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Teoría de Decisión Teoría de Decisión Teoría de Decisión 4 La Decisión: Es una elección entre dos o mas líneas de acción diferentes. El objeto de la.

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2 Teoría de Decisión

3 Teoría de Decisión Teoría de Decisión 4 La Decisión: Es una elección entre dos o mas líneas de acción diferentes. El objeto de la teoría de la decisión es racionalizar dicha elección. El estudio de la teoría de decisión provee de herramientas para la toma de decisiones importantes.

4 Esquema de actuación Esquema de actuación 1) Definición del problema 2) Enumeración de posibles alternativas (A i : Alternativas o estrategias ) (A i : Alternativas o estrategias ) 3) Identificación de los posibles escenarios o estados de la naturaleza. (E j : Estados de la naturaleza) 4) Obtención de resultados y valoración de los mismos. (X ij : Resultados) 5) Predicción de probabilidad sobre la ocurrencia de cada estado de la naturaleza.(P j : Probabilidad) de cada estado de la naturaleza.(P j : Probabilidad)

5 Esquema de actuación Esquema de actuación 6) Fijación de criterios de decisión que permitan la elección de una estrategia o alternativa. 7) Identificación del tipo de decisión: Decisiones estáticas Decisiones estáticas Decisiones secuenciales Decisiones secuenciales 8) Identificación del contexto en el que se toma la decisión Certeza Certeza Riesgo Riesgo Incertidumbre Incertidumbre

6 2. Desiciones estáticas: Análisis por Matriz de Ganancias * Las filas corresponden a las posibles decisiones alternativas o estrategias que se contemplen. * Las columnas corresponden a los posibles estados de la naturaleza. A i = {a 1, a 2, ………..a n } * El cuerpo de la tabla contiene las ganancias. E j = { e 1, e 2, ………..e m }

7 2.1. Decisión tomada bajo Incertidumbre - El criterio de decisión se toma basandose en la experiencia de quien toma la decisión. de quien toma la decisión. - Este incluye un punto de vista optimista o pesimista, agresivo o conservador. o conservador. -Criterios: * Criterio Maximin - pesimista o conservador * Criterio Maximin - pesimista o conservador * Criterio Minimax - pesimista o conservador * Criterio Minimax - pesimista o conservador * Criterio Maximax - optimista o agresivo * Criterio Maximax - optimista o agresivo * Principio de Razonamiento Insuficiente o Laplace * Principio de Razonamiento Insuficiente o Laplace * Criterio de Hurwicz

8 La Inversión de John Pérez 4 John Pérez ha heredado $ El ha decidido invertir su dinero por un año. 4 Un inversionista le ha sugerido 5 inversiones posibles: * Oro. * Bonos. * Negocio en Desarrollo. * Certificado de Depósito. * Acciones. 4 John debe decidir cuanto invertir en cada opción.

9 Solución 4 Construir una matriz de ganancias 4 Seleccionar un criterio de decisión 4 Aplicar el criterio en la matriz de ganancia 4 Identificar la decisión óptima 4 Evaluar la solución

10 Matriz de Ganancias El conjunto de opciones es dominado por la segunda alternativa (desechamos inversión en acciones)

11 Criterio Maximin o Wald (1) -Este criterio se basa pensando en el peor de los casos * Marcar la mínima ganancia a través de todos lo estados de la naturaleza posibles. * Una decisión pesimista se toma creyendo que el peor caso ocurrirá. * Una decisión bajo criterio conservador asegura una ganancia mínima posible. -Para encontrar una decisión optima:

12 * Identificar la decisión que tiene máximo de las mínimas ganancias. * Identificar la decisión que tiene máximo de las mínimas ganancias. Continuación del Problema de John Pérez Continuación del Problema de John Pérez La Decisión Optima Criterio Maximin (2)

13 Criterio Minimax o Savage (1) - Este criterio se ajusta a decisiones pesimistas y conservadoras. - La matriz de ganancia es basada en el coste de oportunidad - El tomador de decisiones evalúa en qué pérdidas incurre si no escoge la mejor decisión. Determine la mejor ganancias de todas las decisiones Determine la mejor ganancias de todas las decisiones Para encontrar la decisión óptima: Para encontrar la decisión óptima: Para cada estado de la naturaleza: Para cada estado de la naturaleza: Calcule el costo de oportunidad para cada alternativa de Calcule el costo de oportunidad para cada alternativa de decisión como la diferencia entre su ganancia y la mejor decisión como la diferencia entre su ganancia y la mejor ganancia calculada. ganancia calculada. Para cada decisión Para cada decisión Encuentre el máximo costo de oportunidad para todos los estados de la naturaleza. Encuentre el máximo costo de oportunidad para todos los estados de la naturaleza. Seleccione la alternativa de decisión que tiene el mínimo Seleccione la alternativa de decisión que tiene el mínimo costo de oportunidad. costo de oportunidad.

