Organización y Administración II Problemas Universo Indeterminado

Presentación del tema: "Organización y Administración II Problemas Universo Indeterminado"— Transcripción de la presentación:

1 Organización y Administración II Problemas Universo Indeterminado
Curso

2 EL PROCESO DECISORIO EN LA EMPRESA
La gestión económica de la empresa implica convertir la información en acción a través de la decisión. Decisión es el conjunto de acciones adoptadas en un momento específico, como resultado de la aplicación de ciertas reglas y políticas a las condiciones particulares existentes en dicho momento. La información es el input que genera la acción y éstas, a través del control, generan nueva información. Este mecanismo de convertir la información en acción es el eje central de todo sistema de dirección y se denomina información-feedback (retroalimentación); se trata de un proceso que requiere en la organización un proceso de comunicación, mediante el que se transmite la información de una persona a otra hasta llegar al responsable de la toma de decisiones. Una cuestión importante en el proceso decisorio son los objetivos, dependiendo de éstos la decisión puede cambiar. Veámoslo con un ejemplo.

3 Ejemplo: Supongamos una empresa que se dedica a hacer excursiones a la cumbre de una montaña. Dependiendo de los objetivos de los clientes (coste menor, ir a la aventura, llegar cuanto antes) la elección del medio de transporte (autobús, caballo o telesilla) será diferente en cada caso. Si el cliente tiene como objetivo el mínimo coste seleccionará la alternativa de viajar en autobús, si el objetivo es la aventura hará la excursión en caballo, y si lo que quiere es hacerlo en el menor tiempo posible seleccionará la alternativa del telesilla.

4 Martin Starr considera que una situación de decisión esta formada por 5 elementos:
1. Estrategias, alternativas o cursos de acción (Ai), que son los elementos controlables por el decisor  como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto A de entre varios prototipos experimentales que maneja la empresa (A, B, C, o D). 2. Estados de la naturaleza (En), que son variables no controlables  por ejemplo que el producto guste mucho (1), poco (2) o nada (3) 3. Desenlaces (Din) asociados a cada alternativa y estado de la naturaleza. Deben ser homogéneos (si se lanza el producto A y gusta mucho, se obtiene un beneficio de €, etc.) 4. Predicciones de las probabilidades de que se produzca cada estado de la Naturaleza 5. Criterios de decisión, que nos muestran el modo de utilizar la información según las preferencias del decisor (en función de los objetivos, como hemos dicho anteriormente) Esto lo representaremos en una matriz de decisión como la siguiente:

5 Martin Starr considera que una situación de decisión esta formada por 5 elementos:
La matriz de decisión es una herramienta que nos facilitará el análisis del problema. Pero antes de aplicar cualquier criterio de decisión debemos depurar esta matriz suprimiendo las alternativas dominadas. Una alternativa AD está dominada por otra alternativa AK si se cumple que: D (d,j) ≤ D(k,j) V j, es decir, si existe una alternativa (AD) que para todos y cada uno de los estados de la naturaleza sus desenlaces son inferiores o iguales a los desenlaces de otra (AK), la primera (AD) estará dominada por la segunda (AK). Las alternativas dominadas deberán ser eliminadas de la matriz de decisión ya que en ningún caso deberán ser elegidas (existe otra que siempre ofrece resultados mejores o iguales para cualquier estado de la naturaleza posible). Si no se realiza la eliminación es posible que con algún criterio sea elegida una alternativa dominada (lo que representa un grave error) y además es posible que haya que realizar cálculos más largos.

6 CRITERIOS DE DECISIÓN SEGÚN EL CONOCIMIENTO
DEL ESTADO DE LA NATURALEZA Dependiendo del conocimiento que tenemos de los estados de la naturaleza, tenemos cuatro situaciones de decisión o universos: 1. Situación de certeza o universo cierto 2. Situación de riesgo o universo aleatorio 3. Situación de incertidumbre o universo indeterminado 4. Situación de competencia o universo antagonista 1. SITUACIÓN DE CERTEZA O UNIVERSO CIERTO En esta situación, en donde conocemos el estado de la naturaleza que se va a presentar, no existe básicamente un problema de decisión, sino otro de mera optimización matemática. Deberemos elegir la alternativa que cumpla mejor el objetivo u objetivos del decisor (minimizar el coste, maximizar el beneficio, etc.) 2. SITUACIÓN DE RIESGO O UNIVERSO ALEATORIO En este universo el decisor desconoce el estado de la naturaleza que se va a presentar, pero resulta posible asignar a cada uno una probabilidad de ocurrencia. Para conocer el desenlace se utilizará como criterio el “Valor Esperado” o “Esperanza Matemática”, definida como la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor asignado al mismo. VE = ∑ Pj Dij V j =1….n

