¿Por qué se emplea el supuesto de normalidad? Se derivan con facilidad las distribuciones de probabilidad de los estimadores de MCO. Los estimadores de MCO β1 y β2 son funciones lineales de ui. Si ui esta normalmente distribuida también los están B1 y B2 lo cual hace que la tarea de probar hipótesis sea mas fácil.
Distribución Normal Es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales. La distribución normal estándar es la función de densidad Distribución normal estándar, que corresponde a una distribución de media 0 y varianza 1. Así se define su densidad Es el Modelo Típico de la distribución Normal es una distribución que requiere sólo dos parámetros (la media y la varianza)
La función de densidad Describe la probabilidad relativa según el valor que tome variable aleatoria. Tiene una forma acampanad a y es simétrica. Es positiva en todo su dominio, que toma valores entre 0 y 1 Permite obtener la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria se encuentre entre dos puntos, siendo esta probabilidad el área bajo la curva El área bajo la curva de cualquier función de probabilidad es 1.