PROYECTO SECTORIAL DE CONTROL GLOBAL DEL RIESGO Madrid, 10 de mayo de 2000.

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1 PROYECTO SECTORIAL DE CONTROL GLOBAL DEL RIESGO Madrid, 10 de mayo de 2000

2 ÍNDICE Oportunidad. Formulación general. Desarrollo. Eventos y comunicación. Actividades externas.

3 OPORTUNIDAD DEL PROYECTO

4 R.O.E. SISTEMA DE ANÁLISIS BASADO EN RIESGO (SABER - R.A.P.M.) NEGOCIO RENTABILIDAD AJUSTADA COEFICIENTE LEGAL R.O.R.A.C. CAPITAL ECONÓMICO PROVISIONES ESTADÍSTICAS

5 OPORTUNIDAD EN EL TIEMPO NO SE PUEDE IMPROVISAR NI PRECIPITARSE Desde el punto de vista de la gestión - El riesgo es la materia prima de trabajo de las entidades financieras y su control y gestión es básico. - El Control Global del Riesgo está empezando a ser una exigencia inexcusable y en muy pocos años no se podrá operar si no se dispone de modelos adecuados. - Para tener un Control Global hay que tener antes el control de todos y cada uno de los riesgos.

6 OPORTUNIDAD EN EL TIEMPO ¿SE CUMPLE LA NORMATIVA A CTUAL AL RESPECTO? Desde el punto de vista de la supervisión - Todos los supervisores, incluido el Banco de España, están ya anunciando que exigirán en un futuro cercano una mejora sustancial de los modelos de control de riesgo por distintas vías: · Reforma del coeficiente de solvencia (B.I.S., U.E. y B.E.). · Desarrollo de la supervisión cualitativa. · Aumento obligado de la transparencia. · Exigencia de reconocimiento de las pérdidas esperadas (provisiones estadísticas…). - Los modelos de control deberán estar homologados por el supervisor y de su calidad dependerá el nivel de solvencia exigido.

7 OPORTUNIDAD EN EL TIEMPO CONCLUSIONES - En muy pocos años, el Control Global del Riesgo será una exigencia inexcusable, para la gestión y para la supervisión. - No se puede improvisar en esta cuestión ni precipitarse. - Hay tiempo, pero el reloj está corriendo ya.

8 OPORTUNIDAD PARA LAS CAJAS - El desarrollo de los modelos de control requiere esfuerzos económicos muy importantes y recursos humanos muy especializados no siempre disponibles. - Son procesos a largo plazo en los que los errores y las vacilaciones se pagan muy caros. - La probabilidad de desviarse de los requerimientos del supervisor es significativa. Actuaciones individuales

9 OPORTUNIDAD PARA LAS CAJAS - Con costes mucho menores se pueden conseguir resultados mucho mejores, a la altura de las mejores entidades a nivel internacional. - Usando metodologías y herramientas comunes, pero adaptadas a las necesidades específicas de cada Caja, se pueden tomar decisiones de gestión propias. - La probabilidad de desviarse de los requerimientos del supervisor no sólo es prácticamente nula, sino que además se puede influir de manera activa en los mismos. Actuaciones sectoriales

10 FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

11 FORMULACIÓN GENERAL Definición y alcance. Características.

12 DEFINICIÓN Y ALCANCE

13 OBJETIVOS A LARGO PLAZO ALCANZABLES A TRAVÉS DE OBJETIVOS A CORTO Y MEDIO PLAZO Objetivos parciales Objetivos intermedios Objetivo general Modelo de Control Global del Riesgo de manera modular y progresiva en el tiempo. Modelos de Control para cada uno de los Riesgos detallado por Líneas de Negocio. Desarrollos parciales aplicables en sí mismos (ratings internos...).

14 CONTROL GLOBAL DEL RIESGO RIESGO GLOBAL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS GLOBAL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO GLOBAL RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO OPERACIONAL OTROS RIESGOS RIESGO DE MERCADO RIESGO LEGAL RIESGO DE CRÉDITO LÍNEAS DE NEGOCIO MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN

15 CONTROL GLOBAL DEL RIESGO MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS HERRAMIENTAS INFORMACIÓN DE BASE INFORMACIÓN DE GESTIÓN

16 CONTROL GLOBAL DEL RIESGO SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE GESTIÓN INFORMACIÓN DE BASE NATURALEZA CARÁCTER PÚBLICA SECTOR ENTIDAD INDIVIDUAL AGREGADO CONSULTA S.A.B.E.R. PASADO, PRESENTE Y FUTURO REALIDAD Y SIMULACIÓN

