El Principio de Razonamiento Insuficiente o Criterio de Laplace

Presentación del tema: "El Principio de Razonamiento Insuficiente o Criterio de Laplace"— Transcripción de la presentación:

1 El Principio de Razonamiento Insuficiente o Criterio de Laplace
- Este criterio puede ser utilizado por un tomador de decisiones que no sea optimista ni pesimista. - El tomador de decisiones asume que todos los estados de la naturaleza son equiprobables. - El procedimiento para encontrar una decisión óptima: * Para cada decisión calcule la ganancia esperada. * Seleccione la decisión con la mayor ganancia esperada.

2 Continuación del Problema de John Pérez - Ganancias Esperadas:
* Oro $100 * Bonos $75 * Negocio D. $30 * Cert. Dep. $60 - Basado en este criterio la decisión óptima es invertir en oro.

3 Decisión tomada bajo Riesgo
El Criterios de la ganancia esperada o valor esperado - Si existe una estimación de la probabilidad de que un determinado estado de la naturaleza ocurra , entonces se puede calcular la ganancia esperada. - Para cada decisión la ganancia esperada se calcula como: Ganancia Esperada = S (Probabilidad)*(Ganancia) (Para cada estado de la naturaleza)

4 Continuación Problema de John Pérez
La Decisión Optima VE = (0.2)(250) + (0.3)(200) + (0.3)(150) + (0.1)(-100) + (0.1)(-150) = 130

5 Observaciones sobre el criterio de la ganancia esperada.
- El criterio de la ganancia esperada es factible de usar en situaciones donde es posible hacer una planificación apropiada, y las situaciones de decisión son repetitivas. - Un problema de este criterio es que no considera las situaciones ante posibles pérdidas.

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8 1.4 ·El Valor Esperado al Contar con Información Perfecta.
La Ganancia que se espera obtener al conocer con certeza la ocurrencia de ciertos estados de la naturaleza se le denomina: Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP) Esta decisión es la que genera una menor pérdida para el tomador de decisiones. Por lo tanto, el VEIP corresponde al costo de oportunidad de la decisión seleccionada usando el criterio de la ganancia esperada.

9 Continuación Problema de John Pérez
-Si se conoce con certeza que ocurrirá una “Gran Alza” en los mercados: -100 250 500 60 Gran Alza Neg. Des.s ... La decisión óptima es invertir en... Análogamente, Utilidad Esperada de la Información Perfecta= 0.2(500)+0.3(250)+0.3(200)+0.1(300)+0.1(60) = $271 VEIP = UEIP - VE = $271 - $130 = $141