Superintendencia Financiera – Diciembre 9 de 2009 EXPERIENCIA EN EL CALCULO DE LA TARIFA DEL SOAT Superintendencia Financiera de Colombia Superintendencia Financiera – Diciembre 9 de 2009

ANTENCEDENTES NOTRMATIVOS

Antecedentes Normativos Ley 33 de 1986 Mediante esta Ley se creó el seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito. En sus artículos 115 y 116 establece la obligatoriedad de contratar dicho seguro y consagra la expedición forzosa del mismo por parte de las compañías de seguros autorizadas por esta Superintendencia para operar el ramo de automóviles. Decreto 1032 de 1991 Este decreto fue incorporado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a partir del artículo 192. Este decreto regula integralmente el seguros obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito. Con este Decreto se creó el Fondo del Seguros Obligatorio de Accidentes de Tránsito – FONSAT, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público, cuyos recursos se destinaban al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados, cobertura que posteriormente fue asumida por el FOSYGA.

Antecedentes Normativos Ley 100 de 1993 Introdujo varias modificaciones al SOAT Se creó un fondo para la realización conjunta de campañas de prevención vial nacional. Se confiere facultades al Gobierno Nacional para determinar las tarifas aplicables, las cuales deben fijarse en salarios mínimos legales. Se otorgan facultades al Gobierno Nacional para establecer las sanciones de carácter pecuniario aplicables a las aseguradoras que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente la el pago de la indemnización. Faculta al Gobierno Nacional para reglamentar el porcentaje que deben las aseguradoras como anticipo imputable a la indemnización, cuando estas encuentren serios motivos para objetar la reclamación. Se modificó el la destinación de los recursos del FONSAT

Antecedentes Normativos Circular Externa 048 de 2002 Estableció tarifas del SOAT Ley 795 de 2003 El artículo 44 estableció en cabeza del Minhacenda la función de señalar de manera uniforme las condiciones generales de las pólizas, las tarifas máximas que puedan cobrarse por el mismo, así como el valor de la contribución al Fondo de Solidaridad y Garantía. La Superintendencia Bancaria revisará periódicamente las condiciones técnicas y financieras de la operación de este seguro, propósito para el cual solicitará a las entidades aseguradoras la información que estime conveniente. (…) Decreto 2078 de 2003 Obligó a las compañías a suscribir un acuerdo de compensación del ramo, con lo cual se busca desestimular la selección adversa que realizaban las compañías a las motocicletas y a los vehículos de servicio publico, en la medida en que el resultado global del SOAT debe ser homogéneo para todas las compañías en función a su participación de mercado. De esta forma, el déficit en que incurre una compañía cuya composición del parque automotor asegurado no logre la compensación entre las diferentes categorías, lo deberán asumir las demás aseguradoras.

Antecedentes Normativos Sentencia C-312 de 2004 Declaró inexequible apartes del artículo 44 de la ley 795 de 2003, específicamente aquellos relacionados con las facultades del Gobierno para establecer las tarifas y las contribuciones al Fosyga, deja sin vigencia las tarifas establecidas en el Decreto 2078 de 2004 a partir del 11 de junio del 2004, quedando vigentes las tarifas precedentes, es decir, aquellas que fueron fijadas mediante Circular Externa 017 de 2003 que corresponden a las señaladas en el Anexo 1, de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 (Circular Externa 048 de 2002) Circular Externa 04 de 2009 Actualiza tarifas de SOAT e incluye a los Motocarros como nueva categoría de vehículos.

PROCESO GENERAL EN LA MEDICIÓN DEL RIESGO

PROCESO GENERAL EN LA MEDICIÓN DEL RIESGO El riesgo es la posibilidad de que se presente un evento no planeado que pueda tener consecuencias negativas RIESGO La pérdida como variable aleatoria nos permite cuantificar la materialización del riesgo. Pérdida = L PÉRDIDA Variable Aleatoria Forma funcional Función que asocia a un valor “l” dado, una probabilidad de ocurrencia. F(L)=Prob(L<l) FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN El valor esperado la pérdida se basa en la definición de dos aspectos: Ocurrencia del evento Severidad Estadísticos de resumen Valor esperado Es el valor de L que con mayor probabilidad se da. Varianza Es el promedio de las desviaciones frente a la media

VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA = “VALOR ESPERADO” VALOR ESPERADO DE “L” NOTADO E (L) Concepto más importante en la medición de riesgos. Representa el valor de la perdida más probable. En general se asocia al valor promedio de las pérdidas 9

VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA = “VALOR ESPERADO” CONCEPTUALIZACION Sea L=“Cantidad de dinero que se perderá en caso de materializarse el riesgo”. L es aleatoria pues esta determinado por dos factores: Donde “I” es la variable que define la materialización del riesgo y “X” es el costo por dicha materialización. Además los dos factores son inciertos 10

VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA = “VALOR ESPERADO” Continuación… Como L no se puede conocer con certeza por la incertidumbre de sus factores, utilizamos el valor esperado de L. “I” es una variable binaria que define la ocurrencia o no del evento de tal forma que: Supongamos que el costo “X” fuera un valor constante “C” y si “q” es la probabilidad de que I=1, es decir que el evento ocurra, se tiene que: 11

VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA = “VALOR ESPERADO” Continuación… Ahora si el costo “X” no es un valor constante sino aleatorio y si “q” es la probabilidad de que I=1, es decir que el evento ocurra, se tiene que: E( L ) = “Probabilidad de que ocurra el evento” * “lo que se espera cueste el siniestro” 12

DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS Valor de la pérdida más probable es decir es el valor esperado de la pérdida “E(L)” Valor bajo el cual se encuentran por lo menos el 99.9% de las pérdidas “Percenti 99.9%” 13

PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS Un percentil “P” es el valor de la distribución por debajo del cual se acumula por lo menos el “P%” de los datos. El percentil 0.99 de la distribución de perdidas indica que por de bajo de este valor se encuentran el 99.9% de las perdidas ocurridas. 14

ESTRUCTURA DE LA TARIFA DEL SOAT

Forma Conceptual de la tarifa del SOAT: Estructura de la tarifa del SOAT. Forma Conceptual de la tarifa del SOAT: La tarifa del SOAT esta compuesta por cuatro primas que son: La prima pura: Es el valor esperado de la variable aleatoria que representa el riesgo. Es conocida también como prima de riesgo y se obtiene de forma actuarial. La prima de la compañía: Es el producto de recargar la prima pura (afectada por un coeficiente de seguridad) con el factor de gastos de la compañía. La prima Comercial: Es el resultado de afectar la prima de la compañía con las contribuciones del 20% al Fonsat y del 3% al fonprevial. La prima Final: Es la prima que termina pagando el usuario y es el resultado de multiplicar la prima Comercial por 1,5. Es decir, es la suma de la prima comercial mas la contribución del Fosyga que es el 50% del prima comercial.

Estructura de la tarifa del SOAT. Prima comercial y final PF = Prima Final Tfosyga = Transferencia al Fosyga PCia = Prima Compañía PC = Prima Comercial

Prima comercial y final Estructura de la tarifa del SOAT. Prima comercial y final === Coeficiente de seguridad valor para el estudio 1% === Prima Pura de Riesgo === Porcentaje de Gastos Valor para el estudio 23%

Prima comercial y final Estructura de la tarifa del SOAT. Prima comercial y final

Estructura de la tarifa del SOAT. EJEMPLO Si el valor pagado por un usuario es de $150.000 se tiene la siguiente distribución: Valor correspondiente a recargo de seguridad Valor total pagado $150.000 $535 Contribución al FOSYGA $50.000 Valor correspondiente a prima de riesgo Contribución al FONPREVIAL $3.000 $53.465 Valor correspondiente a gastos Contribución al FONSAT $23.000 $20.000