17 RIESGO DE CRÉDITO RIESGO GLOBAL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS GLOBAL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO GLOBAL RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO OPERACIONAL OTROS RIESGOS RIESGO DE MERCADO RIESGO LEGAL RIESGO DE CRÉDITO LÍNEAS DE NEGOCIO MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN

18 RIESGO DE CRÉDITO LÍNEAS DE NEGOCIO GRANDES EMPRESAS ENTIDADES FINANCIERAS ENTES SOBERANOS PYMES PARTICULARES CRÉDITOS CONSUMO HIPOTECARIOS TARJETAS DE CRÉDITO

19 RIESGO DE CRÉDITO MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS HERRAMIENTAS SCORING RATINGS INTERNOS RATINGS EXTERNOS INFORMACIÓN DE BASE INFORMACIÓN DE GESTIÓN

20 RIESGO DE CRÉDITO SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE GESTIÓN INFORMACIÓN DE BASE NATURALEZA CARÁCTER PÚBLICA SECTOR ENTIDAD INDIVIDUAL AGREGADO RAMAS DE ACTIVIDAD... ZONAS GEOGRÁFICAS CONSULTA S.A.B.E.R. PASADO, PRESENTE Y FUTURO REALIDAD Y SIMULACIÓN

21 SABER CONSULTA

22 SABER CONSULTA

23 ...

24 LÍNEAS DE NEGOCIO CONTROL TIPO DE RIESGO CONTROL GLOBAL DEL RIESGO HOMOLOGADO

25 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

26 CARACTERISTICAS Canalización y coordinación de esfuerzos. Aprovechamiento de economías de escala y de alcance. Metodologías y productos propios de alta tecnología. Desarrollos adecuados a las necesidades de cada entidad. Colaboración estrecha y continua con las autoridades supervisoras. POTENCIACIÓN DEL SECTOR EN UN CONTEXTO DE FUSION VIRTUAL

27 CANALIZACION Y COORDINACION De los esfuerzos, ya realizados o por realizar, de carácter individual de cada entidad de manera aislada. De las necesidades e intereses que se consideren más relevantes y urgentes. De las conveniencias de la gestión con las necesidades del control, tanto interno como externo. DENTRO DE UN CLIMA DE COOPERACIÓN SECTORIAL LIBRE DE SERVIDUMBRES COMERCIALES

28 APROVECHAMIENTO DE ECONOMIAS Existencia de equipos centralizados para el diseño y desarrollo, con especialistas altamente cualificados. Asesoramiento y colaboración de los expertos independientes más cualificados a nivel internacional en cada caso. Utilización de medios operativos y tecnológicos conjuntos y de bases de información compartidas. ALCANZAR EL NIVEL DE LAS ENTIDADES MÁS AVANZADAS A UN COSTE PERFECTAMENTE ASUMIBLE POR TODOS

29 METODOLOGIAS Y PRODUCTOS PROPIOS Con una visión global del riesgo, cuantitativa y cualitativamente. De alta tecnología, al nivel de las entidades internacionales más avanzadas. Disponibilidad de varios modelos de primera categoría frente a soluciones únicas pretendidamente exactas. Aptas para el desarrollo y comercialización de nuevos productos. CONTAR CON LAS VENTAJAS DE LAS GRANDES ENTIDADES PERO SIN SUS DESVENTAJAS

30 DESARROLLOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA CAJA Participación activa desde el inicio de las Cajas. Consideración de la cultura organizativa de cada entidad. Enfoques modulares y progresivos en el tiempo. Distintos niveles para diferentes realidades. Ni cajas negras ni sistemas rígidos. Formación integral y directa de las personas que vayan a utilizar los desarrollos. GARANTIA DE COHERENCIA Y UTILIDAD DE LOS DESARROLLOS

31 AUTORIDADES SUPERVISORAS Contacto y colaboración estrecha y continua con el Banco de España para: –Asegurar la aceptación de los modelos internos. –Transmitir las preocupaciones e intereses del sector. Conocimiento actualizado de los desarrollos y tendencias internacionales a nivel supervisor en los distintos foros. CONCILIACION DE LAS CONVENIENCIAS DE LA GESTIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA SUPERVISION

32 DESARROLLO DEL PROYECTO SECTORIAL

33 Puesta en marcha. Grupos de Trabajo. Cronogramas.

34 PUESTA EN MARCHA Presentación del Proyecto: –Presidentes y Directores Generales en la Asamblea de CECA (12 de abril). –V Encuentro Sectorial (26 de abril). –Responsables de Control de Riesgos (en este acto). Definición de las Comisiones: –A decidir en este acto. Preadhesiones de las Cajas.

