APLICACIONES ECONOMÉTRICAS LIC. EN ECONOMIA PRÁCTICA 28/3/03

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL RATS/EVIEWS

1.1 ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE INVERSIÓN LINEAL UNIECUACIONAL MEDINATE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS: INVR=β 1 +β 2 PNB+β 3 R+β 4 INFL+β 3 TREND+ε En dónde: INVR es la Inversión en términos reales PNBes el Producto interior Bruto a p.m. a precios ctes. Res el Tipo de Interés de mercado nominal INFLes la tasa de inflación TRENDes una variable tendencia Greene (1998), págs RATS/EVIEWS

1.2 FUENTE DE LOS DATOS: INVRFORMACION BRUTA CAPITAL FIJO.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS ( t.d). Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) PNBPRODUCTO INTERIOR BRUTO PM.PRECIOS CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS ( t.d) Frecuencia: trimestral. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) RINSTIT.CREDITICIAS-BANCA PRIVADA-TIPOS ACTIVOS-CDTO. DE 3 A\OS O MAS ( ). Frecuencia: Mensual. Fuente: Banco de España. Datos trimestrales medidos a final de periodo. INFLIPC GENERAL ( ). Frecuencia: Mensual. Fuente: Indices de Precios de Consumo (INE). Datos trimestrales de variación anual medidos a final de periodo. RATS/EVIEWS

2. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL USANDO RATS v5.0 RATS

Instrucción LINREG: LINREG(opciones) depvar inicio fin (serie_residuos) (serie_coefs) # exvar_1 exvar_2... exvar_n Estima la regresión lineal, por defecto medinate el método de m.c.o., de la variable dependiente depvar y n variables explicativas exvar_n, en el rango de la muestra desde inicio hasta fin, con la opción de guardar los residuos en la serie serie_residuos y los coeficientes de regresión en serie_coefs. –Opciones: »VCV =>Saca por pantalla una matriz que tiene en la diagonal principal las varianza de los coeficientes de regresión, bajo de la diagonal las covarianzas, y encima los coeficientes de correlación parcial RATS

Algunas variables de la regresión que se guardan automáticamente: RATS

*Carga los datos y reserva memoria: CALENDAR ALLOCATE 2002:4 OPEN DATA C:/DATA/DATOS.XLS DATA(FORMAT=XLS, ORG=COL) / PNB INVR R INFL *Crea la variable de tendencia lineal: SET TREND = T *Comprueba los datos: TABLE *Instrucciones para la estimación del modelo lineal medinate m.c.o. *y obtener la salida estándard: LINREG INVR / EPSILON #CONSTANT TREND PNB R INFL RATS

SALIDA ESTÁNDARD Linear Regression - Estimation by Least Squares Dependent Variable INVR Quarterly Data From 1980:01 To 2002:04 Usable Observations 92 Degrees of Freedom 87 Centered R** R Bar ** Uncentered R** T x R** Mean of Dependent Variable Std Error of Dependent Variable Standard Error of Estimate Sum of Squared Residuals Regression F(4,87) Significance Level of F Durbin-Watson Statistic Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ******************************************************************************* 1. Constant TREND PNB R INFL RATS

*Instrucciones para la estimación de los criterios de informaicón de Akaike y *Schwartz que no se obtienen de la salida estándar de la instrucción LINREG *de RATS: COMPUTE LL= -%NOBS/2*(1+LOG(2*%PI)+ LOG(%RSS/%NOBS)) COMPUTE AKAIKE=2*%NREG/%NOBS-2*LL/%NOBS COMPUTE SCHWARZ=%NREG*LOG(%NOBS)/%NOBS-2*LL/%NOBS DISPLAY 'AKAIKE CRIT. = ' AKAIKE '| SCHWARZ CRIT. = ' SCHWARZ *Instrucciones para ver el comportamiento estadístico de los residuos de * la regresión: STAT EPSILON RATS

SALIDA AKAIKE CRIT. = | SCHWARZ CRIT. = Statistics on Series EPSILON Quarterly Data From 1980:01 To 2002:04 Observations 92 Sample Mean Variance Standard Error SE of Sample Mean t-Statistic Signif Level (Mean=0) Skewness Signif Level (Sk=0) Kurtosis Signif Level (Ku=0) Jarque-Bera Signif Level (JB=0) RATS

3. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESION LINEAL USANDO Eviews v4.0 EVIEWS

Comando LS: LS(opciones) depvar exvar_1 exvar_2... exvar_n Estima la regresión, lineal por defecto, medinate el método de m.c.o (por defecto), de la variable dependiente depvar y n variables explicativas exvar_n. –Opciones: »P =>imprime algunos resultados básicos EVIEWS

Algunas variables de la regresión que se guardan automáticamente: EVIEWS

'Crea el espacio de trabajo, reserva la memoria: CREATE MCO Q 1980:1 2002:4 'Lee los datos y los carga al espacio de trabajo: READ(T=XLS,A2) C:/DATA/DATOS.XLS PNB INVR R INFL 'Crea la variable de tendencia lineal: GENR TREND 'Instrucciones para la estimación del modelo lineal medinate m.c.o. 'y obtener la salida estándard: LS INVR C TREND PNB R INFL 'Para guardar la serie de los residuos: GENER EPSILON=RESID EVIEWS

SALIDA ESTÁNDARD RATS

'Instrucciones para ver el comportamiento estadístico de los residuos de ' la regresión: FREEZE(HIST_RESID) RESID.HIST RATS

SALIDA RATS