CALCULO DE LA PRIMA ACTUAL

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Consideraciones iniciales: Se tomaron las categorías existentes por cuanto la información suministrada por las entidades no presentaba una mayor discriminación por otras variables. De esta forma se especifican 9 tipos de vehículos que se subvididen por subtipos, para obtener las 34 categorías finales.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Consideraciones iniciales: Se cuenta con información de las distintas compañías para los años 2004, 2005, 2006 y parte de 2007. La metodología es similar a la de los estudios previos realizados por FASECOLDA, es decir, un análisis de frecuencia y severidad para llegar a las tasas puras por categorías. Para obtener las tasas requeridas se depuró la información de los años 2005 y 2006 analizando las pólizas expuestas con inicio de vigencia en el año 2005 y terminación hasta el año 2006 (Cosecha 2005). Se analiza la información de siniestros de la vigencia 2005-2006 en todas las bases reportadas.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Modelo actuarial: Para llegar a los resultados planteados inicialmente, se realizan los cálculos usuales, siendo i, el código asignado a cada una de las 34 categorías FR(i) Frecuencia anual de reclamación para la categoría i N(i) Número de siniestros, para la exposición, de la categoría i Exp(i) Años de exposición para la categoría i

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Modelo actuarial: Valor promedio del siniestro, en número salarios mínimos legales vigentes diarios, SMLVD, para la categoría i S(k) Valor del siniestro k, en SMLVD. TP(i) Tasa Pura (Bruta) para el año, en SMLVD, para la categoría i.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Modelo actuarial: TP(i) Tasa Pura (Bruta) para el año, en SMLVD, para la categoría i A partir de la tasa pura para cada categoría, se obtiene el valor presente del monto a pagar para compensar los siniestros, por categoría, ajustado por un factor de seguridad y un factor de descuento.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Modelo actuarial: PP(i) Prima Pura para el año, en SMLVD, para la categoría i θ Factor de seguridad, se considera 1%. J Tasa Anual de descuento, 8,16% que se asocia al valor de la DTF anual (equivalente al 4% para el semestre)

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Modelo actuarial: PC(i) Prima Comercial Anual, en SMLVD, para la categoría i G Factor de gastos aseguradora (23%) TFonsat Tasa Fonsat (20%) TFonprevial Tasa Fonprevial (3%))

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Incremento anual de la Prima: (Ejercicio para 2008) La estructura tarifaria actual incluye mecanismos de compensación entre categorías (subsidios cruzados), por lo cual los cambios en la participación de las mismas influyen en los resultados del ramo. En efecto, las categorías subsidiadas han tenido un crecimiento mayor y además, según la información suministrada por las compañías presentan mayor siniestralidad que las demás categorías.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Incremento anual de la Prima: (Ejercicio para 2008) Tomando en cuenta la participación por categoría, a septiembre de 2007, se calculó la tasa comercial promedio (valor que cada vehículo debe pagar para sufragar los gastos, siniestros y aportes) encontrando: PC Prima Comercial Anual, en SMLVD, promedio. Porcentaje de participación para la categoría i, a septiembre de 2007

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Incremento anual de la Prima: (Ejercicio para 2008) PC Prima Comercial Anual, en SMLVD, promedio. Porcentaje de participación para la categoría i, a septiembre de 2007 Se entiende que las tarifas (vigentes hasta enero de 2008) serian suficientes, si la prima promedio (PC “Prima comercial anual”) fuera igual o superior a los 11,96 SMLVD que se obtiene a partir del ejercicio actuarial, sin embargo, se encontró que con la participación a septiembre de 2007, la prima es insuficiente.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Incremento anual de la Prima: (Ejercicio para 2008) PC0 Prima Comercial Anual, en SMLVD, promedio antes de febrero de 2008. PC0(i) Prima Comercial Anual, en SMLVD, antes de febrero de 2008, para la categoría i La prima promedio se incrementa de 11,30 SMLVD a 11,96 SMLVD, es decir, un aumento promedio del 5,83%.

Cálculo de Prima Actual: Pura y Comercial Incremento anual de la Prima: (Ejercicio para 2009) El mismo ejercicio se efectuó para el incremento realizado de 2009. Ante la imposibilidad práctica de imponer las primas ideales que arroja el estudio para cada categoría, no se estimó correcto un aumento igual y generalizado, por cuanto un nuevo incremento en la participación en las categorías subsidiadas llevaría nuevamente a una situación de insuficiencia.

Factores que influyeron en el cambio de la tarifa del SOAT

Porcentaje de participación por categorías Numero de Vehículos Asegurados Porcentajes

Incremento General necesario para 2009.

Tarifas actuales en pesos

Tarifas actuales en pesos

Muchas Gracias