SARLAFT: ¿Ciencia o Arte? 11 lecciones como fruto de la consultoría

KYC

KYR

Metodologías Detección Segmentación Monitoreo Consolidar Consolidación electrónica Parámetros Indicadores Cuantitativo Cualitativo Tecnológico Reconocido valor técnico Modelos Señales de alerta Razones objetivas Criterios objetivos Prospectivamente Homogeneidad Heterogeneidad Variables relevantes Razones financieras Razonable Riesgo 129

Metodologías 26 Detección 16 Segmentación 16 Monitoreo 16 Consolidar 13 Consolidación electrónica 7 Parámetros 7 Indicadores Cuantitativo Cualitativo Tecnológico Reconocido valor técnico Modelos Señales de alerta Razones objetivas Criterios objetivos Prospectivamente Homogeneidad Heterogeneidad Razones financieras Variables relevantes Razonable

Lección # 1 ROMA no se hizo en un día

Una gran idea, pero… R*=P x I

Medir es difícil… decidir lo es aún más Lección # 2 Medir es difícil… decidir lo es aún más

DMG

Madoff

Se les olvidó una formulita Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Modelo de Fijación de precios de activos de capital)

Matemáticas para pensar mejor Lección # 3 Matemáticas para pensar mejor

¿Dónde está la bolita?

¿Dónde está la bolita?

OFAC

DNE

ROS

Valle Bogotá Antioquia Risaralda Santander OFAC 1 2 3 4 5 DNE 5* ROS

Lección # 4 Datos casi no hay

Lavado (FT) no es… Sanciones de la Superfinanciera Señales de alerta Inusualidades ROS Denuncias

2. KYR

La segmentación Total Uno Dos Tres

Frank, Mass, Wind, Wedel y Kamakura Facilmente identificables y mesurables Sustanciales Estables Diferenciados Criterio de máxima homogeneidad

Cuatro Clientes

Cuatro Clientes

Cuatro Clientes

¿Cómo segmento? ¿Cómo segmento?

Cuatro Clientes

Opción 1: Riesgo Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo

Cuatro Clientes

Opción 2: Detección Transacciones Alta transaccionalidad Baja transaccionalidad

Pero las cosas no son tan simples…

Múltiples segmentaciones Lección # 4 Segmentaciones Multi-propósito y Múltiples segmentaciones

TEST de Detección Saquen el cuaderno

α β Falso Positivo Reportar No Lavadores Falso Negativo No Reportar Lavadores

Lección # 5 Certeza no existe

Scoring Escenarios Visualización Reglas Segmentación Perfiles Listas Vínculos aparentes Vínculos no aparentes Verificación Indicadores Inteligencia analítica

Detección por segmentación Segmento 3 Marzo 2009 Segmento 1 Octubre 2008

CLIENTES CON EDADES ATÍPICAS Clientes de más de 100 años? Clientes Bebés ?

Lección # 6 No se case con una sola técnica

Predicción Histórico Pares / Similares Modelos financieros KYC Histórico Pares / Similares Modelos financieros Sociodemograficas Transaccionales

Predicción de Variables Perfil Transaccional Modelos: Empleados Oficiales Empresas Sectores T KYC

Modelo de predicción LAFT Ingresos

Modelo de predicción LAFT Activos Activos

Modelo de predicción LAFT Activos Apalancamiento Apalancamiento + Probabilidad de acierto

Lección # 7 Predicción …pero saque paraguas

Des/Agregación

R=57

R=57 R=57.34

Lección # 8 Precisión no pida tanto

R=5

STOP R=5 OJO GO

Calculo de la Función de Riesgo Basado en Impacto y Probabilidad

Productos

Canales

Jurisdicciones

Clientes

Entidad OJO Negocios STOP GO

Distribución de la Probabilidad de un Riesgo en un Factor de Riesgo Criterios objetivos y subjetivos

Ingresos Gastos Escenarios Indicadores Procesos Modelos

Indicadores SARLAFT Ingresos Volumen Activos Transacciones Empleados

Eventos de Riesgo Factores de riesgo

OJO

E Políticas Procedimientos Dispositivos E´

para gestionar (detectar) Lección # 9 Desagregar para gestionar (detectar)

TEST de Análisis

Graficos explicativos 1996 1998 Probabilidad individual: 1 en 8.500

Culpable Inocente

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sallyclark/MEN02.html

Eventos independientes 1 en 73 millones 1 en 130.000

de las estadísticas mal empleadas Lección # 10 Peligro de las estadísticas mal empleadas

Lección # 11 No confunda riesgo con detección

Historia 1494 Luca Paccioli SFC 2007

Historia 1564 Galileo SFC 2008

Galileo Instrumentos Modelos Datos

Historia 1738 Bernoulli HOY

¿Dónde está la bolita?

¡Gracias! alozano@lozano-consultores.com