CRITERIOS DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE APLICADOS EN MATRICES DE DECISIÓN. Ricardo Esteban Lizaso

CRITERIOS DE DECISIÓN Son métodos que permiten elegir la mejor alternativa. El criterio a utilizar varía según el ámbito decisorio en que uno se encuentre. Trabajaremos en este caso los criterios de decisión bajo incertidumbre. Ricardo Esteban Lizaso

CRITERIOS UTILIZADOS SEGÚN EL AMBITO DECISORIO Certeza Mejor resultado Riesgo Mejor valor esperado Optimista absoluto Wald o pesimista absoluto Incertidumbre Laplace o equiprobabilidad Hurwicz u optimismo relativo Savage Ricardo Esteban Lizaso

Análisis de dominancia Previo a la aplicación de cualquier criterio cabe analizar si en la matriz de decisión existen situaciones de dominancia. Para determinarla, se deben comparar las alternativas por pares de a 2, eliminando aquella que tiene peores o iguales resultados. En este ejemplo S1 domina a S4 en caso de ganancias, S4 domina a S1 en caso de pérdidas y no existe dominancia con resultados combinados. Ricardo Esteban Lizaso

Criterio optimista absoluto - maximax Supone que el azar lo favorece, siempre toma el mejor resultado de cada alternativa. Elijo aquella alternativa que arroja el mejor resultado posible. Ricardo Esteban Lizaso

Caso 1 Resultados positivos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 2 Resultados negativos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 3 Resultados combinados Ricardo Esteban Lizaso

Criterio pesimista absoluto – Wald - maximin Supone que el azar no lo favorece y por lo tanto teme que le ocurra lo peor. Se toma el peor resultado de cada alternativa y luego se elige aquella asociada al menos malo. Ricardo Esteban Lizaso

Caso 1 Resultados positivos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 2 Resultados negativos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 3 Resultados combinados Ricardo Esteban Lizaso

Criterio de Laplace - equiprobabilidad Le asigna igual probabilidad a todos los estados o comportamientos que puede asumir la variable no controlable. Se elige la alternativa cuyo valor esperado es mayor, suponiendo equiprobabilidad. Ricardo Esteban Lizaso

Caso 1 Resultados positivos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 2 Resultados negativos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 3 Resultados combinados Ricardo Esteban Lizaso

Criterio de Hurwicz -optimista relativo Se halla un promedio, ponderando al mejor resultado de cada alternativa por un coeficiente de optimismo α y al peor resultado por (1 – α). El resto de los resultados no son tenidos en cuenta. α toma valores entre 0 y 1. Se elige la alternativa que obtiene el mayor valor. En este ejemplo suponemos α = 0,7. Ricardo Esteban Lizaso

Caso 1 Resultados positivos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 2 Resultados negativos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 2 Resultados combinados Ricardo Esteban Lizaso

Criterio de Savage Se arma una nueva matriz, que se llama matriz de lamentos o de aflicción. La misma siempre es de pérdidas, ya sea que los resultados originales sean de pérdidas o de ganancias. Se la elabora trabajando por columna, hallando el resultado óptimo para cada estado natural y estableciendo la diferencia con cada alternativa. Ricardo Esteban Lizaso

Criterio de Savage Luego, se elige el peor lamento para cada alternativa. Por último, se elige aquella alternativa asociada al menor lamento, por no haber conocido el estado natural que se iba a verificar y por lo tanto no haber podido obtener el resultado óptimo. Ricardo Esteban Lizaso

Caso 1 Resultados positivos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 2 Resultados negativos Ricardo Esteban Lizaso

Caso 3 Resultados combinados Ricardo Esteban Lizaso