECOOP.
LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO
Materia: Auditoria de Sistemas Integrante: Mauricio Pacheco Cardozo
Manejo del dinero e importancia de la contabilidad
Sistema Dinámico de Control de Riesgo
Servicio de Consultoría Administración de la Continuidad del Negocio
Índice Objetivo de la presentación
XLIV Asamblea Anual de FELABAN 9 de noviembre de 2010 Inclusión social y educación financiera Mario Bergara.
Medición, Análisis y Mejora
Aseguramiento Calidad
SEIS SIGMA Adriana Lucia Rodríguez Reyes Berta López Karen Sofía Vidal
La Administración de Riesgos como Herramienta del Gobierno Corporativo
AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Riesgo Operacional Foro de Liderazgo de ACSDA
Sistema de Apoyo a los Procesos de Planificación Estratégica y Operativa, Alineación Estratégica y Control de la Gestión. Strategos®
PUEDE TAMBIÉN COMBINARSE
CARRERA: ING. EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Se viven nuevos escenarios
UNA HERRAMIENTA PARA AGREGAR VALOR
UTP – FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS AlumnoAcosta Guillen Víctor Raúl ProfesorCarlos Zorrilla V. Proyectos de ingeniería sistemas I.
Foro Latinoamericano de Grupos de Ahorro
Normas sobre créditos y la NIC Mayo 2009
0 © 2014 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative.
Procedimiento para el establecimiento de indicadores de gestión
Ingeniería de Software
Aspectos actuariales en la Gestión Integral de Riesgos Act. Carolina C. Castro Dirección I+D+i X Project S.A.
Desarrollo de un sistema de ayuda a la toma de decisiones sobre créditos de clientes en Banca Comercial Por: Francisco David Cano Morales Ingeniería.
CONTROL INTERNO - COMPONENTES Valoración de Riesgos Profesora: Guillermina López M. Noviembre, 2010.
APRENDIZAJE ESPERADO Determinar la inversión y su impacto en el presupuesto de capital. Valoración de la inversión mediante los criterios de VAN y TIR.
ADMINISTRADOR FINANCIERO TRANSANTIAGO
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FALLAS
Niveles de medición e impacto de funciones de recursos humanos
Análisis y Gestión del Riesgo de Crédito
COBIT KARYL LARA N.. ENTREGA Y SOPORTE A este Dominio le concierne la entrega real de los servicios requeridos, que cubre desde las operaciones tradicionales.
Seguridad y Auditoria de Sistemas Ciclo
Sistema de Gestión de Calidad - Principios -
Proveedores de servicios externos
U.D. 3. Investigación Comercial
Programa de Administración de Riesgos.
U.D.5. EL SIM Y LA IM EL SIM Conjunto de personas, equipos y procedimiento capaces de recoger, clasificar, analizar, evaluar y distribuir la información.
CMM.
PLAN DE MERCADO.
ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERACIONAL Y BASILEA II
RIESGO LEGAL 22 de agosto del 2014
Proyecto de Modernización De Secretarías de Educación
Riesgo de Lavado de Activos
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 530
Seminario 2 Sistema de Indicadores y Tablero de Comando
Introducción al marketing Guillermo Wyngaard Emiliano Martínez Guillermo Carrizo.
ESTÁNDAR ISO/IEC INTERNACIONAL 27001
© Andersen Todos los derechos reservados 7 de marzo del 2002 El Riesgo Operacional y Basilea II.
Historia n Enero 2001, el Comité de Basilea publicó un documento de consulta en el que se desarrolla el Nuevo Acuerdo de Capital, que ha supuesto la introducción.

