SIMULACIÓN BÁSICA Crystal Ball REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INDUSTRIAL SIMULACIÓN BÁSICA Crystal Ball PRESENTADO POR: Ing. Iriarte, Eraeli MSc. MARACAIBO, ABRIL 2011

SIMULACIÓN Según Eppen (2000), la simulación es la construcción de un dispositivo experimental, o simulador, que “actuará” (simulará) el sistema de interés en ciertos aspectos importantes, de una manera rápida y redituable. Por su parte Prawda (1991), afirma que la simulación es un proceso numérico diseñado para experimentar el comportamiento de cualquier sistema en una computadora a lo largo de la dimensión tiempo.

Objetivo de la Simulación Crear un entorno en el cual se pueda obtener información sobre posibles acciones alternativas a través de la experimentación.

Objetivo, Planteamiento del problema y Horizonte temporal Evaluar la construcción de una planta de productos químicos. Calcular en VPN según el perfil de producción objetivo en miles de unidades por año. Se tiene planificado invertir 225 millones de dólares Se requiere estimar los gastos operacionales en función de un 10% de las inversiones acumuladas hasta el final del período. Para este proyecto el Departamento de Finanzas ha solicitado una tasa de descuento de 12%. Los precios en $ son de 14 constantes en el tiempo El horizonte temporal del proyecto será de 20 años y la producción será igual a la improductividad por la producción objetivo por el factor del mercado. Estime adicionalmente la TIR y EI.

Horizonte Prod. Obj. Precio Ingresos Egresos Inversiones FI Producción FM FDCD VPN VPN Inv Miles/Año $ MM$   MMM$ 1500 14 21 9 90 1 12,000 -78,000 90,000 2000 28 16 70 -58,000 70,000 2 3900 54,6 22,5 65 32,100 -32,900 65,000 3 10200 142,8 120,300 4 12500 175 152,500 5 6 7 8 10 11 12 13 10300 144,2 121,700 15 8900 124,6 102,100 6500 91 68,500 17 4600 64,4 41,900 18 3000 42 19,500 19 2500 35 12,500 VPN 607,744594 TIR 48,47% EI 3,97450923 i 12

Algunas consideraciones Perfil de producción objetivo en miles de unidades por año (-10%, moda, 10%). Inversión será de 225 millones de dólares (I0= 90, I1= 70, I2= 65) con el siguiente comportamiento probabilístico (-5%, moda, 10%). Gastos operacionales (-15%, moda, 20%). Los precios en $ se comportan probabilísticamente (8,14,22). El horizonte temporal del proyecto será de 20 años y la producción dada la compra de información es igual a la improductividad (0,1;0,45;1) por la producción objetivo por el factor del mercado (0,1;0,45;1).

Método aplicado

CRYSTAL BALL Es una aplicación basada en Microsoft Excel que amplía y mejora la potencia analítica de sus hojas de cálculo. La aplicación de esta herramienta de predicción, simulación y optimización a los modelos elaborados en Excel, permite entender y cuantificar la incertidumbre y variabilidad subyacente de sus modelos y predicciones. Convierte las hojas de cálculo de un simple conjunto de valores medios estáticos en un análisis dinámico. Permite planificar lo inesperado y mejorar la calidad de sus decisiones críticas.

CRYSTAL BALL Trabaja bajo un sistema de simulación de Monte Carlo, es decir, a través de la generación de números aleatorios para simular una serie de comportamientos de las variables del sistema.

Utilidad del Crystal Ball La simulación está asociada a la idea de incertidumbre y este concepto puede implicar riesgos, errores, daños o cualquier tipo de evento no deseado. Una simulación adecuada de todos los procesos y variables asociadas en la búsqueda de un determinado objetivo ayuda a minimizar el impacto del riesgo a asumir, así como determinar con más objetividad el mejor camino a seguir. Muchas compañías, mientras reconocen tácitamente la incertidumbre intrínseca de sus planes, no miden en ocasiones el impacto real de la misma.

