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Información general del proyecto Aplicación de Tesorería Banco de España Supervisión E.C.A. Objetivos Generales Esquema de la Aplicación Fuentes de Información.

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2 Información general del proyecto Aplicación de Tesorería Banco de España Supervisión E.C.A. Objetivos Generales Esquema de la Aplicación Fuentes de Información Procesos Principales Productos Finales

3 SiguienteAnterior Objetivos de la Aplicación Dotar al Grupo de Tesorería y a toda la Inspección de una herramienta útil y flexible de uso general Coordinación y aprovechamiento de esfuerzos individuales Utilización de la información disponible en el Banco de España Homogeneización de criterios (valoración, generación de curvas, etc.) Estandarización de procesos, tendentes a la simplificación de trabajos Mejorar el control de riesgos, contabilidad y valoración de entidades, por medio de la exigencia de ficheros

4 SiguienteAnterior Esquema de la Aplicación Procesos de Depuración Bases de Datos de la Aplicación Operac. Entidad STMD Tipos y Precios EntidadBE Ficheros con formato BE Selección Operaciones R5-R3VaRCURVASValor FCValor FI Conciliación

5 SiguienteAnterior Fuentes de Información (I) Banco de España: –Series Históricas Servicio de Estudios Tipos cambio Tipos de interés Cotizaciones e índices bursátiles Volatilidades de tipos de interés –Series Hist. Mercados Financieros (Of. Operaciones) Precios de Renta Fija –Características de Valores Anotados –Operaciones de la entidad(Central de Anotaciones y SLBE ( Antes STMD))

6 SiguienteAnterior Fuentes de Información (II) Entidad Supervisada –Petición estandarizada de ficheros de carteras, operaciones e instrumentos derivados Depósitos Interbancarios FRA IRS y CSW C/V Divisas Call Money Swap Opciones (T. Cambio, T.Interés, Valores) Futuros (T. Interés, Valores)

7 SiguienteAnterior Fuentes de Información (III) Entidad Supervisada –Petición estandarizada de ficheros de carteras, operaciones e instrumentos derivados Posiciones Cartera Renta Fija Acreedores por valores (posiciones cortas) Repos y Simultáneas Compra/Ventas a plazo Posiciones Cartera Renta Variable Futuros y Opciones en Mercados Organizados

8 SiguienteAnterior Fuentes de Información (IV) Entidad Supervisada –Otros Ficheros Flujos de operaciones exóticas y estructuradas Series de tipos originales Curvas Cupón Cero Volatilidades Información contable

9 SiguienteAnterior Fuentes de Información

10 SiguienteAnterior Fuentes de Información (V) Entidad Supervisada –Con la definición de los ficheros informáticos, también se persigue que las entidades se acostumbren a registrar TODOS los datos necesarios para la realización correcta de: Contabilidad según Circular 4/91 Recursos Propios Circular 5/93 (R5, R3) Medición de Riesgos de Mercado y Contraparte (VAR)

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15 SiguienteAnterior Procesos Principales (I) Generación de Curvas Cupón Cero –Curva Cupón cero en base a tipos del interbancario y tipos de IRS (*) –Curva Cupón Cero en base a tipos del interbancario, tipos FRA y tipos IRS(*) –Curvas cupón cero homogeneizadas a determinadas bases de cálculo (*) Ambas curvas se generan con tipos compuestos y bases de cálculo a largo de cada divisa

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17 SiguienteAnterior Procesos Principales (I)

18 SiguienteAnterior Procesos Principales (II) Selección de Operaciones –Una operación individual –Un grupo de operaciones o instrumentos de un mismo tipo –Grupo de operaciones o instrumentos que determinen un conjunto específico (Cartera, microcobertura o macrocobertura, estructurado, etc.)

19 SiguienteAnterior Procesos Principales (II)

20 SiguienteAnterior Procesos Principales (III) Generación de Flujos –Para cálculo de Recursos Propios –Para Valoración de Operaciones Desde la fecha de contratación Desde la fecha de inspección –Para Medición de Riesgos Desde la fecha de inspección

21 SiguienteAnterior Procesos Principales (III)

22 SiguienteAnterior Procesos Principales (IV) Valoración de Operaciones –Valoración a la Fecha de Contratación (Comparación precios de mercado) –Valoración a la Fecha de Inspección (Plusvalías y Minusvalías latentes) –Cálculo de dotación a fondos especiales –Periodificación –Resultados

23 SiguienteAnterior Procesos Principales (IV)

24 SiguienteAnterior Procesos Principales (V) Medición de Riesgos –De precio o mercado –De crédito/contraparte Cálculo de Recursos Propios –Estado R5 (Riesgo de precio de la cartera de negociación) –Estado R3 (Riesgo de contraparte para carteras de inversión y derivados no de la cartera de negociación)

25 SiguienteAnterior Procesos Principales (V)

26 SiguienteAnterior Procesos Principales (VI) Calculadora –Se podrán realizar los procesos principales para operaciones reales o supuestas, mediante introducción manual de los datos –Otros cálculos financieros sencillos Definición de Funciones –Fórmulas de valoración –Curvas Cupón Cero –Matrices Varianzas/Covarianzas

27 SiguienteAnterior Procesos Principales (VI)

28 SiguienteAnterior Productos Finales Informes y Consultas –Datos resumidos –Detallados por operación –Información estadística –Estados oficiales Ayudas –Información sobre fórmulas y criterios empleados en los cálculos –Ayuda para navegación por la aplicación


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