Programa Sobre Procesos de Negocios SCM y Logística. Integración de procesos que permite a empresas en crecimiento implementar las mejores prácticas en.
Auditoría y Seguridad de Sistemas de Información Impacto Comercio Electrónico MBA Luis Elissondo.
Administración de Riesgos Dr. Edgar Castillo México 2013.
AVANCES EN LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL Elizabeth Nava FFP FIE, Bolivia Octubre de 2009.
Código y título del proyecto: Área: Institución(es) beneficiaria(s): Asociado(s): Fecha inicio y duración del proyecto (en meses): Fecha presentación actual:
Gerenciamiento de Proyectos. Planeamiento Estratégico  Introducción  Necesidad e Idea  Objetivos y Estructura Inicial  La importancia del Gerenciamiento.
Transcripción de la presentación:

Hugo Mora

La presentación  Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna  Enfoques avanzados tradicionales y sus debilidades  Cómo hacerse cargo de esas debilidades

Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización

Introducción  Qué es riesgo  Qué es riesgo operacional  Basilea II y legislación RO Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Riesgo  Posibilidad de perder dinero.  Ocurrencia de “eventos de pérdida”  Exposición a riesgos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Tipos de Riesgo en un banco No se devuelve dinero prestado Riesgo de Crédito Valor acciones Tasas Valor commodities Tipo cambio Riesgo de Mercado Procesos Personas Sistemas Externos Riesgo Operacional Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

¿Qué es riesgo operacional? Procesos No está establecido cómo hacer las cosas Personas Las personas no hacen lo que está establecido Sistemas No disponibilidad Externos Robos y fraudes externos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Riesgo Operacional  Definición SBIF …pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo tecnológico queda incorporado a la definición precedente. Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Acuerdos Basilea  Basilea I Riesgo de crédito Luego se incorpora riesgo mercado  Basilea II Riesgo Operacional Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Ejemplo clasificación Basilea II Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Procesos Captura, ejecución y mantenimiento de transacciones. Errores de ingreso, mantenimiento o carga de datos Plazos o responsabilidades inadecuadas Funcionamiento erróneo de modelos o sistemas Errores contables, errores atribuidos al Banco Desempeño inadecuado de otras tareas Admisión de clientes y documentación Documentación legal inexistente e incompleta Gestión de cuentas de clientes. Acceso no autorizado a cuentas Pérdida o daño de activos de clientes por negligencia Contrapartes comerciales. Prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de clientes Disputas con contrapartes distintas de clientes

Basilea II - Pilares Requerimientos de capital Provisiones para cubrir exposición a Riesgos Respuesta regulatoria Entrega de información Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Requerimientos de Capital  Tres enfoques para realizar la provisión Básico ○ 15% ingresos brutos Estándar ○ Se divide al banco en líneas de negocio ○ Porcentaje entre 12 y 18% según línea de negocio Avanzado ○ Provisiona en base a su real exposición ○ Se debe medir esa exposición Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Oportunidad  Enfoque básico es caro 15% ingresos brutos ○ Ingresos de bancos: ~800 mil MM$ 120 mil millones de provisiones  Estándar es similar Entre 12 y 18% según línea de negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Oportunidad  Disminución 1% provisiones 8 mil millones liberados  ¿Cómo provisionar menos? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Oportunidad  Metodología Avanzada es la respuesta Realmente se mide lo que pierde el banco ○ Scorecard Approach ○ Loss Distribution Approach (LDA) Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Loss Distribution Approach Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Datos Frecuencia Impacto Seleccionar Fuente Calcular Frecuencias e Impactos Ajuste Distribuciones VAR – Intervalo de confianza para pérdidas

Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Enfoques tradicionales  Medición Proceso LDA anterior Modelos que explican comportamiento  Escoger cómo medir Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Cómo medir  Exigencias Basilea II Línea Negocio Clasificación Basilea II Cada celda un modelo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización ProcesosSistemasPersonasExternos Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

Problemas del enfoque Naturaleza Estadística  En una misma celda caen Fraudes clonaciones tarjetas crédito Fraudes cajero automático Cheques falsificados/robados  Se intenta buscar un solo modelo que explique todo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Problemas del enfoque Naturaleza Estadística (2)  Son poblaciones distintas Impacto ○ Cajeros son casi siempre 200 K$ ○ Otros son distintos Frecuencia ○ No se comportan igual Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Problemas del enfoque Gestión Interna  No basta medir  Medir solamente ve la situación actual  Necesitamos mejorar  ¿Dónde voy a mejorar? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización ProcesosSistemasPersonasExternos Banca Minorista Banca Mayorista Intermed. Financiera

