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Publicada porAurora Acosta Sevilla Modificado hace 8 años
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Analisis de Regresion Multiple y = b0 + b1x1 + b2x bkxk + u Heterocedasticidad Free and Quick Translation of Anderson's slides
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Que es la Heterocedasticidad?
Recuerda que el supuesto de homocedasticidad decia que la varianza del error, u, condicionado a las variables explicativas, era constante Si esto no es cierto, es decir si la varianza de u es diferente para diferentes valores de las x’s, entonces decimos que los errores son heterocedasticos Ejemplo: Estimando los rendimientos de la educacion con la variable habilidad no observable (por lo tanto va al error). Piensa que la varianza en habilidades difiere segun los años de educacion Free and Quick Translation of Anderson's slides
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Ejemplo de Heterocedasticidad f(y|x) y . . E(y|x) = b0 + b1x . x1 x2 x3 x Free and Quick Translation of Anderson's slides
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Por que preocuparnos por la Heterocedasticidad?
MCO es insesgado y consistente, aun sin asumir homocedasticidad Los errores estandard de las estimaciones son sesgados si tenemos heterocedasticidad Si los errores estandard son sesgados, entonces no podemos usar los estadisticos usuales t o F para hacer inferencia Free and Quick Translation of Anderson's slides
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Varianza con Heterocedasticidad
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Varianza con Heterocedasticidad
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Errores Estandard Robustos
Ahora que tenemos un estimador consistente de la varianza, la raiz cuadrada puede usarse como error estandard para realizar la inferencia Tipicamente a estos errores estandard les llamamos ROBUSTOS Algunas veces la varianza estimada se le corrige por los grados de libertad multiplicandola por n/(n – k – 1) Cuando n → ∞ esta correcion no cambia nada Free and Quick Translation of Anderson's slides
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Errores Estandard Robustos (cont)
Es importante recordar que estos errores estandard robustos solo tienen justificacion asintotica y que en pequeñas muestras los estadisticos t no tendran una distribucion cercana a la t-student En Eviews los errores standard robusto se obtienen de forma automatica, y se llaman: White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Free and Quick Translation of Anderson's slides
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