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PROGRAMA ALIDE-BID-FOMIN V Seminario - Taller Nuevas Regulaciones de los Sistemas Financieros e Impacto en la Banca de Desarrollo El Nuevo Acuerdo de Capital.

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1 PROGRAMA ALIDE-BID-FOMIN V Seminario - Taller Nuevas Regulaciones de los Sistemas Financieros e Impacto en la Banca de Desarrollo El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y sus Alcances en la Regulación para la Banca de Desarrollo César Rodríguez Batlle Río de Janeiro, Brasil, de Abril de 2004

2 PILARES DE BASILEA II 1. Requerimientos mínimos de capital 2. Examen supervisor de la suficiencia de capital 3. Divulgación pública

3 RIESGOS Crédito Crédito Mercado Mercado Operativo Operativo

4 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN CRÉDITO Método estándar Método estándar IRB básico IRB básico IRB avanzado IRB avanzado

5 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN OPERATIVO Métodos de medición avanzados (AMA) Métodos de medición avanzados (AMA) Indicador básico Indicador básico Método estándar Método estándar

6 INSUMOS 1. Probabilidad de incumplimiento (PD) 2. Pérdida en caso de incumplimiento (LGD) 3. Exposición al riesgo del crédito (EAD) 4. Vencimiento (M)

7 PREOCUPACIONES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Forma de medir los riesgos Forma de medir los riesgos Aumento de requisitos de capital Aumento de requisitos de capital Reducción de los flujos de capital Reducción de los flujos de capital Prociclicidad del crédito Prociclicidad del crédito Financiación de proyectos de inversión Financiación de proyectos de inversión Credit crunch Credit crunch

8 ALTERNATIVAS POSIBLES Provisiones dinámicas de largo plazo Provisiones dinámicas de largo plazo Continuar con el método estándar Continuar con el método estándar Incorporar la diversificación en el portfolio (Griffith – Jones) Incorporar la diversificación en el portfolio (Griffith – Jones)

9 REGULACIÓN PRUDENCIAL OBJETIVOS Incentivos para una industria financiera eficiente y competitiva Incentivos para una industria financiera eficiente y competitiva Preservar la solvencia y estabilidad del sistema financiero Preservar la solvencia y estabilidad del sistema financiero

10 REGULACIÓN PRUDENCIAL INSTRUMENTOS Requerimientos patrimoniales Requerimientos patrimoniales Creación de provisiones Creación de provisiones Disciplina de mercado Disciplina de mercado

11 BANCA DE FOMENTO Y PYMES Estructura de activos y pasivos Estructura de activos y pasivos Riesgo de liquidez y de tasa de interés Riesgo de liquidez y de tasa de interés Flexibilidad de la normativa Flexibilidad de la normativa Modalidades de apoyo a las PYMES Modalidades de apoyo a las PYMES

12 IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS Mejores prácticas bancarias Mejores prácticas bancarias Correcta comparación entre las instituciones Correcta comparación entre las instituciones Claridad de reglas y su aplicación Claridad de reglas y su aplicación Eficiencia y competitividad de la banca Eficiencia y competitividad de la banca


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