14 Continuación Problema John Pérez Tabla de Costo de Oportunidad Invertir en Oro incurre en una pérdida mayor cuando el mercado presenta una gran alza (-100)= 600 La Decisión Optima Criterio Minimax o Savage (2) o Savage (2)

15 El Criterio Maximax (1) - Este criterio se basa en el mejor de los casos. - Este criterio considera los puntos de vista optimista y agresivo. agresivo. * Un tomador de decisiones optimista cree que siempre obtendrá el mejor resultado sin importar la decisión tomada. * Un tomador de decisiones agresivo escoge la decisión que le proporcionará una mayor ganancia. * Un tomador de decisiones agresivo escoge la decisión que le proporcionará una mayor ganancia.

16 - Para encontrar la decisión óptima: * Encuentre la máxima ganancia para cada alternativa de decisión. decisión. * Seleccione la decisión que tiene la máxima de las máximas ganancias. * Seleccione la decisión que tiene la máxima de las máximas ganancias. Continuación del Problema de John Pérez Continuación del Problema de John Pérez La Decisión Optima El Criterio Maximax (2)

17 El Principio de Razonamiento Insuficiente o Criterio de Laplace (1) - Este criterio puede ser utilizado por un tomador de decisiones que no sea optimista ni pesimista. - El tomador de decisiones asume que todos los estados de la naturaleza son equiprobables. - El procedimiento para encontrar una decisión óptima: * Para cada decisión calcule la ganancia esperada. * Seleccione la decisión con la mayor ganancia esperada.

18 G anancias Esperadas (simplemente sumando): * Oro = = $500 * Oro = = $500 * Bonos = = $350 * Bonos = = $350 * Negocio D. = = $50 * Negocio D. = = $50 * Cert. Dep. = = 300 * Cert. Dep. = = Ganancias Esperadas (aplicando fórmula): Decisión Óptima El Principio de Razonamiento Insuficiente o Criterio de Laplace (2)

19 El Criterio de Hurwicz (1) Es un criterio intermedio entre maximin y el maximax: Supone la combinación de ponderaciones de optimismo y pesimismo. Es un criterio intermedio entre maximin y el maximax: Supone la combinación de ponderaciones de optimismo y pesimismo. Sugiere la definición del llamado coeficiente de optimismo (α), y propone que se utilice como criterio de decisión una media ponderada entre el máximo resultado asociado a cada alternativa, y el mínimo resultado asociado a la misma. Sugiere la definición del llamado coeficiente de optimismo (α), y propone que se utilice como criterio de decisión una media ponderada entre el máximo resultado asociado a cada alternativa, y el mínimo resultado asociado a la misma.

20 En nuestro ejemplo, si suponemos que el empresario es neutral α=0,5 EL CRITERIO HURWICS ESTADOS DE LA NATURALEZAMáximas Ganancias Conα =0,5 ALTERNATIVASGran alzapequeñ a alza sin cambio s pequeñ a baja gra n baja Oro Bonos Negocio Cert. de depósito60 Las demas alternativas se calculan de forma análoga El Criterio de Hurwicz (2)

21 2.2. Decisión tomada bajo Riesgo 4 El Criterios de la ganancia esperada - Si existe una estimación de la probabilidad de que un determinado estado de la naturaleza ocurra, entonces se determinado estado de la naturaleza ocurra, entonces se puede calcular la ganancia esperada. puede calcular la ganancia esperada. - Para cada decisión la ganancia esperada se calcula como: Ganancia Esperada = Probabilidad)*(Ganancia) (Para cada estado de la naturaleza)

22 Continuación Problema de John Pérez Continuación Problema de John Pérez (0.2)(250) + (0.3)(200) + (0.3)(150) + (0.1)(-100) + (0.1)(-150) = 130 La Decisión Optima

23 Observaciones sobre el criterio de la ganancia esperada. Observaciones sobre el criterio de la ganancia esperada. El criterio de la ganancia esperada es factible de usar en El criterio de la ganancia esperada es factible de usar en situaciones donde al sujeto decisor no le importe la dispersión del resultado (no tiene en cuenta la desviación típica) Un problema de este criterio es que no considera las Un problema de este criterio es que no considera las situaciones ante posibles pérdidas, no considera la existencia del riesgo de ruina. Para solucionar estas limitaciones se construyen funciones de utilidad

24 a) Consideración de la variabilidad de los resultados: Si a 1 Mayor aversión al riesgo. Perfil más conservador Si a 0 Poca aversión al riesgo. Perfil más arriesgado. En nuestro ejemplo: Si Jhon Pérez tiene una aversión al riesgo del 15%: a=0,15 Las demas alternativas se calculan de forma análoga

