LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y MEDICIÓN LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO EXPOSITOR: EDUARDO.OJEDA BANCO DEL DESARROLLO CHILE eojeda@bdd.cl Abril 2004
MISIÓN “Contribuir a crear las condiciones e inducir cambios, para acelerar el progreso económico, social y cultural de las personas, empresas y otras organizaciones de la comunidad -especialmente de aquellas con menor acceso al sistema financiero- y de las localidades y regiones de menor tamaño relativo; promoviendo formas de asociación con ellas y con entidades internacionales de fines similares; proporcionando servicios financieros de calidad y generando una rentabilidad adecuada para sus accionistas”.
Es un Banco privado de interés social. Inserto en el sistema de Banca tradicional y reconocido como diferente. Orientado a servir sectores de la población con bajo acceso al sistema financiero tradicional. Enfasis en apoyo a : Medianas, pequeñas y microempresas. Financiamiento de viviendas para segmentos sociales de ingresos medios y medios bajos. Construcción de viviendas para los segmentos anteriores. Sector Educación y Municipal
ALGUNAS CIFRAS AL 31.12.2003 CAPITAL MMUS$ 227,5 TOTAL ACTIVOS MMUS$ 2.536,2 COLOCACIONES MMUS$ 2.188,8 NUMERO DE CLIENTES 265.134 TRABAJADORES 1.529 NUMERO DE OFICINAS 107 FILIALES 8 PARTICIPACIÓN MERCADO COLOC 3,88% INDICADOR DE BASILEA CONSOL. 11,88
AGENDA INTRODUCCIÓN RIESGOS, MODELOS, EVOLUCIÓN EN EL BDD SUPERVISIÓN BANCARIA
INTRODUCCIÓN EL NEGOCIO BANCARIO ES UN NEGOCIO DE RIESGOS PARA HACER NEGOCIOS HAY QUE ASUMIR RIESGOS SIEMPRE HEMOS MANEJADO RIESGOS NO HEMOS GESTIONADO INTEGRALMENTE RIESGOS LOS NEGOCIOS SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS
INTRODUCCIÓN AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS GLOBALIZACIÓN - VOLATILIDAD MERCADOS COMPETITIVOS NUEVAS TECNOLOGIAS - E-BUSINESS NECESIDAD DE INNOVACIÓN – CALIDAD - COSTOS SOFISTICADOS PRODUCTOS EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD REGULACIONES CRECIENTES DINERO = ÉXITO, RELAJACIÓN MORAL
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS NEGOCIOS NOS PONE COMO EXIGENCIA DE SOBREVIVENCIA EL TENER QUE ADMINISTRAR LOS RIESGOS – HAY QUE GESTIONARLOS INTEGRALMENTE, PARA ELLO DEBEMOS: CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES EVALUAR RIESGOS, FRECUENCIA - IMPACTO ADOPTAR MEDIDAS FRENTE AL RIESGO MONITOREAR LOS RIESGOS
CONCEPTO DE RIESGO Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, esperado o inesperado, que puede producir pérdida (económica, de valores, imagen), produciendo impacto adverso sobre las ganancias o el capital
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA RIESGO DE CRÉDITO RIESGOS DE MERCADO RIESGOS OPERACIONALES OTROS RIESGOS PLANIFICACIÓN LEGALES IMAGEN
DECISIONES FRENTE AL RIESGO ELIMINAR PRODUCTO O LÍNEA DE NEGOCIOS CONTRATOS DE SEGURO AVALES Y GARANTÍAS VENTA DE CARTERA SECURITIZACIÓN MEDIDAS PARA REDUCIR FRECUENCIA Y SEVERIDAD EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON O SIN PROVISIONES EVITAR RIESGO TRANSFERIR RIESGO CONTROLAR EL RIESGO RETENER EL RIESGO
CONCLUSIONES AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE SE PRESENTAN RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS. DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO SE REQUIERE CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE, INNOVACIÓN. INTEGRAR ESPECIALISTAS
RIESGOS - Evolución en el BDD 1983 - 1989 1990 -1999 2000 - FUTURO CONTROL INTERNO EXPERIENCIA REACTIVO CUMPLIMIENTO NORMATIVO GERENCIA RIESGOS CULTURA POLÍTICAS CONOCIMIENTO MODELOS GESTIÓN INTEGRAL DIRECTORIO AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIÓN CULTURA
RIESGOS : Evolución en el BDD Período 1983-1989 Modelo de manejo de riesgos basado en: Control interno Conocimiento empírico del personal - experiencia Reactivo – Lectura de la experiencia Sin unidad especializada en riesgos Cumplimiento normativo Determinación de provisiones por riesgo de cartera Control de márgenes y límites normativos
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 1990-1999 A lo avanzado en el período 83 al 89, se agrega: Gerencia especializada en riesgos Cultura de Riesgo – capacitación- premios y castigos Sistematización políticas y procedimientos: Criterios aceptación – Exposiciones máximas Profundización conocimiento riesgo crédito Crédit scoring – para decisión Modelos propios para clasificar deudores masivos Conocimiento y medición riesgos de mercado Segregación de funciones – control riesgos de mercado Control de Filiales
RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL– aún no finalizado ORGANIZACIÓN Y AMBIENTE DE CONTROL MAYOR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO Definición de políticas Autoevaluación Nivel de provisiones Prevención lavado activos Comités del Directorio, negocios, auditoria CULTURA DE RIESGO AUTOEVALUACIÓN gestión de riesgos
Organización y ambiente de control RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa Organización y ambiente de control Políticas definidas – Créditos – Mercado - Operacional Segregación de funciones Comercial – Apoyo Operativo - Riesgo - Auditoria Normas de conducta Equipos y sistemas - Personal capacitado Consideración del riesgo en premios y castigos Autoevaluación calidad gestión de riesgo
RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito Políticas de riesgo crédito Criterios de aceptación de riesgos Exposiciones máximas- individuales – grupos – sectores - países Sector agrícola – educación – inmobiliario – transporte, etc. Métodos de decisión Mayores deudores – análisis Deudores masivos - escoring o puntuación Sistema de clasificación de deudores, determinación Clasificación individual – comportamiento –flujos - garantías Clasificación grupal – modelos propios – consumo – vivienda – pequeños deudores
Conocimiento riesgo crédito RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito Conocimiento riesgo crédito Informes - medición Sectores económicos Áreas geográficas Productos Instancias de decisión Grupos económicos Centros de gestión Deudores individuales – mayores deudores Lectura de la experiencia – auditoria forense
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO POLITICAS DE RIESGOS DE MERCADO Posiciones máximas, moneda nacional y extranjera Recursos comprometidos en el exterior Diversificación – fuentes de financiamiento, monto Descalces máximos de monedas, plazos Stop loss y stop profit liquidez - encaje
RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO Modelos de medición Riesgo de precio – sistema Valor en Riesgo VaR Riesgo de tasa de interés - Modelos para: Medición sobre bases normativas Medición con criterios propios, tres escenarios. Riesgo de tipo de cambio Medición Posiciones y calces moneda extrajera, intra día y al cierre diario. Riesgo de liquidez, modelos para: Cálculo liquidez bases normativas, contractual Cálculo liquidez criterios propios, tres escenarios
HOY, GESTIÓN CUALITATIVA RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO HOY, GESTIÓN CUALITATIVA POLÍTICAS GENERAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL PLAN DE CONTINIDAD DE NEGOCIO MAPEO DE RIESGOS COMPUTO PÉRDIDAS OPERATIVAS
CONCLUSIONES AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE ES NECESARIA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR. SE REQUIERE COMPROMISO ALTA DIRECCÍÓN NO OLVIDAR ANTIGUOS PRINCIPOS DE CONTROL SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, CONTROL POR OPOSICIÓN ES NECESARIO CONTAR CON ESPECIALISTAS GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REQUIERE DE CAMBIO CULTURAL MODELOS DEBEN SER ADAPTADOS A NUESTRA REALIDAD EL CAMINO ES LARGO, NO DESANIMARSE.
SUPERVISIÓN BANCARIA MARCO NORMATIVO APROPIADO CLASIFICACIÓN DE BANCOS SEGÚN SOLVENCIA Y GESTIÓN MODELO DE SUPERVISIÓN CENTRADO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AUTOEVALUACIÓN AGENCIAS CLASIFICADORAS AUDITORES EXTERNOS SU PROPIA OPINIÓN. MAYOR INCORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN INPORTANCIA AUDITORES INTERNOS, COMITÉS DE AUDITORIA. MAYOR INCORPORACIÓN FIRMAS CLASIFICADORAS Y AUDITORES EXTERNOS.
SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos Ocho áreas Administración del riesgo de crédito y gestión global del proceso Gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería Administración del riesgo operacional y tecnológico Recursos comprometidos en el exterior Control sobre sociedades filiales y empresas de apoyo Proceso de planificación estratégica Sistemas de información de gestión de los negocios Prevención del lavado de activos
Clasificación de las Instituciones Gestión Solvencia >10% Entre 8% y 10% < 8%
BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO SUPERVISIÓN BANCARIA BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO Aprobado acuerdo se propondrá plan Preocupación por costos en instituciones pequeñas.
Bancos estab, en Chile -11,38 10,19 -3,19 SUPERVISIÓN BANCARIA RESULTADO aplicación Basilea II en Chile impacto impacto impacto riesgo riesgo crédito operacional total Bancos estab, en Chile -11,38 10,19 -3,19 Suc. Bancos extranj. - 11,57 12,60 1,03 Total sistema bancario -11,32 10,33 -2,94 Fuente : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile
FIN PRESENTACIÓN ¡GRACIAS! EXPOSITOR: EDUARDO OJEDA eojeda@bdd.cl RIO DE JANEIRO – BRASIL, Abril 2004