35 PUESTA EN MARCHA Contacto fluido directo con todas las Cajas que lo deseen para una mejor apreciación de la situación actual y definición de las necesidades y prioridades existentes. Adhesiones en firme de las Cajas y constitución de las Comisiones. Presentación del Proyecto al Banco de España.

36 GRUPOS DE TRABAJO Dentro de las distintas Comisiones, en función de las necesidades y prioridades existentes, definición y creación de Grupos de Trabajo compuestos por: –Personal de las Cajas interesadas. –Personal de C.E.C.A. –Asesores y colaboradores externos. –Subcontrataciones. Establecimiento de Planes Financieros. Fijación de los procedimientos y calendarios de trabajo.

37 CRONOGRAMAS PREVISTOS Control Global: –Entre tres y cinco años. Control de cada Riesgo: –Variable por riesgos y Cajas (1 año?). Objetivos parciales (Módulos): –Variable, pero con máximos de un año y óptimos menores.

38 EVENTOS Y COMUNICACIÓN

39 Convención de Control de Riesgos. Jornadas de Intercambio de Experiencias. Club virtual de Riesgos.

40 CONVENCIÓN DE CONTROL DE RIESGOS Celebración periódica, en principio anual, de una Convención de Control de Riesgos de Cajas de Ahorro. Características: –Exposiciones externas de alto nivel para la actualización y profundización de conocimientos. –Talleres de trabajo (workshops). –Dos días de duración.

41 JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Celebración periódica, en principio semestral, de Jornadas de Intercambio de Experiencias. Características: –Presentaciones internas de reflejo de experiencias. –Talleres de trabajo (workshops). –Dos días de duración.

42 CLUB VIRTUAL DE RIESGOS Creación de un Club virtual de Riesgos de Cajas de Ahorro: –Lugar permanente de encuentro de profesionales. –Intercambio de experiencias e iniciativas. –Información actualizada del desarrollo del Proyecto. –Centro de documentación y referencias (libros, revistas, seminarios…).

43 ACTIVIDADES EXTERNAS

44 Representación del sector y relación activa con el Banco de España. Representación del sector y participación activa en foros nacionales e internacionales. Presencia y actuación significativa en las asociaciones profesionales especializadas. MEJORANDO LA IMAGEN Y LA EFICIENCIA DEL SECTOR

45 PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE COMISIONES

46 COMISIONES Comisión de Control Global del Riesgo. Una Comisión por cada uno de los Riesgos. Comisión de Organización de Eventos (Convenciones y Jornadas de Intercambio de Experiencias). Comisión del Club virtual de Riesgos de Cajas de Ahorros.

47 COMISIÓN DE CONTROL GLOBAL DEL RIESGO Cada Caja participante debe designar una persona o, preferiblemente, una unidad que se encargue de la coordinación general y desarrollo del Proyecto. Esta unidad o persona sería, conceptualmente, el núcleo de la futura unidad de Control Global del Riesgo, que iría tomando forma a medida que se fueran desarrollando los trabajos y alcanzándose los objetivos.

48 COMISIÓN DE CONTROL DE CADA UNO DE LOS RIESGOS Cada Caja participante debe designar una persona o unidad que se encargue de la coordinación general y desarrollo de los distintos módulos (objetivos intermedios) por parte de los diferentes Grupos de Trabajo en cada uno de los Riesgos. Esta unidad o persona sería el interlocutor a efectos de: –Comunicar el grado y modo de participación de su entidad en los diferentes módulos. –Informar del grado de desarrollo de las tareas asumidas. –Asegurar la homogeneidad global de los trabajos realizados.

49 CUESTIONES GENERALES SOBRE ESTAS COMISIONES Por razones operativas obvias, en función del número de Cajas que participen y de sus características específicas, puede ser necesario establecer agrupaciones diferenciadas en las distintas Comisiones. Asimismo, para su formación y desarrollo inicial, puede ser conveniente la realización de una encuesta- diagnóstico del estado de la situación.

50 COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Cada Caja participante podrá designar una persona para formar parte de la Comisión de Organización de Eventos (Convenciones y Jornadas de Intercambio de Experiencias).

51 COMISIÓN DEL CLUB VIRTUAL DE RIESGOS Cada Caja participante podrá designar una persona para formar parte de la Comisión del Club virtual de Riesgos de Cajas de Ahorro.

52 MUCHAS GRACIAS