25 b) Consideración del riesgo de ruina: pérdidas que se está dispuesto a asumir o beneficio mínimo exigido En nuestro ejemplo, si estamos dispuestos a asumir pérdidas hasta 180 unidades monetarias, se rechazan las inversiones en negocio y en acciones ya que podrían generar pérdidas que no se podrían asumir (-600; -200). En nuestro ejemplo, si estamos dispuestos a asumir pérdidas hasta 180 unidades monetarias, se rechazan las inversiones en negocio y en acciones ya que podrían generar pérdidas que no se podrían asumir (-600; -200). MATRIZ DE GANANCIAS ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVASGran alzapequeña alza sin cambios pequeña baja gran baja Oro Bonos Negocio Cert. de depósito60 Acciones Se desechan

26 2.3 El valor de la información perfecta (I) Principio de maximización de ganancias cuando se dispone de información perfecta, se conoce con certeza la ocurrencia de cierto estado de la naturaleza, E j: Principio de maximización de ganancias cuando se dispone de información perfecta, se conoce con certeza la ocurrencia de cierto estado de la naturaleza, E j: Decisión óptima= Max {X ij }

27 El valor de la información perfecta (II) Principio de máxima ganancias esperada cuando se dispone de información probabilística, en condiciones de riesgo. Principio de máxima ganancias esperada cuando se dispone de información probabilística, en condiciones de riesgo. Decisión óptima= Máxima ganancia esperada= (0.2)(250) + (0.3)(200) + (0.3)(150) + (0.1)(-100) + (0.1)(-150) = 130

28 El valor de la información perfecta (III) El valor esperado monetario en información perfecta (VEMIT) indica la ganancia esperada o valor esperado monetario de aquel individuo que pudiera adaptar su decisión al estado realizado después de ésta realización.

29 El valor de la información perfecta (IV) En condiciones de incertidumbre la decisión debe producirse antes de la realización del estado de la naturaleza, cuando todo aún es posible. La decisión tomada no puede revisarse y se mantendrá una vez ocurrido ese estado de la naturaleza, sea cual sea. Si el individuo que toma la decisión se rige según el criterio de ganancia esperada o valor esperado monetario, es fácil ver que: VEMIP Ganancia Esperada Poseer información perfecta aumenta la ganancia esperada en la cantidad [VEMIT-Ganancia Esperada]0 esperada en la cantidad [VEMIT-Ganancia Esperada]0 Por definición, esta diferencia es la Ganancia Esperada de La Información Perfecta (GEIP)

30 El valor de la información perfecta (V) La Ganancia Esperada de La Información Perfecta (GEIP), nos indica el máximo valor que el individuo está dispuesto a pagar para librarse de la incertidumbre, comprar información y tomar su decisión con información perfecta de lo que va a suceder. El GEIP = VEMIT-Ganancia Esperada: Si el coste (c) de adquisición de información es inferior al GEIP, el decisor prefiere comprar la decisión inferior al GEIP, el decisor prefiere comprar la decisión y eliminar la incertidumbre, en caso contrario prefiere no comprar y tomar su decisión en incertidumbre. no comprar y tomar su decisión en incertidumbre. En nuestro ejemplo:

31 El valor de la información perfecta (VI) Si el coste (c) de adquisición de información es inferior al GEIP, el decisor prefiere comprar la decisión inferior al GEIP, el decisor prefiere comprar la decisión y eliminar la incertidumbre, en caso contrario prefiere no comprar y tomar su decisión en incertidumbre. no comprar y tomar su decisión en incertidumbre. En nuestro ejemplo:

32 2.4. El valor de la información imperfecta (I) La información adicional no siempre es perfecta, muchas veces los estudios que se encargan a consultoras especializadas presentan un margen de error. La información adicional obtenida de estos informes mejora la probabilidad obtenida de la ocurrencia de un determinado estado de la naturaleza y ayuda al tomador de decisiones a escoger la mejor opción. La estadística Bayesiana construye un modelo a partir de la información adicional obtenida a partir de diversas fuentes que nos permite calcular la Ganacia Esperada con la Información Adicional (GECIA) y la Ganancia Esperada de la Información adiciona (GEIA)

33 El valor de la información imperfecta (II) El teorema de Bayes: Ejemplo de Jhon Pérez: Supongamos que hemos contratado un informe adicional que nos indica la probabilidad de ocurrecia de una gran alza, pequeña alza, etc. condicionada a que el crecimiento económico sea positivo o negativo. Los resultados se pueden ver en la siguiente tabla.

34 El valor de la información imperfecta (IIi) Reconstruimos la información para mejorar la información:

35 El valor de la información imperfecta (IIi) Reconstruimos la información para mejorar la información:


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