En resumen  Podemos medir mejor  Podemos aprovechar esas mediciones para mejorar Mejores mediciones => menos riesgo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Rediseño del proceso Metodología Cualitativa  Productos Análisis cualitativo de riesgos en procesos Planes de mejora basados en ello Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Identificación de riesgos Evaluación de riesgos Propuestas de mejoras

Rediseño del proceso Proceso Original FortalezasDebilidades Difícil evaluar mejoras Desconocimiento exposición a RO Provisiones Altas Simplicidad y bajos costos Cercano al negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Rediseño del proceso  Queremos mantener la cercanía al negocio Riesgos identificados son del negocio ○ Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Rediseño del proceso  Cambios necesarios Bajar provisiones Justificar mejoras a priori y posteriori Saber cómo lo hicimos  Necesidad de Medir Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Nuevo proceso  Rediseño de procesos desde RO Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Elección informada de candidatos Saber precisamente dónde mejorar Evaluación a priori RediseñoSeguimiento

Nuevos productos  Evaluación VAR 99.9% - Exigencia Basilea II  Rediseño Mucho más informado  Seguimiento ¿Bajaron las provisiones? Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

BPMN Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Cómo medir  Recuerdo propuesta Basilea  Un modelo por celda Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización ProcesosSistemasPersonasExternos Banca Minorista $$$$$$ Banca Mayorista $$ Intermed. Financiera $$$

Cómo medir  ¿Qué significa para un banco Banca Minorista?  ¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista?  Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Cómo medir  Concepto categoría Basilea II Conocido sólo por gente de RO  ¡Nos estamos alejando del negocio! Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Cómo medir Volver al negocio  Concepto de Riesgo Cheques fraudulentos Clonación Tarjetas Mal cierre de cuenta Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Pérdidas asociadas a Riesgos Medición por riesgo Capacidad de Gestión

Cómo medir Volver al negocio  Mejores modelos Poblaciones estadísticamente iguales Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Fraude cheques Prob chi 2 : 72% Todos los fraudes Prob chi 2 : 0%

Cómo medir  Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización Identificación de riesgos Evaluación de riesgos Propuestas de mejoras Tal como en la metodología cualitativa

Matices  Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk) Con un 99.9% de certeza perderemos menos de $X Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Matices (2)  Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidades Mayor VAR => disminuiremos provisiones Concentrarse en el 80/20 ○ Según nuestras distribuciones totales 20% procesos => 80% pérdidas 10% procesos => 50% Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Nuevo proceso Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización FortalezasDebilidades Estrategia Provisiones sustentable LP Conocer nuestras debilidades – Evaluar Mejoras Cercano al negocioMayores costos Aún no sabemos si disminuirán pronto provisiones Debilidades

Agenda  Introducción  Oportunidad  Enfoques tradicionales y sus debilidades  Rediseño del proceso RO  Generalización Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Arquitectura procesos negocio  Aprovechar experiencia Generalizar proceso ○ Patrón de procesos de negocio Generalizar apoyo computacional ○ Framework Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Patrón proceso  Tradicionalmente Proceso Gestión RO para cualquier banco ○ Generalización trivial Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Patrón proceso  Aprovechar conocimiento Estamos midiendo el desempeño de procesos Mejorando procesos en base a mediciones Cambiando la métrica tenemos otros enfoques ○ Six sigma ○ QRM: Reducción de Lead Times ○ … Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Patrón proceso  Requisitos Definir objetivo ○ RO: reducir pérdidas y provisiones ○ QRM: reducir lead times Definir conjunto de métricas relevantes ○ RO: VAR ○ QRM: Lead time + tamaño lote Definir orden para mejorar procesos Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización