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SERIES UNIVARIADAS EJEMPLO DE APLICACION: Hacer un análisis completo de la serie de tiempo de los índices de contaminacion de Lima metropolitana y proyectar.

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Presentación del tema: "SERIES UNIVARIADAS EJEMPLO DE APLICACION: Hacer un análisis completo de la serie de tiempo de los índices de contaminacion de Lima metropolitana y proyectar."— Transcripción de la presentación:

1 SERIES UNIVARIADAS EJEMPLO DE APLICACION: Hacer un análisis completo de la serie de tiempo de los índices de contaminacion de Lima metropolitana y proyectar hasta el 2011

2 Pasos para ingresar una base de datos File New Work file Frecuencias Anual Trimestral Mensual Semanal Sin fecha

3 Fecha de inicio Fecha d termino: Okey Quick Empty group Ingresar datos Cambiar de nombre a la serie.: Name (ingresar el nuevo nombre)

4 PASOS PARA GRAFICAR UNA SERIE: 1.- VISUALIZAR LA SERIE 2. VIEW 3. GRAPH 4.- LINE

5 ANALIZAR LOS 0UTLIERS a) Suprimir b) Promediar c) considerarlo

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7 Para remplazar el dato encontrado se crea una nueva serie ajustada zt * QUICK * GENERAR SERIE zt= xt

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9 Graficar las dos series original y transformada pasos visualizar XT y Zt graph line okey

10 DETECTAR LA TENDENCIA GRAFICAR LA SERIE Zt ELEGIR EL MODELO BASICO: ADITIVO, MULTIPLICATIVO MIXTO Xt=Tt+Et+AT, Xt=Tt*Et*At, Xt=Tt*Et+At

11 REMOVER LA LAS VARIACIONES ESTACIONALES MEDIANTE FILTROS LINEALES O MEDIAS MOVILES PASOS: VIZULIZAR LA SERIE Zt PROC SEASONAL ADJUSTMEN MOVIENG AVERAGE METHODO: ********* SA SE OBTIENE LA SERIE SUAVIZADA ZtSA

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13 Graficar la serie zt y ztsa

14 ESTIMAR LA TENDENCIA: Se grafica solo ztsa y Se observa, según la grafica puede ser un modelo lineal, o no lineal, si fuera lineal : Una recta su ecuación es: Tt= a+bt, donde Tt=ZtSa ( renombrar serie)

15 Ingresamos la variable t : QUICK EMPTY GROUP EDIT+/- Ingresar datos de 1 a n, n numero de datos. Se crea la SER01, luego se cambia de nombre por t

16 CALCULAMOS LOS ESTIMADORES DE LOS COEFICIENTS DE REGRESION a y b mediante el método de mínimos cuadrados Usando Eview QUICK ESTIMAR ECUACION SE ESCRIBE LA ECUACION EN LA VENTANA ZtSA C t

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18 Se obtiene el sgte. Modelo Tt= t, R^2 = Se observa que es un buen modelo ya que la variable independiente (tiempo) explica el 92.83% a la variable dependiente ( índices de precios), es decir que los índices de precios al consumidor se comportan en forma lineal en el tiempo. Por lo tanto se puede utilizar para hacer una proyección.

19 Para proyectar una serie se debe ampliar el rango de la serie pasos: a) hacer doble clik en Range b) Ingresar el nuevo horizonte par la proyección c) Completar los datos de la variable independiente tiempo d) Regresionar el modelo e) Clik en el menú forcast f) Se obtiene la serie proyectada ztsaf.

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21 REGRESIONAR EL MODELO QUICK ESTIMAR ECUACION ZTSA C T

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23 REALIZAR LA PROYECCION PAR EL AÑO 2011 SEGÚN MODELO: Xt= Tt*Et Se multiplica cada trimestre proyectado del 2011 por La estacionalidad respectiva. ZTSAF Eh ZTSA*EH

24 SERIE D INDICE DE PRECIOS PROYECTA AL 2011 POR TRIMESTRES

25 FIN DE CAPITULO


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