7 Una vez calculado el valor esperado seleccionaremos la alternativa que tenga el mejor valor esperado, si los desenlaces vienen en beneficios la de mayor beneficio esperado, si los desenlaces vienen en coste la de menor coste esperado, si vienen en utilidad la de mayor utilidad esperada... Cuando hablemos de utilidad podemos encontrarnos tres tipos de funciones de utilidad coincidentes con tres actitudes frente al riesgo (partiendo del concepto de equivalente cierto): a) Aversión al riesgo  función de utilidad cóncava (para nosotros derivada segunda negativa) b) Neutralidad ante el riesgo  función de utilidad lineal c) Propensión al riesgo  función de utilidad convexa (para nosotros derivada segunda positiva)

8 3. SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE O UNIVERSO INDETERMINADO
Bajo este universo NO podemos asociar a cada estado de la naturaleza una probabilidad, bien porque no la conocemos o porque los estados no son probabilizables. Por ello debemos acudir a métodos cualitativos que reflejan los valores personales y las actitudes fundamentales hacia el riesgo que tiene el sujeto decisor. Los criterios fundamentales son 5: Criterio optimista (MAXIMAX) Criterio pesimista o de Wald (MAXIMIN) Criterio de equiprobabilidad o de Laplace Criterio del índice de optimismo o de Hurwicz Criterio de coste de oportunidad o de Savage (MINIMAX) 1) Criterio optimista (MAXIMAX) El decisor piensa que se le va a presentar el estado del entorno más favorable (la naturaleza juega a nuestro favor). Elegirá la alternativa que ofrezca un resultado más favorable en el mejor de los casos, aceptando a cambio un riesgo. Teniendo como objetivo la maximización de los beneficios podría expresarse como Máx (máx Dij)

9 2) Criterio pesimista (MAXIMIN)
Al contrario que el anterior, el decisor piensa que se la va a presentar el estado del entorno más desfavorable. El decisor es prudente y con mucha aversión al riesgo. Elegirá la alternativa que tenga los mejores resultados en el peor de los casos. Teniendo como objetivo la la maximización de los beneficios podría expresarse como Máx (mín Dij) 3) Criterio de equiprobabilidad o de Laplace Ante la ignorancia de las probabilidades de cada estado, se parte del principio de equiprobabilidad (todos los sucesos tienen idéntica probabilidad de ocurrencia). Con estas probabilidades se calculará el valor esperado y se seleccionará aquella alternativa que lo haga óptimo (el máximo, tratándose de conseguir el mayor beneficio). 4) Criterio del índice de optimismo o de Hurwicz Considera que el decisor se mueve entre el resultado más favorable (M) y el menos favorable (m) de cada estrategia. Se basa en la elección de una ponderación “α” que toma valores entre 0 y 1 (indicador del nivel de optimismo del decisor) y que se multiplicará por el desenlace más favorable de cada alternativa. Por otro lado, el valor de la diferencia (1 – α) se multiplicará por el desenlace más desfavorable. Finalmente, se construirá un índice de optimismo para cada alternativa con la fórmula Ii = α Mi + (1 - α) mi  se optará por aquella que arroje mejor índice

10 5) Criterio del coste de oportunidad o de Savage (MINIMAX)
Se basa en la diferencia entre tomar la decisión sin información y tomarla si hubiera habido información perfecta. Se construye la matriz de costes de oportunidad o perjuicios dij = Máx Dij - Dij y se elige el mínimo de los máximos costes de oportunidad o perjuicios de cada alternativa Mín (Máx dij) siendo dj el coste de oportunidad. Se basa en la diferencia entre tomar la decisión sin información y tomarla si hubiera habido información perfecta. 4. SITUACIÓN DE COMPETENCIA O UNIVERSO ANTAGONISTA En este caso no existe naturaleza como tal, una variable controlable que puede presentarse en varios estados, sino que se transforma en otro decisor cuyas decisiones van a afectar al primer decisor debido a que los objetivos de ambos van a estar enfrentados. El criterio de decisión en este caso se estudia utilizando como base la Teoría de Juegos.