Maestría en Actuaría y Finanzas Cuantitativas Dpto. de Matemáticas. Facultad de Ciencias. Jaime A. Londoño José Alfredo Jiménez Armando A. Zarruk Alejandra Sánchez Jaime A. Huertas Universidad Nacional, Bogotá

Presentación Objetivo General Características El programa busca desarrollar competencias necesarias en los profesionales que hoy en día manejan los aspectos técnicos del área de finanzas y actuaría Características Multidisciplinario. Fuerte formación teórica. Métodos computacionales. Métodos Estadísticos y Estocásticos. Teoría Financiera. Teoría Actuarial Maestría con plan de estudios de Profundización. Tiempo Normativo: 4 periodos (16 semanas cada uno)

Presentación Motivación: Cuantificación de las finanzas y convergencia del sector asegurador y financiero. 3 Premios Nobel de Economía en Finanzas Harry Markowitz, Willian Sharpe y Merton Miller (1990) Robert Merton y Myron Scholes (1997) Robert F. Engle y C. Granger (2003) Transacciones en Derivados Mercado de derivados OTC's (over-the-counter) “Bank of International Settlements” en el 2008 alrededor de 684 millones de millones de dólares. Mercados en Bolsas 344 millones de millones (4o. Trimestre del 2005)

Presentación Motivación: Colombia Procesos de Internacionalización e Integración Económica. Integración de las Bolsas de Colombia-Chile- Perú e inicio de Mercados de Derivados. Cálculos actuariales en Seguridad Social: Consolidación y Reformas a los Sistemas de Pensión y de Salud.

Antecedentes En Colombia: Universidad Nacional, Medellín, Especialización en Ingeniería Financiera. Programas de Ing. Financiera: U de Medellín, Universidad Piloto, U. Autónoma de Bucaramanga, Universidad Libre de Pereira Programas de Especialización en Actuaría UN— Bogotá, y UAN. Programas de Maestría en Finanzas Cuantitativas: Facultad de Economía. U del Rosario, desde 01/2013. Programa Especialización UN: Desde 1993 ha graduado 45 estudiantes, siendo el pilar fundamental de la profesión actuarial en Colombia.

Estructura Curricular ACTIVIDADES ACADEMICAS Prop. T. Final (2) SEMINARIO (4) Trabajo final (10) CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES Asignaturas OBLIGatorias FINANZAS (8) Riesgo (4) Asignatu-ras ELEgibles (8) A. estocást. (4) Derivados renta var.(4) Asignaturas OBLIgatorias ACTUARÍA (8) t. Interés (4) CONTINGENCIA(4)

Plan de Estudios Típico Teoría del Interés (4) (Cód:2020940) Análisis Estocástico (4) Modelos Lineales en Finanzas (4) II Métodos Numéricos Finanzas (4) Derivados de Renta Variable (4) Finanzas Avanzadas(4) Riesgo Actuarial y Financiero (4) Contingencias Vida (4) (Cód: 2020934) Seminario (4) Propuesta de Trabajo Final (2) III IV Trabajo Final (10) Manejo Cuantitativo Portafol. (4)

Recursos Humanos Internos Jaime A. Londoño. Ph. D. University of California. Matemáticas. DE/Prof. Asociado José Alfredo Jiménez, MS Finanzas y Banca, Universidad de Valencia. TC/Prof. Asociado Alejandra Sánchez, MS Universidad Complutense, Madrid, España. TC/Prof. Asistente Guillermo Rodriguez. Ph.D. IMPA, Prof. Asociado de Matemáticas. DE/Prof. Asociado. Armando Zarruk, MS Actuaría, Georgia State University. CT3/Inst. Asociado Alina Fedosova, Ph.D. Matemáticas, DE/Prof. Asociado. Johana Garzón Merchan, Ph.D. en Matemáticas: Centro Inv. y Estudios Avzs del IPN, México Gerardo Oleaga, Ph.D., Mathematics, Universidad Complutense de Madrid, Profesor UCM. España. (Ganador Concurso Docente)

Recursos Humanos Internos César A. Gómez, Ph.D., IMPA, DE/Prof. Asistente de Matemáticas—Medellín Norman Giraldo, MS, Matemáticas, UN Medellín, TC/Profesor Asociado de Estadística—Medellín. Germán Guerrero, MS Banca y Finanzas, U. Pompeu Fabra, Barcelona. TC/Prof. Asociado de la Escuela de Administración--Bogotá. Germán Hernández, Ph.D., Computer Science, University of Memphis. Profesor Asociado, Ingeniería de Sistemas--Bogotá. Fabio González, Ph.D., Computer Science, University of Memphis, DE/Profesor Titular, Ingeniería de Sistemas--Bogotá. Jaime Huertas, Ph.D., Estadística, Universidad Politécnica de Cataluña, CT3/Prof. Asociado de Estadística– Bogotá. Liliana Blanco. Ph.D., Universität Mainz. DE/Prof Asociado de Estadística--Bogotá. Héctor Zárate. CT3. MSc. Economía, University of Chicago. Estadística--Bogotá. Leonardo Trujillo, Ph.D., Estadística, University of Southampton DE/Prof. Asistente de Estadística– Bogotá Luz Mery González, Ph. D, Estadística, Universidad de Sao Paulo, DE/Prof. Asistente Estadística– Bogotá. Ramón Giraldo, Ph.D., Estadística, Universidad Politécnica de Cataluña. Estadística—Bogotá Luis Alberto López, Ph.D., Estadística Experimental. Universidad de Sao Paulo, DE/Prof. Asociado de Estadística– Bogotá. Viswanathan Arunachalam, Ph.D. en Matemáticas, Indian Institute Of Technology, Estadística—Bogotá

Recursos Humanos Externos Luis Moreno, MS Actuaría, University of Michigan. Profesor Pensionado. Raquel Gaspar, Ph.D., Finance, Stockholm School of Economics, Prof. Asistente ISEG, Technical University of Lisbon, Portugal Samuel Cox, Ph.D., Mathematics, Lousiana State University, Profesor Universidad de Manitoba, Canada. J. Iñaki de la Peña Esteban, Doctor en Ciencias Econ., U. País Vasco (1996), Prof. Economía Financiera, U del País Vasco. España. Sergio Pulido Niño, Postdoctoral Associate,  Ph.D. Applied Mathematics, Cornell University. (2010). Carnigie Mellon University.USA. Santiago Moreno, Researching Postdoc, Institut für Banking und Finance, Ph.D. Financial Math. University of British Columbia.Canadá. Constanza Quintero, MS Matemática UN, Profesora Pensionada. Wilson López. Especialista en Actuaría UN, Superintendencia Financiera. Jorge Martínez, Ph.D., 1981, Temple University, Profesor Pensionado, UN. Héctor Mora, Docteur 3ème Cycle. Matemáticas Aplicadas, Univesité de Nancy I, Francias, Profesor Universidad Central de Bogotá. Juan Carlos Sosa, Ph.D., Finance. Boston College (1998) , Profesor Universidad Javeriana. Eduardo Rodríguez Taborda. Ph.D. Knowledge Management. Aston University. IQAnalytics, Canadá.