Análisis de series de tiempo Quinta clase
Métodos de descomposición de series de tiempo
Análisis de series de tiempo a la manera de Box-Jenkins Notación Libro: Recordar que pasa si xt media no cero
Operadores polinómicos
Ejemplos de AR(1)
AR(1) : El ejemplo!!! (ecuación recursiva) Leer Teorema de representación de Wold Apendice B del libro
AR(1) : El ejemplo!!! (ecuación recursiva) Siempre y cuando...
AR(1) Anticipación y “estacionariedad” (suponga |f |>1)
AR(p) como un promedio móvil infinito: Hacer el ejemplo con AR(1) (otra vez)
Análisis de series de tiempo a la manera de Box-Jenkins
Operadores polinómicos
Ejemplos MA(1)
MA(1) Auto-covariancia es igual a cero para h > q Auto-correlación es igual para diferentes valores de q lo que presenta un problema de identificabilidad... más aún, distintas combinaciones de sigma y theta dan resultados iguales en auto-covariancia
MA(q) como un AR infinito
MA(q) La representación MA(q) no es única (dan mismos resultados).
Modelos ARMA Son combinaciones de lo anterior; para un proceso estacionario con media cero distinta de cero
ACF