La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Predicción con modelos ARIMA. Cálculo de la predicción.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Predicción con modelos ARIMA. Cálculo de la predicción."— Transcripción de la presentación:

1 Predicción con modelos ARIMA

2 Cálculo de la predicción

3 Ejemplo 1. Dado el proceso z t =.8z t-1 +a t obtener predicciones para 1,2,y 3 periodos si el último valor observado es Dado el proceso (1-B) z t =a t + -.8a t-1 obtener predicciones para 1,2,y 3 periodos si el último valor observado de la serie es 100 y el ultimo error de previsión ha sido 5.

4 Cálculo de las predicciones

5 La ecuación de predicción final

6 Ejemplo AR(1)

7 Ejemplo: Paseo aleatorio Las predicciones seguirán una línea recta con pendiente c

8 Estructura de las predicciones

9

10 Nota La solución de (1-aB)x t =0 es x t = ax t-1 que se verifica si x t =a t En efecto, si x t-1 =a t-1 entonces x t =a t Conclusión: la solución es x t =a t donde a -1 es la solución de (1-aB) =0 visto como ecuación en B

11 Nota Además si tenemos (1-aB)(1-bB)x t =0 la solución es la suma de la del primer término más la del segundo x t =a t +b t En efecto (1-aB)(1-bB)(a t +b t )=(1-bB) (1-aB) a t + (1- aB) )(1-bB) b t =0

12 Nota Si la ecuación es válida para t=1,… entonces la secuencia que constituye la solución es válidad desde t=1-I, siendo I el número de valores iniciales necesarios para obtener la solución Ejemplo x t =a t para t=1,.... Si x 1 =5=ax 0, entonces haciendo x 0 =1 resulta a=5 y la solucion x t =a t es para t=0,1,....

13 Estructura de las predicciones

14

15

16 Ejemplo de estructura de las predicciones

17

18

19 Varianza de las predicciones

20

21

22 Adaptación de las predicciones


Descargar ppt "Predicción con modelos ARIMA. Cálculo de la predicción."

Presentaciones similares


Anuncios Google