¿ COMO SE USA ? Al iniciar el programa Crystal Ball, aparece una hoja de cálculo de excel Se observa que ella contiene íconos nuevos que corresponden a las herramientas que ofrece el programa.

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CRYSTAL BALL Función para determinar cuáles son los supuestos del modelo, es decir, define la distribución de la probabilidad

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CRYSTAL BALL El programa ofrece 17 distribuciones diferentes, aplicables tanto para variables discretas como variables continuas. Adicionalmente está la alternativa de especificar la “propia “( Custom).

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CRYSTAL BALL Definición de pronostico

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CRYSTAL BALL Asigne nombre a la variable. Determine las unidades de esta variable. Puede expandir la definición.

CRYSTAL BALL Para el experimento deben definirse los parámetros siguientes: Número de ensayos (trials) Método de muestreo Velocidad Otras características que ofrece Crystal Ball Definidas se corre el experimento

CRYSTAL BALL Seleccione el botón de preferencias en la corrida del experimento

CRYSTAL BALL El numero de ensayos afecta la calidad de los resultados. En general, a mayor cantidad de ensayos mayor representatividad de los resultados. Si se toma como medida de la precisión del experimento el intervalo de confianza, esto es, la probabilidad de que los valores de la variable objetivo estén dentro de un rango, y que la tolerancia en el valor del mismo se encuentre en un rango de +/ - A, se aplica la fórmula siguiente,

CRYSTAL BALL Copiar, Pegar y borrar datos de Crystal Ball

CRYSTAL BALL Comenzar la Simulación

Parar la Simulación

Borrar la Simulación

Simulación Paso a Paso

Análisis de Sensibilidad Gráfico de Tendencia Ventana de Pronóstico

Grafico de Pronostico

Aplicación del método Producción Precio Egresos Inversión Min Moda Max 1350,0 1500 1650,0 8 14 22 7,7 9 10,8 85,5 90 99,0 1800,0 2000 2200,0 13,6 16 19,2 66,5 70 77,0 3510,0 3900 4290,0 19,1 22,5 27,0 61,8 65 71,5 9180,0 10200 11220,0 11250,0 12500 13750,0 9270,0 10300 11330,0 8010,0 8900 9790,0 5850,0 6500 7150,0 4140,0 4600 5060,0 2700,0 3000 3300,0 2250,0 2500 2750,0

Horizonte Prod. Obj. Precio Ingresos Egresos Inversiones FI Producción FM FDCD VPN VPN Inv Miles/Año $ MM$   MMM$ 1500 14 21 9 90 1 12,000 -78,000 90,000 2000 28 16 70 10,714 -51,786 62,500 2 3900 54,6 22,5 65 25,590 -26,228 51,818 3 10200 142,8 85,627 4 12500 175 96,917 5 86,533 6 77,261 7 68,983 8 61,592 54,993 10 49,101 11 43,840 12 39,143 13 34,949 10300 144,2 24,902 15 8900 124,6 18,653 6500 91 11,174 17 4600 64,4 6,102 18 3000 42 2,536 19 2500 35 1,451 VPN 607,745 TIR 48% EI 3,975 i 12

Análisis de Resultados

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En las gráficas el valor presente se ubica entre -110,688 $ y 180,737 $ con un porcentaje de certeza de 69,27%, mientras que en el caso de la EI se ubica entre 0,465 y 1,874 con un porcentaje de certeza de 69,29%, por lo tanto el proyecto es rentable. Pudieran evaluarse la idea de variar el precio en función del tiempo o evaluar los gastos a fin de minimizarlos y conseguir una mayor rentabilidad. Aunque la simulación toma los cambios probabilísticos de algunas variables que intervienen es recomendable que esta información se compare o analice por otros métodos prospectivos como por ejemplo Consulta a expertos. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los limites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema. R.E. Shannon